Идеальная механическая торговая система. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати... рынок умер :)
Это точно, такая тишина (даже на фунте), по чуть-чуть туда сюда шевелится (вчера High-Low по фунту 55 п, сегодня около 40)
З.Ы. Затишье перед бурей.
Сейчас попробую, идею с оптимизацией!
Еще один аргумент в пользу подобного подхода это предположение что советники подогнанные под историю первое время (пусть и не долгое) торгуют достаточно прибыльно, примером мне кажется может служить чемпионат - в начале прибыльных советников было гораздо больше (мне кажется что это как раз и связано было с тем что они были подогнанны под историю)
Прежде чем писать эксперта с тестером внутри, попробуйте вручную проверить эту гипотезу. Предположим для каждого из последних 10 месяцев прооптимизируйте какого-либо эксперта на предыдущих 6 месяцах и сообщите о результате.
Если бы все так было просто...
подробнее в прикрепленном файле (с мая по текущее время ) оптимизирован входящий в комплект мт4 MACD Sample.
а если проверка в онлайне то это займет продолжительное время и потребует доработки советника (подключение фильтра, подключение блока обработки ошибок ну и т.д.)
а может еще и примите участие в написании кода? :-), с вашим опытом программирования дело пошло-бы гораздо быстрее!
Ваш подход тоже имеет право на существование, интересно что тут получится.
Не совсем понял что вы имеете в виду? Если обычную подгонку под историю то пожайлуста :
- оптимизируем эксперта на периоде (например) с 01.01.2006 по 31.03.2006
- проверяем оптимизированные параметры на периоде с 01.04.2006 по 30.04.2006
- далле, оптимизируем эксперта на периоде (например) с 01.02.2006 по 30.04.2006
- проверяем оптимизированные параметры на периоде с 01.05.2006 по 31.05.2006
и т.д., т.е. оптимизируем на предыдущих месяцах и проверяем на одном последующем.
....................
А можно еще одну подсказку, т.е. более подробно описать пункт 3 (как вычислить этот логарифм цены?)
В МТ это функция MathLog(X)
У логарифма цены очень много преимуществ перед самой ценой.
Но для пипсовки разницы не будет.
Не совсем понял что вы имеете в виду? Если обычную подгонку под историю то пожайлуста :
- оптимизируем эксперта на периоде (например) с 01.01.2006 по 31.03.2006
- проверяем оптимизированные параметры на периоде с 01.04.2006 по 30.04.2006
- далле, оптимизируем эксперта на периоде (например) с 01.02.2006 по 30.04.2006
- проверяем оптимизированные параметры на периоде с 01.05.2006 по 31.05.2006
и т.д., т.е. оптимизируем на предыдущих месяцах и проверяем на одном последующем.
....................
А можно еще одну подсказку, т.е. более подробно описать пункт 3 (как вычислить этот логарифм цены?)
В МТ это функция MathLog(X)
У логарифма цены очень много преимуществ перед самой ценой.
Но для пипсовки разницы не будет.
если можно чуть по подробнее, в чем приемущество?
Добавлю и я свое предложение.
Скажу сразу сам пока не смог реализовать изложенный принцип, не могу пока победить MQL :).
идея разрабатывется для 4 часовиков и заключается в следующем , для начала нужна хорошо отфильтрованна линия тренда , но не отстающая как МА, для примера можно взять FATL Владимира Кравчука, затем вычисляется ее производная и вторая производная т.е. ускорение и рывок.
При условии что и ускорение и рывок больше нуля (возможно также введение какой то дельты от ложных сигналов), то покупаем, когда и ускорение и рывок меньше нуля
то продаем.
Но при этом все равно будет много ложных сигналов, для их фильтрации предлагаю условие, выбранная линия тренда (например FATL) больше фрактала в нужном направлении но на меньшем тайм фрейме.
При этом выход из позиции по трейлинг стопу, стоп лос при входе в позицию равен среднму размеру свечи вместе с тенями за последние сутки в нужном тайм фрейме.
