Идеальная механическая торговая система. - страница 9

 
Чёрт... Мне очень не нравится, как работает оптимизатор МТ4. Похоже в отчете он показывает только прибыльные проходы. А с какой "плотностью" тот или иной прибыльный проход окружен убыточными, остается неясным... А это очень важно.
 
xeon, с месяцем что-то хреново получается. Сейчас пытаюсь на месяц оптимизировать на М5, пока выходило максимум 12 сделок. А это слишком мало. На М1 у меня советник почему-то торговать отказался вообще. Короче ясно, что придется все-таки писать свой оптимизатор.
 
eugenk1 писал (а):
Чёрт... Мне очень не нравится, как работает оптимизатор МТ4. Похоже в отчете он показывает только прибыльные проходы. А с какой "плотностью" тот или иной прибыльный проход окружен убыточными, остается неясным... А это очень важно.

КСТАТИ, меня эта проблема тоже мучает. Может быть в 201 релизе метатрейдера увидим? К кому там писать предложение? :)
 
quality, я никогда с оптимизатором до сих пор не работал честно говоря. И уже много чего в нём нехорошего вижу. Например что совершенно необходимо, это какая-то кластеризация отчета. Проведение границ между хорошими и плохими областями. То что я вижу перед собой сейчас, это просто тупой поиск экстремума. А это увы, совсем не то что интересно, и то что хотелось бы увидеть... :(
 
eugenk1 писал (а):
xeon, с месяцем что-то хреново получается. Сейчас пытаюсь на месяц оптимизировать на М5, пока выходило максимум 12 сделок. А это слишком мало. На М1 у меня советник почему-то торговать отказался вообще. Короче ясно, что придется все-таки писать свой оптимизатор.

дело здесь по моему ни в оптимизаторе а в советнике - советник MACD Sample не предназначен для малых таймфреймов
 
Блин, что-то я вообще не понимаю как всё это работает ! Получил на оптимизаторе
TakeProfit=120
TrailingStop=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
SlowEMA=4
SignalSMA=6

Оптимизировал на М5 с 2006.09.01 по 2006.10.01. При этом было совершено 12 сделок, что само по себе весьма странно при торговле на М5 за месяц, прибыль 2385.63 пиндостанских тугриков, просадку 0. Подставив полученные параметры в робота, получил 463 сделки (что куда более реально, хотя IMHO многовато) из них 148 прибыльных, и 7224.34 портретов президента в чистом убытке. Мистика какая-то...

Вобщем что я хочу сказать по поводу своих игр с оптимизатором. Во-первых не сильно сложный робот просчитывался более двух часов. Поэтому пока пишем на mql и ладно, но для серьезной работы предлагаю от mql отказаться, и писать ВСЕГО робота на С. И оптимизатор и саму стратегию. Счету там будет очень немало, а результат хотелось бы получить по крайней мере в течении пары выходных. Так что не стоит пренебрегать ускорением в 20 раз, даваемым С. Ведь стратегия будет вызываться оптимизатором в цикле, многократно. Во-вторых, кажется понял саму задачу оптимизации. Математики, внимание ! Слушайте ! Те кто скажет как сделать это за пару выходных будут кататься на ролс-ройсе, а на 600-го мерина плевать как на дешевую пролетарскую копейку :)))))))))) Итак, есть некая функция многих переменных(поясняю для тупых, это наша стратегия). Требуется найти её экстремум. Но НЕ ЛЮБОЙ ЭКСТРЕМУМ, а экстремум достаточно гладкий. Такой, где в окрестностях "хорошей" точки нету точек плохих. Это должно напоминать дно вогнутой чаши, типа параболоида вращения, а не лес колонн, торчащий из плавно опускающегося пола. Если этот экстремум будет глобальным, тем лучше. Если нет - ну что же, всех девушек не перецелуешь, всех денег не заработаешь. Главное условие не глобальность, а гладкость. Без гладкости это будет интересно лишь для торговли по истории. Думаю может быть Монте-Карло тут перспективнее генетики, ибо такой экстремум должен иметь достаточно широкий аттрактор ? И еще. Возможно новый такой экстремум следует начинать искать вблизи старого, ибо всё гладко и мы предполагаем что рынок в масштабе дней тоже достаточно гладок. У кого какие мнения по этому поводу ?
 
eugenk1 писал (а):
Чёрт... Мне очень не нравится, как работает оптимизатор МТ4. Похоже в отчете он показывает только прибыльные проходы. А с какой "плотностью" тот или иной прибыльный проход окружен убыточными, остается неясным... А это очень важно.
Ну почему вот так сразу "оптимизатор плохой"? Все он показывает, просто по умолчанию "бессмысленные" проходы не показываются. Включите их показ и будет вам счастье.
 
