Честная и очень прибыльная торговля на котировках из History Center - страница 2

[[Удален]]

В Вашей стратегии Вы часто открываетесь по текущей цене внутри бара, которая есть в тестере, но ее НЕТ в демо и реале. Например часто открытие и закрытие происходит внутри одного минутного бара. Мне довольно сложно придумать наглядное объяснение данной ситуации. В качестве примера прогоните свой алгоритм по ценам открытия, и увидите совсем другую картину. Наперед скажу, что та стратегия с отложенными ордерами, что привел вначале темы, на ценах открытия показывает, конечно, меньшую прибыль, но такой же стабильный рост. С тестером надо соблюдать определенную осторожность, чтобы реально оценить возможности стратегии. Мой результат не является следствием ньюансовых недочетов тестера, причина именно в котировках History Center. Опять же, откуда они - не знаю.

[[Gelöscht]]

Да, по текущей цене, которую генерит тестер, но которой может не быть в реале. Но разница в плюс/минус пункт-два погоды не сделает, а если открытие произойдет по большей(или меньшей) цене при пробитии некоторого порогового уровня, то это будет только в плюс. По ценам открытия прогонять ее бессмысленно, она торгует внутри бара. А вообще моя стратегия ни на что не претендует.. . Хотя могу сказать, что в отношении моей стратегии недочетов тестера тоже не наблюдается - проверено. Только очень вряд ли кто-то даст торговать на котировках HC, мне кажется, там с такой пушистостью можно придумать и более простые пипсующие стратегии(только может быть написать немного сложнее будет).

[[Удален]]

Попробуйте дать логичное объяснение, почему Ваш эксперт сливает на демо и особенно на реале. Если у стратегии не совпадают результаты на тестере и на счету, значит Вы не учли определенную особенность тестера. По поводу торговли внутри бара: у Вас очень много сделок с открытием и закрытием внутри бара при симуляции всех тиков. Посмотрите внимательно, на демо и тем более в реале это редкий случай.

[[Gelöscht]]

Внутри бара, я имел в виду внутри бара H4. Эксперт будет сливать в реале потому, что он сливает в тестере на истории Альпари. На тестере и на реале результаты совпадают по времени с точностью до минуты по цене с точностью до пипса-двух.

[[Удален]]

Если Вы будете торговать только отложенными ордерами, совпадение результатов тестера и реала будет полным. На истории любого ДЦ (в том числе и Альпари) совсем не сложно (опробованно) написать очень прибыльного (в тестере) эксперта, открывающегося по текущим-запрашиваемым ценам. На реале он будет сливать. Обойти это несогласование можно отложенными ордерами, проверенно.

[[Gelöscht]]

Можете привести пример такого очень прибыльного эксперта, который работал бы в тестере с высоким(90%) качеством моделирования, но сливал бы в реале из-за того, что позиции открываются не точно по нужным ценам? Вообще-то, максимально допустимое отклонение цены открытия/закрытия позиции от запрашиваемой регулируется slippage'ом. Или Вы хотите сказать, что отложенный ордер исполняется именно по заданной цене срабатывания, а не по той цене, какая будет?

[[Удален]]

"slippage - Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу)" - из справочной системы MT4. Отложенный ордер не требует запроса цены и выполняется брокером по заданой в нем цене. Пример поищите в форуме, наверняка таких экспертов было и будет написанно множество. Если у меня еще сохранились, приведу.

[[Gelöscht]]

Не видел ни одного эксперта из CodeBase, который работал бы в тестере. В форуме тоже не видел, но особо и не искал. Если найдете, то, пожалуйста, покажите.

Из РЕГЛАМЕНТ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ALPARI

5.27. В нормальных рыночных условиях ордера исполняются Дилером по цене, указанной в ордере, без проскальзывания.

5.28. При попадании уровня ордера в ценовой разрыв на открытии рынка или, в рыночных условиях, отличных от нормальных, при попадании уровня ордера в ценовой разрыв в «потоке котировок» ордера могут быть исполнены по соответствующей стороне Bid или Ask первой котировки после разрыва. Ордера Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss могут быть исполнены хуже заявленного Клиентом уровня; Buy Limit, Sell Limit, Take Profit могут быть исполнены лучше заявленного Клиентом уровня.

5.29. Если при наличии рыночных условий, отличных от нормальных, расстояние между уровнем ордера по валютной паре, попавшего в ценовой разрыв в «потоке котировок», и соответствующей стороной Bid или Ask первой котировки после ценового разрыва превышает 15 пипсов, то ордер исполняется по цене, отличной от заявленного Клиентом уровня.

[[Удален]]

Поэтому для адекватной оценки на тестере использую только ордера SellLimit и BuyLimit. Считаю, что написание стратегий, основывающихся на каких-либо индикаторах, - заведомо тупиковый вариант. Не буду доказывать свою точку зрения. Приведу лишь одну кратенькую статью некого Дмитрия Толстоногова. В своих же идеях использую только собственные исследования, которые провожу в MathCad. Для себя решил, что идеи не должны использовать сложный мат. аппарат или запутанные условия. Рассматриваю только простые, оригинальные и нестандартные подходы.

[[Gelöscht]]

getch:
Поэтому для адекватной оценки на тестере использую только ордера SellLimit и BuyLimit.

Так почему поэтому? Мне сложно представить, как надежную стратегию может убить проскальзывание при открытии в 3 пипса в худшем случае(и не факт, что не в ту сторону).
А в остальном я с вами склонен согласиться. Я вообще сильно сомневаюсь в возможностях технического анализа. Мне кажется, что в целом движение цен очень случайно(то есть в очень большой степени определяется фундаментальными причинами), а закономерности(если они есть) можно найти только в реакции биржы на это движение.
И подход у меня похоже такой же. :)
За статью спасибо, посмотрю. В первый раз название прочитал как 'Как не играть и не проигрывать на бирже'. :D