getch34:
А что только за три месяца? Давайте уж за три года.Тогда и посмотрим.
...Получилось почти 1500 пунктов за 3 месяца с максимальной просадкой меньше 100 пунктов.
getch34:
На сколько я помню, в хистори-центре котировки ДО января 2006 г.
Период 1 Минута (M1) 2006.07.02 23:01 - 2006.09.30 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.30)
getch34
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив.
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив.
SL увеличил до 15, чтобы подробный отчет не был совсем огромным
за 3 года. И так в 1024Kb не уложиться:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 1999.01.04 11:35 - 2006.09.29 22:55 (2003.07.01 - 2006.09.30)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов (M1) с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 15113.75 (ПОСТОЯННЫЙ ЛОТ 0.1) ) Общая прибыль 57635. 00 Общий убыток -42521.25
Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 1.76
Абсолютная просадка 25.00 Максимальная просадка 322.10 (2.21%) Относительная просадка 12.37% (180.75)
Всего сделок 8598 Короткие позиции (% выигравших) 4299 (66.78%) Длинные позиции (% выигравших) 4299 (67.32%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5765 (67.05%) Убыточные сделки (% от всех) 2833 (32.95%)
Самая большая прибыльная сделка 11.80 убыточная сделка -17.25
Средняя прибыльная сделка 10.00 убыточная сделка -15.01
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (230. 00) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-105.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 230.00 (23) непрерывный убыток (число проигрышей) -105.00 (7)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Итого за 39 месяцев немного больше 15000 пунктов с максимальной просадкой меньше 330 пунктов.
Чтобы говорить о прибыльности какой-либо стратегии на основании теста по истории котировок, надо оценивать поведение за сотни и тысячи сделок, иначе большая неизвестность. При этом входные параметры не должны критично влиять на результат, т.е. при оптимизации по параметрам поверхность, построенная на осях этих параметров, должна быть "гладкой".
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 1999.01.04 11:35 - 2006.09.29 22:55 (2003.07.01 - 2006.09.30)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов (M1) с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 15113.75 (ПОСТОЯННЫЙ ЛОТ 0.1) ) Общая прибыль 57635. 00 Общий убыток -42521.25
Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 1.76
Абсолютная просадка 25.00 Максимальная просадка 322.10 (2.21%) Относительная просадка 12.37% (180.75)
Всего сделок 8598 Короткие позиции (% выигравших) 4299 (66.78%) Длинные позиции (% выигравших) 4299 (67.32%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5765 (67.05%) Убыточные сделки (% от всех) 2833 (32.95%)
Самая большая прибыльная сделка 11.80 убыточная сделка -17.25
Средняя прибыльная сделка 10.00 убыточная сделка -15.01
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (230. 00) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-105.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 230.00 (23) непрерывный убыток (число проигрышей) -105.00 (7)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Итого за 39 месяцев немного больше 15000 пунктов с максимальной просадкой меньше 330 пунктов.
Чтобы говорить о прибыльности какой-либо стратегии на основании теста по истории котировок, надо оценивать поведение за сотни и тысячи сделок, иначе большая неизвестность. При этом входные параметры не должны критично влиять на результат, т.е. при оптимизации по параметрам поверхность, построенная на осях этих параметров, должна быть "гладкой".
Файлы:
primertester_2.zip
1047 kb
Kola писал (а):
getch34
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив.
Я не занимаюсь самоутверждением. Дело в том, что появилась еще
одна история: History Center. Плохая она или хорошая - другой вопрос.
Визуально оценив котировки пришла такая идея. Открываться по
текущей цене запретил. Чтобы было честно (ДЦ исполнял)- отложенные
ордера на хотя бы получасовом отдалении от текущей позиции.
getch34
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив.
Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет.
Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок.
На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов.
getch34:
Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет.
Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок.
На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов.
Там алгоритм чистый пипсовщик на истории NF, удваивает в месяц
без проблем. :)Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет.
Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок.
На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов.
А котировки HC вряд ли могут быть брокерскими.
А то, что такие стратегии не работают на Альпари понятно, там гораздо меньше шума и соответственно шансов для быстрого TP.
Все замечательно за исключением одного НО, Вы отправляете на
открытие ордера немедленного исполнения. К сожалению, я не знаю
ни одного ДЦ, который всегда исполнял бы ордера на открытие-закрытие
по запрашиваемой-текущей цене. В этом участь слива всех подобных
систем на демо и реале. Избежать этого можно, отправляя отложенные
ордера "значительно" загодя.
Не могу понять этот форум, после первых 4-5 сообщений написать что-либо запрещается. Вот и регистрируюсь под "getch", "getch34", "vmalika". Это не дело.
Не могу понять этот форум, после первых 4-5 сообщений написать что-либо запрещается. Вот и регистрируюсь под "getch", "getch34", "vmalika". Это не дело.
Альпари почти всегда по текущей цене открывает/закрывает, или
цена совсем немного отличается. И лаг у них совсем не большой.
Только сливать у них будет именно из-за вида котировок, что можно
проверить в тестере(в тестере со временем исполнения проблем
никаких). А на новостных подвижках AFAIK у отложенных ордеров точно
такие же проблемы со скоростью исполнения, иначе можно было
бы совсем не думая зарабатывать миллионы на новостях.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, будут ли выполнять ДЦ отложенные ордера с TP = 10 и SL = 13, если таких ордеров в сутки будет около 10. И если время между
принятием ордера и его исполнением не менее 30 минут, а иногда и часы. В своих правилах все ДЦ обязуются выполнять такие
условия. Так ли это или нет, на совести каждого. Но вот пример использования незамысловатой стратегии с приведенными условиями
на котировках из History Center:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2006.07.02 23:01 - 2006.09.30 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.30)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов (M1) с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1491.75 (ПОСТОЯННЫЙ ЛОТ 0.1) Общая прибыль 3598.80 Общий убыток -2107.05
Прибыльность 1.71 Матожидание выигрыша 2.86
Абсолютная просадка 32.00 Максимальная просадка 96.00 (3.86%) Относительная просадка 4.16% (42.00)
Всего сделок 522 Короткие позиции (% выигравших) 261 (70.11%) Длинные позиции (% выигравших) 261 (67.82%)
Прибыльные сделки (% от всех) 360 (68.97%) Убыточные сделки (% от всех) 162 (31.03%)
Самая большая прибыльная сделка 11.80 убыточная сделка -13.75
Средняя прибыльная сделка 10.00 убыточная сделка -13.01
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 15 (150. 00) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-65.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 150.00 (15) непрерывный убыток (число проигрышей) -65.00 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Получилось почти 1500 пунктов за 3 месяца с максимальной просадкой меньше 100 пунктов.
Подробности в прикрепленном файле
Всегда интересно посмотреть какие котировки поставляет какой брокер. Если обладать небольшой историей котировок от брокера, можно иногда понять, как здесь было бы вернее торговать, а как не стоит. Вот у брокера, откуда котировки в History Center, я увидел такую незамысловатую стратегию. В эксперте использовал только складывание и сравнение чисел, никаких индикаторов.