Применение мат.анализа и высшей математики - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тут не знаю... К огромному сожалению, невозможно проанализировать логику, которую строят . Т.е. нет ответа на вопрос почему нейросеть выдала тот или иной результат. Веса у нее такие, только и всего. Так что возможно предсказывают они это совсем не так как адаптивные машки. Есть например еще такая штука, как ценовые паттерны, что по-моему совершенно неисследовано... В конце концов торгуют же люди как-то успешно вручную ! Сам это делать умею :) А значит и роботу это знание можно передать.
Ну это точно, НС очень непрозрачны. Я баловался ими немного года полтора назад, но на полуэлементарном уровне, пытаясь прогнозировать непосредственные уровни. Когда я осознал, что вот он, мой предел, перешел на ГА. При гораздо меньшем числе параметров результаты были почти такими же, даже в линейных моделях. Оказывается, для прогнозирования хай-лоу по нескольким предыдущим дням вполне достаточно только цен закрытия: они имеют максимальную информацию, причем добавление к ценам закрытия другой информации почти не меняет результата.
. Оказывается, для прогнозирования хай-лоу по нескольким предыдущим дням вполне достаточно только цен закрытия: они имеют максимальную информацию, причем добавление к ценам закрытия другой информации почти не меняет результата.
В принципе все логично, так как цену открытия следующего дня при знании всех цен предыдущих и прогнозировать-то не надо, поэтому она наименее информативна и наиболее предсказуема. Непонятно, почему экстремальные цены менее информативны, чем цены закрытия...
Никаких, xeon, увы. Но это явление как-то связано с точностью прогнозирования. Лучше всех на основе цены закрытия прогнозируется цена открытия (это очевидно), значительно хуже хай, чуть хуже лоу, и очень плохо именно цена закрытия.
В принципе все логично, так как цену открытия следующего дня при знании всех цен предыдущих и прогнозировать-то не надо, поэтому она наименее информативна и наиболее предсказуема. Непонятно, почему экстремальные цены менее информативны, чем цены закрытия...
вот вот, даже H+L/2 не дает таких результатов как Close, при том что бар - весьма условное понятие особенно на таймфреймах меньше D1
однако.... о каких сложных вещах тут речь идёт местами....
теория вероятности.....
что-то я опять не понимаю....
изменение цены случайно, так?
тогда изменение этого самого изменения цены тоже случайно, правильно? (это производная выходит?)
значит, и изменение изменения изменения тоже точно так же формируется. ..
вообще, так можно продолжать долго, но не буду. и так уже достаточно. ...
господа математики!
имеем кучу коррелированных величин!
не уже ли ни кто формулу ещё не составил?
P.S. ещё больше я не понимаю, при чем же здесь случайность, раз уж формулу можно вывести... но это вопрос скорее к лингвистам.
Ээээхх, Tovaroved, правильно ты местами говоришь. Но не всегда:
1. Исходный постулат о случайности изменения цены - это то же самое по информативности, что и сказать мне про меня же, что я говорю по-русски. Случайности-то разные бывают. Колебания маятника в сверхточных часах тоже в некотором роде случайны, но это не мешает нам знать время достаточно точно.
2. Случайный процесс и его "производная" не обязательно коррелированы, но, более того, они, кажись, могут быть даже независимыми! Пример не приведу, но наверняка что-то связанное с белым шумом или каким-то там еще цветным.
И даже если величины коррелированы, нам от этого не намного легче: свисси, скажем, во многом коррелирует в движении с еврой - и что? А есть еще пример идеальной корреляции: аск у евры всегда больше бида, причем у Альпари - всегда ровно на 3 пункта. Две случайные величины, коррелированные на 100%. И что, помогает это узнать цену на день вперед?
Ээээхх, Tovaroved, правильно ты местами говоришь. Но не всегда:
1. Исходный постулат о случайности изменения цены - это то же самое по информативности, что и сказать мне про меня же, что я говорю по-русски. Случайности-то разные бывают. Колебания маятника в сверхточных часах тоже в некотором роде случайны, но это не мешает нам знать время достаточно точно.
2. Случайный процесс и его "производная" не обязательно коррелированы, но, более того, они, кажись, могут быть даже независимыми! Пример не приведу, но наверняка что-то связанное с белым шумом или каким-то там еще цветным.
И даже если величины коррелированы, нам от этого не намного легче: свисси, скажем, во многом коррелирует в движении с еврой - и что? А есть еще пример идеальной корреляции: аск у евры всегда больше бида, причем у Альпари - всегда ровно на 3 пункта. Две случайные величины, коррелированные на 100%. И что, помогает это узнать цену на день вперед?
Ну почему же никто... Полная случайность поведения цены (броуновское движение) - это только одна из гипотез о рынкете, причем не очень удачная. Есть же значимые уровни, волны Эллиотта и т.п.