Применение мат.анализа и высшей математики - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему же никто... Полная случайность поведения цены (броуновское движение) - это только одна из гипотез о рынкете, причем не очень удачная. Есть же значимые уровни, волны Эллиотта и т.п.
Я, честно говоря, не вижу способа малыми силами сотворить такую модель. Я знаю, что буржуи умудрились уже и ФА в код переложить, и тем более уровни. Но это уже серьезные системы, стоящие больших денег. Наше дело маленькое: нам доступны истории котировок и методы технического анализа. Это то, что мы можем с грехом пополам формализовать и даже превратить в робота благодаря языку MQL4. Как оценивать вектор воздействия новостей на котировки - просто ума не приложу... Надо много самой разной статистики и умение перекладывать качественные оценки в количественные.
Я, честно говоря, не вижу способа малыми силами сотворить такую модель. Я знаю, что буржуи умудрились уже и ФА в код переложить, и тем более уровни. Но это уже серьезные системы, стоящие больших денег. Наше дело маленькое: нам доступны истории котировок и методы технического анализа. Это то, что мы можем с грехом пополам формализовать и даже превратить в робота благодаря языку MQL4. Как оценивать вектор воздействия новостей на котировки - просто ума не приложу... Надо много самой разной статистики и умение перекладывать качественные оценки в количественные.
Я, честно говоря, не вижу способа малыми силами сотворить такую модель. Я знаю, что буржуи умудрились уже и ФА в код переложить, и тем более уровни. Но это уже серьезные системы, стоящие больших денег. Наше дело маленькое: нам доступны истории котировок и методы технического анализа. Это то, что мы можем с грехом пополам формализовать и даже превратить в робота благодаря языку MQL4. Как оценивать вектор воздействия новостей на котировки - просто ума не приложу... Надо много самой разной статистики и умение перекладывать качественные оценки в количественные.
Ну да, а на крупных начиная с неделек всякие там индексы Мичиганских универов и даже NFP - мелкая шушера, вообще не котируются :), потому как реальную ценность приобретают по-настоящему фундаментальные вещи, которые и создают тренды.
2 njel: Не знаю. Сомневаюсь, что ее можно просто так купить через веб-интерфейс. ..
Ну почему же никто... Полная случайность поведения цены (броуновское движение) - это только одна из гипотез о рынкете, причем не очень удачная. Есть же значимые уровни, волны Эллиотта и т.п.
на самом деле, у этих волн гораздо более глубокие свойства (и гораздо более конкретные и определённые, чем можно было бы предполагать),
точнее, все эти уровни и волны это лишь видимая часть айсберга, лишь следствия элементарного по сути своей процесса,
для понимания которого даже нет неопходимости в математическом спецобразовании.
(я сам многого не не знаю. но фкурсе, что процесс описуем алгебраически и геометрически, при чём достаточно простыми уравнениями.
а всяким таким странноватым стёбом стараюсь подкинуть желающим почву для размышлений :) )
Наше дело маленькое: нам доступны истории котировок и методы технического анализа.
в составе простой МТС это должно дать (по чисто интуитивной оценке) профит-фактор около 3 на абсолютно любом графике.
а историю для тестирования создать просто:
1) В Эксцел в ячейку A2 вписываем "=A1+RAND()*2-1"
2) растягиваем за уголок (ф-ция автозаполнения) на 1000 строчек вниз..
3) формируем линейный график
всё! история готова! хоть обтестируйся! )))
буга га га.. круто.. я над этим ща работаю.. система раздупления смысла.. буга га га.. типа экспертной системы, котарая шарит сколько стоит евра а сколько бакс, и понимает что такая безработица в сша сегодня является не чем иным как.... в продовольственных магазинах, и скорее всего завтра евра бакс будет стоять .... эх спалился...
самая ништяковая экспертная система - собственная башка! :))
Я, честно говоря, не вижу способа малыми силами сотворить такую модель. Я знаю, что буржуи умудрились уже и ФА в код переложить, и тем более уровни. Но это уже серьезные системы, стоящие больших денег. Наше дело маленькое: нам доступны истории котировок и методы технического анализа. Это то, что мы можем с грехом пополам формализовать и даже превратить в робота благодаря языку MQL4. Как оценивать вектор воздействия новостей на котировки - просто ума не приложу... Надо много самой разной статистики и умение перекладывать качественные оценки в количественные.
шума? я вот Продиджи слушаю... убойный музон, надо сказать! а некоторые его шумом называют... а почему? а потому что не понимают.
я тож такой - то, что нет желания систематизировать, называю шумом. ..
вопчем, что для долгосрочника шум, для пипсовщика - бешеные бапки!