Применение мат.анализа и высшей математики - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хех... Кстати МЫСЛЬ !!! И есть что оптимизировать. А именно уровень открытия, тейкпрофит, стоплосс, параметры трейла ежели таковой туда вводит, параметры отсечения заведомых убытков... А проста и понятна система просто до дебильности...
А вопрос разделения фаз рынка... Я не знаю как он решается, зато знаю как он называется. Называется он Грааль... И все что мы тут делаем, по сути есть попытки его решить с той или иной степенью достоверности...
Тейкпрофит был небольшим, около 30. А лось 300. Катастрофа этой системы наступала в облике пьяницы придурка и дебошира Коли Маржоффа, с опухшей рожей и грязными ногтями. Причем через долгое-долгое время после того, как открывались наиболее убийственные для системы позиции. А всё время система совершенно честно работала с бешенной доходностью... Если честно, думаю уж не воскресить ли мне её в этой ветке в качестве подопытной обезьянки ?
Хороша система, однако... Тейк-профит 20, лось 300. Еще раз - катастрофа системы, системы!Наши катастрофы существенно различаются, так как Ваша - это объективный переход рынкета в другую фазу (из тренда во флэт или обратно), а моя - крах субъективной модели в целом (пипец всему - и на флэте, и на тренде). Не думаю, что катастрофа должна быть настолько частой, как у Вас - хотя идея не лишена оснований... Думаю, что первые попытки построения подобных систем должны быть несложно реализуемыми, а катастрофы как таковые должны быть редкими. И уверен, что пара десятков программеров, нанятых серьезной фирмой, это уже давно реализовала, хе-хе...
Mathemat, при чем тут коньячинский ??? Разделение фаз рынка это действительно Грааль... Ну посуди сам. Хорошо известны правила торговли для тренда и для флета. Задница лишь в том, что мы не можем сказать, что есть что. Торговля это и есть задача определения фазы рынка. Не больше и не меньше. Если оспариваешь это, аргументируй плизззз :)
Тут я совершенно согласен с Евгением. Разделение фаз рынка - это действительно фундаментальная задача. Но решать-то ее можно по разному. Можно на уровне общей теории рынка (или относительности :-), а можно на уровне феноменологии. То есть достаточно найти относительно приемлемый индикатор этой фазы, чтобы этим можно было воспользоваться. Пусть он запаздывает, имеет параметры типа меры выхода за пределы (как например при пробое канала), собственную вероятностную оценку достоверности - это все технические детали, которые делают его ценность и показания достоверными только в вероятностном смысле. Но с этим можно работать и это можно сделать, я в этом уверен.
А дальше вопрос только в сочетании его и согласованности с другими техническими средствами.
Просто индюк это какая-то функция от ценового ряда. Несколько индюков это несколько таких функций. Мы их все считаем, и принимаем на основе этого какое-то решение. Тем не менее это лишь способ разбиения задачи на какие-то обозримые куски. На деле мне трудно представить себе ситуацию, когда например машка растет, а стохастик на это не реагирует вообще никак. Ибо индюки не являются независимыми просто по определению ! И в конце концов перед нами во весь рост встает задача, понять, что же мы всё-таки написали...
Если все индюки определены на пространстве значений цены, то есть имеют общий аргумент, то это не значит, что все они зависимы. Есть математически строгое определение ортогональности функций. Достаточно посчитать кореляцию двух любых индюков, чтобы получить в численном виде насколько они независимы, то есть ортогональны. Вы, Евгений, с определенной степенью точности можете сделать это руками в Excel'е.По поводу sashken. Что означает его торговый сигнал ? Очень просто. Быстрая машка пересекла медленную снизу вверх. За время задержки машек, участочек повышения на флете сменился участочком понижения. А значит самое время продавать. Т.е. этот сигнал включает в себя в неявном виде такой параметр, как период колебаний во флете. .. Как видите, не так все просто... В отношении торговой эффективности он тоже меня не убедил. Всего прибыльных 3 сделки. Причем последняя из них долго висела в глубокой просадке... Увы, при всем моем к Сашке уважении, боюсь нет в его советнике идей, которые имело бы смысл развивать...
Вы судите об этом советнике по его результатам, а я по заложенной в нем идее. И мнение свое я сформировал еще на первой неделе чемпионата, когда залез в его исходник. Идея там есть и я ее сформулировал. А то, что там есть и другие параметры = вопросы для решения, при работе над ним, так это я сразу написал. И это, в частности период и размах колебаний. Так это же замечательно ! Есть поле для адаптации. Ведь эти параметры можно подстраивать прямо по ходу процесса, вместо того чтобы ставить жесткий ТП.
Если не решать мелкие задачки, то, во-первых, не научишься решать крупные, а, во-вторых, когда постановка крупной задачи будет совсем рядом, не только не увидишь ее, но даже и не поймешь.
В в качестве мелкой задачки, выкладываю сюда чуть-чуть доработанный в стиле Кауфмана индюк от klot-а. Это неотстающая машка на основе преобразования фурье, для его работы нужна библиотека FFT того же автора 'Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'
Чем этот индюк хорош, тем что он абсолютно понятен, в отличии от Кауфмана FRMA и т.п.
Эх, попытаюсь ответить по пунктам.
1. Mathemat, при чем тут коньячинский ??? Разделение фаз рынка это действительно Грааль... Торговля это и есть задача определения фазы рынка. Если оспариваешь это, аргументируй плизззз :)
Ну а что тут аргументировать, если адаптивные МА - они это и делают? На флэте они горизонтальны, а на тренде период их сглаживания почти равен 1, т.е. они наклонны? Ты хоть раз пробовал эти АМА, чтобы о них судить?
Не совсем так. Моя катастрофа это крах трендовой стратегии когда тренд заканчивается, и наоборот. А если Ваша это "крах субъективной модели в целом", то после нее в живых никого, и советника тоже. Никакие параметры настраивать уже не надо - модель не действует.
Ну почему же не действует... Действует, только другие параметры нужны... Зачем отталкивать стратегию на том основании, что ее параметры в данный момент не работают?Хотя конечно соотношение 1:10 это конечно полный п... В смысле п. ..пппприехали :) Тем не менее имеют право на жизнь и системы с tp > sl, и системы с tp < sl. Разница между ними это и есть разница между фазами рынка. Первые - трендовые, вторые - флетовые.
Да, именно, полный пипец. Не знаю я пока рабочих стратегий, в которых стоп-лоссы могут быть 20 и 300. Стоп 300 оправдан только в том случае, если МО тейка не менее этой же величины.
Да, вижу я стратегии на Чемпионате, в которых ТР < SL. Но разница ведь не настолько велика, как у тебя...
Mathemat, увы, адаптивные машки и любые другие методы хорошо это делают на истории. В реальном времени, увы и ах, задача определения фазы рынка, это задача предсказания... Со всеми вытекающими.. .
Кстати, есть идея, как тут и ГА заставить работать. Но это не обычные ГА...
А вообще, считаю, пора прекращать пустые разговоры ни о чем и начинать что-то делать.