В отчёте тестера не все параметры, если их больше 40-50 - страница 2

Новый комментарий
 
chv:
Спасибо, нашёл.
Не совсем понятно, чем отличаются методики out-of-sample и reverse-out-of-sample: обе используют два интервала (периода) дат, один для оптимизации параметров, второй для контрольной проверки. В описании reverse-out-of-sample указано, что контрольный интервал должен быть раньше, чем для оптимизации, но чёткой разницы в описании методов я не заметил.
Детали уже в процессе работы обнаружите. Главное, что осознали возможность подгонки и начали использовать методы перепроверки и противодействия подгонке.
 
Хорошо. Тогда задам один практический вопрос. Какова должна быть оптимально длина периодов (in/out) sample: неделя, месяц, полгода и т.д., и должны ли эти два in/out периода быть равны для объективного и беспристрастного тестирования?
 
chv:
Хорошо. Тогда задам один практический вопрос. Какова должна быть оптимально длина периодов (in/out) sample: неделя, месяц, полгода и т.д., и должны ли эти два in/out периода быть равны для объективного и беспристрастного тестирования?
Это уже в соответствующих статьях можно найти - тема достаточно проработана (правда публикаций все больше на английском языке).
12
Новый комментарий