По каким правилам построены бары (свечи) в истории, которая скачивается с MQ Quote center?
Доказательства с EURUSD M1 - обратите внимание на бары в виде горизонтальных черточек:
.Ну а мне как раз показалось что минутки идут с длинными тенями (хай лоу) и горизонтальной палочкой посередине (опен клоз).
Так вы эти бары сами из тиковых сделали или получили уже готовыми. Просто хочется знать, почему вы уверены что они сделаны только по BID?
Вот я сжал чарт минутный и видно, что сначало идут смазаные в диапазоне довольно большом котиры а потом вдруг этот диапазон уменшается начиная где то с 29 сентября этого года. Во такое визуальное ощущение.
Ну а ведь заметно что с 29 сентябры форма баров минутных как то
резко поменялась. мож данные пошли от другого источника с 29
сентября
Вот ещё сграбил две картинки одну с той области где размазано
а другую где диапазон сужается - свечи становятся не такими
размазанными как-будто ни строятся только по по бид :).
Ну хорошо если Вы говорите что там бид то значит бид :) Но всё
же форма свечей визуально поменялась :)
характерная форма свечей построенных по бид. лой либо хай совпадает
либо с опен либо с клоуз
А здесь наоборот, почти у каждой свечи есть вернняя и нижняя
тень как будто опен и клоуз есть среднее медну аск и бид
И такая форма свечей наблюдается вплод до 29 сентября этого года.
Это бидовые котировки - достаточно посмотреть на чистые доджи (горизонтальные палочки без теней, где Open=High=Low=Close, Volume=1) и сразу станет ясно. При middle=(bid+ask)/2 доджи превращаются в Open=Close=middle, High=ask, Low=bid, volume=1.
Доказательства с EURUSD M1 - обратите внимание на бары в виде горизонтальных черточек:
Не могу докрутится колёсиком мыши до 1999 года на минутках :) Так что посмотерть а так ли у меня как на вашем доказательсве не могу.
Так как берутся при построении last ask, last bid то они могут совпадать и тогда получится горизонтальная чёрточка. Но вообще-то на этой картинке и правда выглядит как будто построенно по bid :)
Извиняюсь за дотошность но меня мучают смутные сомнения....
А не могло быть так что до какого то года ну например начиная
с 1999 свечи минутные брались с одного источника а потом в каком-то
году от другого и так далее? тогда и правило постоения свечей
могло быть разным...
Занятно. Написал советника, определяющего хай-лоу нескольких дневных свечей и торгующих по их пробитию. Специально поставил стоплос 50 пунктов, тейкпрофит 50 пунктов. Подобрал количество баров, чтобы показывал прибыль на истории eurusd с 2006,06,01 по 2006, 08,01 на котировках MetaQuotes-демо (некрасивых и "рваных") - каждый день открывал терминал, взятый с MetaQuotes и докачивал котировки. Это потом узнал, что сделают historycenter. На данных из historycenter (красивых и "ровных"). тот же советник на том же периоде с теми же установками показал минус. Сейчас ищу косяк в советнике, но странно все же.
Вообще-то, разница действительно присутствует…
Берем котировки Альпари (довольно справедливо считающиеся одними из самых шумных) и котировки MetaTraderHistoryCenter и смотрим на величину ATR(2000)(ИМХО достаточно для статистики) по состоянию на 01.10.2006.
Имеем следующее:
| EURUSD | M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 |
| Alpari | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0109 |
| MetaTraderHistoryCenter | 0,0005 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0108 |
Комментарии будут?
Вообще-то, разница действительно присутствует…
Берем котировки Альпари (довольно справедливо считающиеся одними из самых шумных) и котировки MetaTraderHistoryCenter и смотрим на величину ATR(2000)(ИМХО достаточно для статистики) по состоянию на 01.10.2006.
Имеем следующее:
| M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | |
| Alpari | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0109 |
| MetaTraderHistoryCenter | 0,0005 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0108 |
Комментарии будут?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Скачал историю котировок по минуткам с сервера MQ и их характерная форма меня наводит на мысл о том что построены они были как указано на картинке по второму правилу
open = (ask1 + bid1) / 2 (среднее значение между бид и аск)
hi = ask2
low = bid2
close = (ask3 + bid3) / 2
ask1, bid1, ask2, bid2, ask3, bid3 могут различаться или совпадать. Это тиковые цены за период бара.
А не просто либо по ценам бид или по ценам аск.
В MT4 сказано что используются цены BID
Я вот думаю, что минутки были взяты уже готовыми в компании MQ а не сформированы из тиковых данных (raw data) по BID ценам.
А если свечи от диллингового центра построены по первому правилу только по bid ценам, то тогда стратегия соптимизированная на барах от MQ бедет работать на данных от диллингового центра существенно по другому.
Если я не прав то развейте мои сомнения.