Различие результатов тестирования на данных с MQ сервера и MQ history. Поясните.
Вопросы:
- Вы глазами смотрели историю и наименьшие таймфреймы за указанный
период? Есть ли гарантированные М1 за проверяемый период (нужно
смотреть глазами)?
Вы собирали минутную историю с октября с нашего демо-сервера? Наш History Center пока заполнен с января 1999 по 1 октября 2006 года. То есть, его данные никак не использовались в Ваших тестах.
- Приведите полный исходный код эксперта - наверняка никакого загрубления в нем нет (использование H1 никак не означает, что эксперт нечувствителен к шумам)
1. Глазами не смотрел. Минутная история по октябрю собрана только с вашего демо-сервера, поскольку использую терминал для наблюдения за своим экспертом на чемпионате.
Если данных за октябрь 2006 в History Center нет, то значит, что его загрузка повлияла на историю котировок в терминале. Поскольку был выполнен тест, потом загружены данные из History , потом опять тест. Никаких промежуточных шагов, влияющих на историю, не было.
2. Код привести не могу. Работа эксперта заключается на основе выставления стоп-ордеров по NRTR и подтягивания стопов по нему же. Индикатор NRTR , как известно, мало чувствителен к шумам.
Я сделал бы сравнение еще раз, но других минуток у меня нет, а старые затерты.
- глазами не смотрели историю (а была ли она?), нажали на кнопку и выдали далеко идущий вывод
- код не привели
- старые минутки затерты... (просто замечательно! вывод есть, а
доказательства стерты!)
Не все так однозначно...
1. Если качество моделирования 90%, то тестирование выполнено на истории М1. Верно?
2. Ну не всегда же можно привести код. Повторюсь, что эксперт основан на индикаторе NRTR, который устойчив к шумам. Торговля идет фиксированно двумя лотами. Из отчета видно, что размер сделок порядка 100 пунктов, т.е. эксперт не пипсует.
3. Старые минутки затерты при загрузке данных из History, что - не замечательно. Я уже пожалел, что не сделал архив старой базы до загрузки из History.
Не все так однозначно...
1. Если качество моделирования 90%, то тестирование выполнено
на истории М1. Верно?
Именно поэтому я и повторяю - надо смотреть глазами. Нельзя делать далеко идущие выводы без проверок.
Если выносите на публику критические выводы, не подкрепленные доказательствами, то будьте готовы
к вопросу "где доказательства?".
Артём, а вы дайте Ренату ваш эксперт без исходных кодов. он прогонит
у себя за тот же период на MQ History data и на данных от того же Альпари
или на данных MQ сервера (такой был и есть от него тоже можно было
получать данные от MQ и раньше но не с глубокой историей)и ренат
как эксперт в МТ
приведёт доказательсва что форма кривой прибыли имеет похожую
форму и количесво сделок то же самое. Это самое главное а если
там просядит чют больше или наоборот прибыль дургую принесёт
не так страшно. Мне тоже кажется чт овы что то напутали с тестом
на данных различных.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Результат получился разный. Это значит, что даже в MQ котировки на серверах разные.
Получается, что загрублять эксперта нужно больше чем на 2-3 пипса, чтобы использовать MQ History. Но тогда сомнительно, что эту историю можно использовать для эксперта, работающего на Н1 и выше.
Таким образом, есть проблема различия данных MQ History и ДЦ, которая обсуждается в других ветках форума.
Лично мне стало очевидно, что "хорошей" истории не существует в принципе, и делать и тестировать эксперта нужно с учетом этого.
До загрузки данных из MQ History
После загрузки данных из MQ History