Применение мат.анализа и высшей математики - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу потока цен. Полностью с Вами согласен. Насчет объемов - не знаю. Объемы порой выглядят очень забавно. Посмотрите например на EURUSD 2006.11.24 10:30 по Москве. Кстати когда я вообще только-только учился сделки в МТ4 совершать, я смотрел как меняются объемы при движении цены. И открывался если казалось что есть тренд, плюс объемы растут на выбросах цены в сторону тренда. И вроде бы это помогало...Так что спорно это, но давайте пока для простоты откажемся.
Дело в том, что объемы на фондовой и на форексе - это совершенно разные вещи. Вообще объем - это очень ценный показатель, когда он отображает объем совершенной сделки. Однако на форексе объем это всего лишь количество тиков, т.е. изменений цены. Ничего больше. Наверное количество тиков на бар тоже может что-то значить, но, во-первых непонятно что, а, во-вторых, непонятно как это непонятно что можно использовать. Поэтому я и считаю, что для простоты картины от объемов пока лучше отказаться.
Теперь модели. Как я понял, Вы хотите увидеть за всем этим какую-то физику ? Пока я верю в толпу и теханализ (именно ВЕРЮ, доказать ничего не могу, но вроде звучит правдоподобно). Суть в следующем. Есть толпа. И есть общепризнанные (и даже навязываемые толпе) методы теханализа. Графики все видят примерно одинаковые, с точностью до шумов. И верят в одно и то же. А потому совершают примерно одинаковые действия. Например не встречал ничего абсурднее волн Эллиота и анализа фигур. Тем не менее, толпу это заставляет действовать примерно одинаково. А значит для рынка это истина. Действуют все разумеется не совсем одинаково. Те же волны с фигурами например, трактовать можно очень по-разному. Со значениями индикаторов всё строже. Но и тут есть определенный произвол. А потому на рынке возникают сложно распределенные скопления ордеров. Теперь, если чисто случайно, или по умыслу Хозяев Игры, цена попадает в одно из таких скоплений, это вызывает отклик. Срабатывает множество ордеров, растут объёмы (кстати еще одно соображение, почему я считаю объёмы важными), в итоге цена ускоряется либо тормозится. И того модель рынка это распространение возмущений в сильно нелинейной, и неизвестно как распределенной среде. К сожалению такая модель мало что практически дает. Свойства среды неизвестны. Более того, не совсем понятно как их можно узнать. Остается догадываться, где есть области сильной нелинейности - скопления ордеров. Для этого следует знать классический теханализ, даже если он кажется совершеннейшей чушью. Чтобы предсказывать действия толпы, нужно знать её верования. К сожалению эта модель совершенно не объясняет, и даже не пытается объяснить временнЫе дрейфы, то что как раз сейчас меня и интересует. Увы, ничего лучшего у меня нет. Вы можете предложить что-то иное ?
Не физику, а механизм, сущность процесса. Если это в какой-то степени будет понятно, то прояснится какие из известных физических моделей можно попробовать применить.
В толпу я тоже верю, причем полагаю это второй аксиомой своего подхода. Рынок есть рынок, взаимодействие спроса и предложения. Купить дешевле, продать дороже - закон спекуляции. Он везде одинаков. А форек пожалуй самый совершенный из всех мировых рынков. И еще один немаловажный фактор - поскольку этот рынок мировой, то на нем очень маловероятны и сложны манипуляции, которые не редкость на фондовой бирже.
Но, кроме толпы, есть еще и фундаментальные процессы в мировой экономике. И это именно они в основном определяют относительные курсы валют. Спекулятивная игра цен - это только рябь на поверхности глубокого потока. Различие в 4-м знаке курса доллара мало трогает экспортеров-импортеров, но для спекулянтов достаточно.
Поэтому, в целом соглашаясь с Вами я хотел бы сделать из этого немного другой вывод. "Чтобы предсказывать действия толпы, нужно знать её верования." - я бы сформулировал это так: "Чтобы предсказывать действия толпы, нужно иметь индикатор ее состояния. " Традиционные термины "перекупленност/перепроданность" как раз и отражают противоположные полюса этого состояния. Однако, современные индикаторы возможно недостаточно хорошо это измеряют.