Первая производная - это скорость, вторая - ускорение.
Практически ускорение даже на бОльшем ТФ меняется быстрее, чем скорость на текущем.
Если коротко, то ускорение можно просто не анализировать - много ложных сигналов.
Достаточно скорости. Но не на одном ТФ, а сумма на нескольких.
Если так, то получится прибл. следующее: 'Разворотный индикатор Priliv.mq4'
А здесь есть и версия для отдельного окна: http://autograf.dp.ua/.
Исходники.
Несмотря на отставание исходных МА, фактического отставания по экстремумам практически нет.
(прибл. 2 раза в месяц народ заходит в ICQ или пишет на мэйл, что нравится)
Попробуйте и вы.
Напишу как чукча, возможно не очень складно, просто что сейчас в голову приходит ..
1а. Цена - это строго положительная величина, по этой причине могут возникать сложности.
Например, Цена +-Дельта может получиться отрицательной величиной.
С этими сложностями нужно бороться ...
1б. Логарифм цены занимает пространство +-бесконечность.
Описанных выше сложностей не возникает.
2. Внешние факторы действуют на цену не адитивно, а мультипликативно.
Т.е. изменение цены актива при одинаковой силе воздействия пропорционален самой цене.
Т.е. для акции стоимостью 10$ изменение +-5$ это не тоже самое что +-5$ для акции ценой 100$.
Наверное каждый посчитает что 10 +-5 это примерно тоже самое что и 100 +-50
В обоих случаях прибыль/убыток будут одинаковы (при одинаковой вложенной сумме)
3. Из п.2 (и некоторых других соображений) следует, что функция распределения приращений цена должна скорее подчиняться логнормальному закону а не нормальному. Т.е. скорее приращения логарифма цены подчинены нормальному закону, а не приращения самой цены.
..........
и т.д.
лень сейчас думать и вспоминать ..
Среди серьезных МТС-ников это уже считается аксиомой ..
Но еще раз повторю - если приращения цены невелики по сравнению с самой ценой, разницы особой не будет.
Это может быть существенно при рассмотрении:
1. более волатильных инструментов - акции например.
2. при рассмотрении больших периодов истории.
3. при рассмотрении одновременно нескольких инструментов с существенно разной ценой
и соответственно существенно разной волатильностью.
Не хочется вспоминать, формулировать, и писать длинный трактат ...
Напишу как чукча, возможно не очень складно, просто что сейчас в голову приходит ..
1а. Цена - это строго положительная величина, по этой причине могут возникать сложности.
Например, Цена +-Дельта может получиться отрицательной величиной.
С этими сложностями нужно бороться ...
1б. Логарифм цены занимает пространство +-бесконечность.
Описанных выше сложностей не возникает.
2. Внешние факторы действуют на цену не адитивно, а мультипликативно.
Т.е. изменение цены актива при одинаковой силе воздействия пропорционален самой цене.
Т.е. для акции стоимостью 10$ изменение +-5$ это не тоже самое что +-5$ для акции ценой 100$.
Наверное каждый посчитает что 10 +-5 это примерно тоже самое что и 100 +-50
В обоих случаях прибыль/убыток будут одинаковы (при одинаковой вложенной сумме)
3. Из п.2 (и некоторых других соображений) следует, что функция распределения приращений цена должна скорее подчиняться логнормальному закону а не нормальному. Т.е. скорее приращения логарифма цены подчинены нормальному закону, а не приращения самой цены.
..........
и т.д.
лень сейчас думать и вспоминать ..
Среди серьезных МТС-ников это уже считается аксиомой ..
Но еще раз повторю - если приращения цены невелики по сравнению с самой ценой, разницы особой не будет.
Это может быть существенно при рассмотрении:
1. более волатильных инструментов - акции например.
2. при рассмотрении больших периодов истории.
3. при рассмотрении одновременно нескольких инструментов с существенно разной ценой
и соответственно существенно разной волатильностью.
Спасибо!, пожалуй нужно будет получше с этим разобраться...... . .