Build 200 Разница в тесте на истории.

 
Заметил приличную разницу при предыдущем тестировании и тестировании на build 200
Вот отчеты тестера.

Предыдущая версия МТ:
PCS_4

Символ AUDUSD (Australian vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2004.01.02 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2004.01.01 - 2006.10.25)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры SL=500; TP=10; ChannelPeriod=6; Risk=0.1; Signal=1; Line=1; ColorBar=1; TimeFrame=0; Nbars=50; Slippage=5; _Risk=0;
Баров в истории 21268 Смоделировано тиков 6287520 Качество моделирования 89.45%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 22333.79 Общая прибыль 30833.03 Общий убыток -8499.24
Прибыльность 3.63 Матожидание выигрыша 6.54
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 348.57 (1.09%) Относительная просадка 2.46% (311.89)
Всего сделок 3413 Короткие позиции (% выигравших) 1603 (91.27%) Длинные позиции (% выигравших) 1810 (92.15%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3131 (91.74%) Убыточные сделки (% от всех) 282 (8.26%)
Самая большая прибыльная сделка 10.66 убыточная сделка -311.89
Средняя прибыльная сделка 9.85 убыточная сделка -30.14
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 194 (1931.56) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-160.99)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1931.56 (194) непрерывный убыток (число проигрышей) -311.89 (1)
Средний непрерывный выигрыш 13 непрерывный проигрыш 1


А вот отчет из build 200:
Strategy Tester Report
E_AUDUSD_PCS4_6_0-1_TP10

Символ AUDUSD (Australian vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2004.01.02 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2004.01.01 - 2006.10.25)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры SL=500; TP=10; ChannelPeriod=6; Risk=0.1; Signal=1; Line=1; ColorBar=1; TimeFrame=0; Nbars=50; Slippage=5; _Risk=0;
Баров в истории 21268 Смоделировано тиков 10953910 Качество моделирования 89.45%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 5946.96 Общая прибыль 15895.29 Общий убыток -9948.33
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 3.05
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 1308.13 (7.64%) Относительная просадка 7.64% (1308.13)
Всего сделок 1951 Короткие позиции (% выигравших) 930 (83.12%) Длинные позиции (% выигравших) 1021 (84.43%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1635 (83.80%) Убыточные сделки (% от всех) 316 (16.20%)
Самая большая прибыльная сделка 10.66 убыточная сделка -314.89
Средняя прибыльная сделка 9.72 убыточная сделка -31.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 54 (536.34) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-137.31)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 536.34 (54) непрерывный убыток (число проигрышей) -349.21 (3)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 1


На название можете не смотреть это тотже эксперт, просто переименованый для обкатки на демо счете.
У меня одного такое или еще кто заметил? Хотя думаю, что это к лучшему, наверное тестер более приблизился к реалу т.к. у меня крутится 15 экспертов на демо и все сливают, одни чуть-чуть другие больше, а в тестере предыдущей версии все выдавали хороший профит. Хотя, что можно ожидать от экспертов, чье матожидание не превышает 15.
 
4. Tester: улучшено фрактальное моделирование бара. Теперь используются более сглаженные паттерны для моделирования движения цены;
 
stringo писал (а):
4. Tester: улучшено фрактальное моделирование бара. Теперь используются более сглаженные паттерны для моделирования движения цены;

Тоесть как я предполагал ближе к реальности?
 
Да, ближе.
 
>> На название можете не смотреть это тотже эксперт, просто переименованый для обкатки на демо счете.
>> У меня одного такое или еще кто заметил? Хотя думаю, что это к лучшему, наверное тестер более приблизился к реалу т.к. у меня крутится 15 экспертов на демо и все >> сливают, одни чуть-чуть другие больше, а в тестере предыдущей версии все выдавали хороший профит. Хотя, что можно ожидать от экспертов, чье матожидание не >>превышает 15.

Матожидание - не единственный критерий, это раз. Два - вообще немного странный. Так как зависит от а) размера лота - слава богу многие это учитывают б) от размера контракта и цены пипса - а вот это учитывают не все.

В частности, пары по AUD имеют вдвое больший объем в Альпари, в частности (и еще много у кого), поэтому смело делите среднее пополам.

Какой-то объективностью обладает лишь средний выйгрыш в ПИПСАХ.