Кстати тут, на форексе, мои 20 лет программирования не стоят почти ничего. Почти, потому что я всё-таки могу самостоятельно написать код и не боюсь отладки через Print(). Тут задачи совершенно другие решаются. Не логическое конструирование системы, решающей четко определенную задачу, а борьба с неизвестностью. Так что врядли знание С/С++, даже совершенно безупречное, тут сможет кому-либо помочь в ПОНИМАНИИ простейшей системки на 3-5 разных индюков. ..
Да, Yrixx, ещё хотел Вас спросить. Похоже Вы тоже тут начинающий. Выработали Вы какие-то приемы декомпозиции систем ? Я сейчас стараюсь думать об этом (и делать), как о наборах разрешающих и запрещающих сигналов. Например пересеклись два мува. Сигнал на сделку. Но стохастик в это время болтается где-то в середине. Запрет. Так вроде думается легче. Но картинки в тестере меня порой просто ставят в тупик... Что у Вас с этим ?
Для отладки и Print() подойдет поначалу. Но для более серьезной работы вывод в файл эффективней.
А для понимания индюков лучше всего почитать их описания непосредственно на сайте MQ https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/
Вы сами убедитесь, что алгоритмы из вычисления элементарные, а заодно и увидите, что наработано из общепризнного и не будете изобретать велосипед. Экономия времени полезная вещь.
Я придерживаюсь того же взгляда на сигналы. С логической точки зрения это наиболее простая постановка задачи для разработки тех технических средств, на которые должен опираться советник. Но даже и эта простая постановка приводит к большим сложностям. Разные компоненты дают разные сигналы - это нормально, поскольку только разными по сути компонентами можно повысить достоверность сигналов. Однако иерархия этих компонентов заранее не определена. Поэтому чуть-чуть в сторону от элементарной логики и уже непонятно как эти сигналы обрабатывать.
Феникс - это, кстати, хороший пример. Там всего 4 (если память не изменяет) индикатора и 5 сигналов. А логика элементарная. Сделка совершается если все 5 дают зеленый свет. Поэтому понять принцип его работы просто. А вот оптимизировать его не просто сложно, а очень сложно. :-)) У автора есть для этого специальная методика. И эта методика приводит к вывернутым наизнанку параметрам для OsMA. В тестере такого не получишь.
Я лично пока не думал о сложной логике, а потому и не заморачиваюсь с декомпозицией. Пока для меня задача сформировать сами сигналы и оценить их достоверность. Тогда и достоверность их пересечения рассчитать достаточно просто.
С моделями, видите, похоже у Вас тоже ничего практически приемлегого нету. А насчет манипуляций - пожалуй буду спорить... Я совершенно не сомневаюсь, что форекс отчасти управляем. Конечно управляется он огромными деньгами, которые нам с Вами скорее всего и не приснятся никогда. И тем не менее эти деньги малы, по сравнению с теми Силами, которые они выводят из равновесия... В нелинейных средах такое вполне возможно. И врядли всё это безобразие создавалось лишь для того, чтобы у нас было вдоволь пищи для мозгов... Прошу, только не смейтесь. А то меня за подобные высказывания не раз уже называли конспирологом, и прочими нецензурными словами :))))))))))
По поводу моих проблем с индюками. Увы, это скорее дело привычки и опыта. Если с изучением квантовой механики аналогию проводить, там тоже, когда четко освоишь что такое координатное и импульсное представления, такие штуки как соотношение неопределенностей начинают казаться совершенно очевидными. Так и тут. Можно наизусть выучить рассчетные формулы всех индюков. Можно наизусть выучить все доки с этого сайта. Но пока оно в пальцах не настрянет, понимать ничего не будешь. В том смысле, в котором Вы говорите (сигналы) я прекрасно с фениксом разобрался. Там и правда ничего сложного нет. Сложное начинается, когда пытаешся понять как это работает в реале, где все эти индюки взаимосвязаны и работают совместно. .. Впрочем Вы тоже сложность феникса признаёте, говоря о настройке. Потому и хочу сейчас написать что-то своё, очень простое, но то, что всё-таки удастся подогнать скажем на месяц...
