Честная и очень прибыльная торговля на котировках из History Center - страница 2

 
В Вашей стратегии Вы часто открываетесь по текущей цене внутри бара, которая есть в тестере, но ее НЕТ в демо и реале. Например часто открытие и закрытие происходит внутри одного минутного бара. Мне довольно сложно придумать наглядное объяснение данной ситуации. В качестве примера прогоните свой алгоритм по ценам открытия, и увидите совсем другую картину. Наперед скажу, что та стратегия с отложенными ордерами, что привел вначале темы, на ценах открытия показывает, конечно, меньшую прибыль, но такой же стабильный рост. С тестером надо соблюдать определенную осторожность, чтобы реально оценить возможности стратегии. Мой результат не является следствием ньюансовых недочетов тестера, причина именно в котировках History Center. Опять же, откуда они - не знаю.
 
Да, по текущей цене, которую генерит тестер, но которой может не быть в реале. Но разница в плюс/минус пункт-два погоды не сделает, а если открытие произойдет по большей(или меньшей) цене при пробитии некоторого порогового уровня, то это будет только в плюс. По ценам открытия прогонять ее бессмысленно, она торгует внутри бара. А вообще моя стратегия ни на что не претендует.. . Хотя могу сказать, что в отношении моей стратегии недочетов тестера тоже не наблюдается - проверено. Только очень вряд ли кто-то даст торговать на котировках HC, мне кажется, там с такой пушистостью можно придумать и более простые пипсующие стратегии(только может быть написать немного сложнее будет).
 
Попробуйте дать логичное объяснение, почему Ваш эксперт сливает на демо и особенно на реале. Если у стратегии не совпадают результаты на тестере и на счету, значит Вы не учли определенную особенность тестера. По поводу торговли внутри бара: у Вас очень много сделок с открытием и закрытием внутри бара при симуляции всех тиков. Посмотрите внимательно, на демо и тем более в реале это редкий случай.
 
Внутри бара, я имел в виду внутри бара H4. Эксперт будет сливать в реале потому, что он сливает в тестере на истории Альпари. На тестере и на реале результаты совпадают по времени с точностью до минуты по цене с точностью до пипса-двух.
 
Если Вы будете торговать только отложенными ордерами, совпадение результатов тестера и реала будет полным. На истории любого ДЦ (в том числе и Альпари) совсем не сложно (опробованно) написать очень прибыльного (в тестере) эксперта, открывающегося по текущим-запрашиваемым ценам. На реале он будет сливать. Обойти это несогласование можно отложенными ордерами, проверенно.
 
Можете привести пример такого очень прибыльного эксперта, который работал бы в тестере с высоким(90%) качеством моделирования, но сливал бы в реале из-за того, что позиции открываются не точно по нужным ценам? Вообще-то, максимально допустимое отклонение цены открытия/закрытия позиции от запрашиваемой регулируется slippage'ом. Или Вы хотите сказать, что отложенный ордер исполняется именно по заданной цене срабатывания, а не по той цене, какая будет?
 
"slippage - Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу)" - из справочной системы MT4. Отложенный ордер не требует запроса цены и выполняется брокером по заданой в нем цене. Пример поищите в форуме, наверняка таких экспертов было и будет написанно множество. Если у меня еще сохранились, приведу.
 
Не видел ни одного эксперта из CodeBase, который работал бы в тестере. В форуме тоже не видел, но особо и не искал. Если найдете, то, пожалуйста, покажите.

Из РЕГЛАМЕНТ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ALPARI

5.27. В нормальных рыночных условиях ордера исполняются Дилером по цене, указанной в ордере, без проскальзывания.

5.28. При попадании уровня ордера в ценовой разрыв на открытии рынка или, в рыночных условиях, отличных от нормальных, при попадании уровня ордера в ценовой разрыв в «потоке котировок» ордера могут быть исполнены по соответствующей стороне Bid или Ask первой котировки после разрыва. Ордера Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss могут быть исполнены хуже заявленного Клиентом уровня; Buy Limit, Sell Limit, Take Profit могут быть исполнены лучше заявленного Клиентом уровня.

5.29. Если при наличии рыночных условий, отличных от нормальных, расстояние между уровнем ордера по валютной паре, попавшего в ценовой разрыв в «потоке котировок», и соответствующей стороной Bid или Ask первой котировки после ценового разрыва превышает 15 пипсов, то ордер исполняется по цене, отличной от заявленного Клиентом уровня.
 
Поэтому для адекватной оценки на тестере использую только ордера SellLimit и BuyLimit. Считаю, что написание стратегий, основывающихся на каких-либо индикаторах, - заведомо тупиковый вариант. Не буду доказывать свою точку зрения. Приведу лишь одну кратенькую статью некого Дмитрия Толстоногова. В своих же идеях использую только собственные исследования, которые провожу в MathCad. Для себя решил, что идеи не должны использовать сложный мат. аппарат или запутанные условия. Рассматриваю только простые, оригинальные и нестандартные подходы.
Файлы:
tolstonogov.zip  11 kb
 
getch:
Поэтому для адекватной оценки на тестере использую только ордера SellLimit и BuyLimit.
Так почему поэтому? Мне сложно представить, как надежную стратегию может убить проскальзывание при открытии в 3 пипса в худшем случае(и не факт, что не в ту сторону).
А в остальном я с вами склонен согласиться. Я вообще сильно сомневаюсь в возможностях технического анализа. Мне кажется, что в целом движение цен очень случайно(то есть в очень большой степени определяется фундаментальными причинами), а закономерности(если они есть) можно найти только в реакции биржы на это движение.
И подход у меня похоже такой же. :)
За статью спасибо, посмотрю. В первый раз название прочитал как 'Как не играть и не проигрывать на бирже'. :D