Счастья все равно не будет ... :(
 

Вобщем что я хочу сказать по поводу своих игр с оптимизатором. Во-первых не сильно сложный робот просчитывался более двух часов. Поэтому пока пишем на mql и ладно, но для серьезной работы предлагаю от mql отказаться, и писать ВСЕГО робота на С. И оптимизатор и саму стратегию. Счету там будет очень немало, а результат хотелось бы получить по крайней мере в течении пары выходных. Так что не стоит пренебрегать ускорением в 20 раз, даваемым С. Ведь стратегия будет вызываться оптимизатором в цикле, многократно. Во-вторых, кажется понял саму задачу оптимизации. Математики, внимание ! Слушайте ! Те кто скажет как сделать это за пару выходных будут кататься на ролс-ройсе, а на 600-го мерина плевать как на дешевую пролетарскую копейку :)))))))))) Итак, есть некая функция многих переменных(поясняю для тупых, это наша стратегия). Требуется найти её экстремум. Но НЕ ЛЮБОЙ ЭКСТРЕМУМ, а экстремум достаточно гладкий. Такой, где в окрестностях "хорошей" точки нету точек плохих. Это должно напоминать дно вогнутой чаши, типа параболоида вращения, а не лес колонн, торчащий из плавно опускающегося пола. Если этот экстремум будет глобальным, тем лучше. Если нет - ну что же, всех девушек не перецелуешь, всех денег не заработаешь. Главное условие не глобальность, а гладкость. Без гладкости это будет интересно лишь для торговли по истории. Думаю может быть Монте-Карло тут перспективнее генетики, ибо такой экстремум должен иметь достаточно широкий аттрактор ? И еще. Возможно новый такой экстремум следует начинать искать вблизи старого, ибо всё гладко и мы предполагаем что рынок в масштабе дней тоже достаточно гладок. У кого какие мнения по этому поводу ?


Некоторые виды нейросетей в теории очень хорошо справляются с этой задачей. Обращайтесь к njel. Он, вроде, специалист по таким вопросам.

favoritex, если не влом, кинь пожалуйста ссылочку, где про это можно подробно почитать. Либо выложи что-нибудь по этому поводу. А то уж больно неохота велосипед изобретать самому... Кстати не так уж и велика погрешность 2%, если не ставить точных целей, а пользоваться тралом либо коротким тейком и большим лотом. Тут гораздо важнее, что верность направления 70%...

В инете ничего хорошего по этой теме я не находил. Учусь по книжке "Прикладные методы анализа данных и знаний". Автор - Загоруйко. Завтра постараюсь сфоткать и выложить главу по LGAP.
 
eugenk1:

Итак, есть некая функция многих переменных(поясняю для тупых, это наша стратегия). Требуется найти её экстремум. Но НЕ ЛЮБОЙ ЭКСТРЕМУМ, а экстремум достаточно гладкий. Такой, где в окрестностях "хорошей" точки нету точек плохих. Это должно напоминать дно вогнутой чаши, типа параболоида вращения, а не лес колонн, торчащий из плавно опускающегося пола. Если этот экстремум будет глобальным, тем лучше. Если нет - ну что же, всех девушек не перецелуешь, всех денег не заработаешь. Главное условие не глобальность, а гладкость. Без гладкости это будет интересно лишь для торговли по истории. Думаю может быть Монте-Карло тут перспективнее генетики, ибо такой экстремум должен иметь достаточно широкий аттрактор ? И еще. Возможно новый такой экстремум следует начинать искать вблизи старого, ибо всё гладко и мы предполагаем что рынок в масштабе дней тоже достаточно гладок. У кого какие мнения по этому поводу ?


В связи с выше приведенным опусом возникают некоторые вопросы:
1. Какое отношение имеет аттрактор к экстремуму (локальному или глобальному) в
n-мермном оптимизционном пространстве?
2. Что такое "ширина аттрактора"?
Кроме того в своих репликах автор, неявно проводит предположение о том что отимизационное
пространство на интервале подгонки - в данном случае недели - будет статично или почти статично.
На чем основывается данное предположение? Если же оптимизационное пространство на этом
интервале все-же не статично, то каким образом можно оценить его динамические
характеристики, то есть то как оно будет менятся во времени?