Измерение интервалов между тиками с точностью до 1 ms - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зачем мне системное, PSmith, если с тиками приходит их время, т.е. торгового сервера? Получается, что вопрос о качестве каналов перемещается в совсем другую плоскость. Не думаю, что каналы Alpari такие уж плохонькие.
И, кстати, точность в 0.05 с меня вполне устраивает, если я хочу определить p.d.f. лагов тиков...
Тиковая история у разных брокеров различается ОЧЕНЬ сильно. IMHO - затея не имеет смысла. Конечно - последнее слово за вами ;-)
Можно уверено сказать только одно - исследование тиков можеть показать наличие новости. Что само по себе немало.
Itso, я согласен, что достаточно сильно. Моя идея не в том, чтобы тики эти в торговле использовать, а в том, чтобы научиться их более-менее качественно генерить. А для этого надо качественно исследовать статистические и детерминистские характеристики процесса поступления тиков. Что-то такое я видел у Северного Ветра, но его исследования не изложены до конца. Его цель, правда, другая, чем у меня, но тем не менее очень интересно.
И эти характеристики должны быть устойчивы и не слишком зависимы от брокера. Такие характеристики есть, очевидно, так как баровые истории на более-менее крупных ТФ у всех приличных брокеров совпадают.
Большое спасибо за обсуждение. Будем считать, что ответ на свой первый вопрос я уже получил...