Помогите разобраться с Фурье - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надо уметь пользоваться ПФ по разному.
Использую его не по прямому назначению. Т.е. последствия использования ПФ в динамике.
У меня получился фильтр реального спектра. Он автоматически отсекает паразитные гармоники.
Я сам удивлён результатом. Получилось обратить недостаток ПФ в достоинство.
1. ПФ имеет море различных назначений. Что Вы подразумеваете под прямым назначением (или непрямым), допустим двухмерное ПФ?
2. Отсекать паразитные гармоники "реального спектра" может только решающее правило (обычно это называется пороговая обработка). Или понятие "реального спектра" у Вас отличается от обще известной трактовки.
Вот цитата из википедии "Дискретное преобразование Фурье является частным случаем (и иногда применяется для аппроксимации)"
Надо же какую старую ветку подняли!
Хорошо, что её раньше не читал. А то так и не занялся бы этой темой. Хорошо быть дилетантом в любой теме. Нет преград, нет предвзятого мнения.
ПФ для прогноза не пригоден в статическом применении. Это ясно и так.
Ни кто не поднял проблемы паразитных гармоник, возникающих от разницы цен на концах выборки.
Это угол 90 градусов!!! На таком фронте есть все гармоники, какие существуют в природе!
И почти ни кто не использовал, кроме klot, ПФ в динамике.
Я тоже сделал визуализатор. И получил потрясающий результат.
Остаётся только написать прогнозатор. Далеко он конечно прогнозировать не будет. Но в пределах половины выборки результат будет почти абсолютный.
Когда получу конечный результат обязательно опубликую. И не важно какой он будет. Отрицательный результат тоже результат.
Так как с результатами, поделитесь?
Тренд выделить можно. НО у Фурье есть один недостаток, о нем я уже писал выше. Мы берем фиксированный участок и для того чтобы провести преобразование, размножаем этот участок в обе стороны в бесконечность, в результате имеем непрерывный сигнал (курс) в бесконечность времени, ведь синусоиды непрерывны. Пример, наш кусок цен 10, 11, 12, 13, 12, чтобы сделать преобразование надо сделать из него непрерывный ряд ... 10, 11, 12, 13, 12, [10, 11, 12, 13, 12], 10, 11, 12, 13, 12, ... Результат, будущая цена четко известна, это 10, вот по этому Фурье и не работает. Чтобы применить идею частот надо найти другой метод разложения. Например, можно четко задать несколько частот и методом перебора, минимизируя ошибку, подобрать для них значения амплитуд и фаз, получим тренд, но для этого нужен очень мощный комп.
Интерпретация немного другая. Если мы разложим отрезок функции в ряд Фурье - набор гармоник, то если потом просуммировать эти гармоники - получится кусок нашей исходной функции, размноженной в обе стороны в бесконечность.
Если мы берем выборку в 1024 бара, то Фурье считает, что 1024 бара - это период первой гармоники.
Если на этом отрезке в 1024 бара присутствуют какие-то волна с перидом 256 бар - то в спектре будут нарисована 4-я гармоника. Если мы вырежем из нашей выборки кусок в 512 баров и снова сделаем преобразование фурье - то в спектре эти волна будут показана уже как 2 гармоника. Итд.
Если в нашей выборке присутствует трендовая составляющая, то есть конечная цена не равна начальной - фурье попытается изобразить эту трендовую наклонную прямую с помощью набора гармоник (!)
и в спектре появится куча гармоник, которые не соответствуют никакие волны на графике. Поэтому, если стоит задача выделить из графика цены какие-то периодические составляющие, то перед преобразованием трендовую составляющую надо убирать.
Правка. Можно вычитать вместо трендовой низкочастотную машку, то есть убирать низкие частоты.
То же относится и скачкам цены например на новостях итп.
Пока результаты обнадёживающие. Работы много ещё.
Ради интереса и истины, возмите интегрированную случайную величину и примените к ней свой метод, если результаты получатся обнадёживающими, то смело выкенте на помойку всё, что наработали. Если же результат получится никакой, то смело дилитесь с нами своими наработками! Ниже прикреплён файл со СВ.
Проверяйте метод на вшивость.
Вот пример (индикатор), на котором я изучал фурье...
Там посмотрите в коде - не сложно.
Посмотрел, кое-что подправил. На тестовой функции работает.
Ради интереса и истины, возмите интегрированную случайную величину и примените к ней свой метод, если результаты получатся обнадёживающими, то смело выкенте на помойку всё, что наработали. Если же результат получится никакой, то смело дилитесь с нами своими наработками! Ниже прикреплён файл со СВ.
Проверяйте метод на вшивость.
Сергей, Вы это серьёзно, полагаете, что случайный процесс всегда и бесповоротно будет случайным? Вы любитель научных догм?
Попробуйте рассмотреть случайный двух-трёх мерный процесс в четвёртом, пятом и более измерениях. Он там совсем не случайный.
Тот метод, что придумал, теоретически позволяет приводить любой случайный процесс к закономерному. Но практически это применить почти невозможно. Производительности компьютера не хватает.
================
К сожалению, работы по данной теме остановил на год. Сейчас опять взялся. Картинку обязательно выложу с тем, что получится.
Сергей, Вы это серьёзно, полагаете, что случайный процесс всегда и бесповоротно будет случайным? Вы любитель научных догм?
Да. Уверен. Он потому и называется случайным. В противном случае, речь должна идти о квазислучайном процессе и т.п.
Попробуйте рассмотреть случайный двух-трёх мерный процесс в четвёртом, пятом и более измерениях. Он там совсем не случайный.
Этот метод выявления скрытых закономерностей (информационная размерность ВР), применим к квазислучаным процессам, на истинно случайном размерность метода совпадает с размерностью пространства анализатора. Если проанализировать ряд который я выложил этим и другими методами оценки, то можно убедится в его случайной природе.
Тот метод, что придумал, теоретически позволяет приводить любой случайный процесс к закономерному.
Zhunko, тут нужно быть скромным и осторожным. Скромность - просто украшает, а осторожность, позволяет не откатывать публично в зад, если громко заявил что-то не соответствующее действительности:-)
Если у Вас существует способ получения не случайного ВР из случайного, значит Вы или слегка лукавите (например, заглядываете в будущее) или немного заблуждаетесь (нужное подчеркнуть), третьего не дано.