Так и тут. Можно наизусть выучить рассчетные формулы всех индюков. Можно наизусть выучить все доки с этого сайта. Но пока оно в пальцах не настрянет, понимать ничего не будешь.
Я потому и предложил Вам почитать это на сайте. Дело в том, что на все индикаторы есть всего пару-тройку идей, которые перепеваются для каждого из них на свой лад. Когда читаешь все это подряд, то в конце концов становится скучно. :-)) Это как раз тогда, когда все уже уложилось в голове и видны и идеи, и методы. Остается только немного покрутить это руками.В том смысле, в котором Вы говорите (сигналы) я прекрасно с фениксом разобрался. Там и правда ничего сложного нет. Сложное начинается, когда пытаешся понять как это работает в реале, где все эти индюки взаимосвязаны и работают совместно... Впрочем Вы тоже сложность феникса признаёте, говоря о настройке. Потому и хочу сейчас написать что-то своё, очень простое, но то, что всё-таки удастся подогнать скажем на месяц...
Индюки там никак между собой не связаны. Каждый выдает свой сигнал независимо от других. А эксперт ждет одновременного подтверждения от всех. Но вот почему работают именно такие значения параметров, абсолютно непонятно.
У меня есть идея, которую я и сам хотел бы реализовать, но не хочу бросать то, что делаю, ради чего-то нового. Если хотите поработать на простой схеме руками и, одновременно, написать что-то свое, то можете попробовать.
Самый нашумевший эксперт чемпионата sashken построен всего на 2-х МА. Но там есть своя изюминка. Она заключается не в том, что это разные типы МА, а в том, что пересечение МА используется как обратный сигнал. Т.е., если классическое понимание - покупать, когда быстрая пересекла медленную вверх, то там этот сигнал используется для продажи. Это - вариант реализации контртрендовой стратегии. Он вполне подходит на волатильном рынке (а фунт самый волатильный) при отсутствии тренда. Поэтому для этого эксперта есть немаленькие участки когда он очень прибылен. Но как только начинается тренд он спускает все. Что и произошло на чемпионате.
Идея заключается в том, чтобы подобрать или построить индикатор состояния рынка, который бы только определял фазу тренд-нетренд. Этот индикатор должен далее служить переключателем логики: на тренде сигнал интерпретировать так, без тренда - наоборот.
Для того, чтобы сделать из sashken'а нормального эксперта этого, конечно, недостаточно. Нужно решить еще парочку вопросов. Но это - его главная недоработка.
На самом деле это не просто этюд по теханализу. Вопрос распознавания и разделения фаз рынка актуален для всех. Он имеет не только практическую, но и научную ценность. Поэтому здесь, кроме всего прочего, есть и все возможности для реализации настоящего исследования на основе научного подхода. Если потребуется - с применением любой доступной математики (в отличие от примитивной арифметики, которая используется в стандартных индикаторах).
Я с удовольствием в этом поучаствую, если будет на то Ваша воля. :-))
Потому и хочу сейчас написать что-то своё, очень простое, но то, что всё-таки удастся подогнать скажем на месяц...
Eugenk1, чтобы разговор перешел в практическую плоскость, предлагаю отправную точку для создания чего-то более-менее простого, без квантовых механик, калибровочных инвариантностей и с возможностью адаптации на уикенды. А о применении эконофизики можно будет подумать спокойно и уже после того, как сделаешь что-то несложное и работающее.
Тут совсем недавно появились две адаптивные МА - Кауфмана в Code Base (спасибо dmitriy) и FRAMA (автор - Rosh, в теме 'Функция ArrayMinimum()'). Рисуются они очень неплохо, на флэтах более-менее горизонтальны - как раз то, что нужно для того, чтобы было меньше ложных сигналов. Конечно, есть запаздывание, но и с ним можно попытаться побороться так же, как это сделано в ZeroLAG MA ('ZeroLAG MA').
Исходная система - две адаптивные по-разному настроенные МА с каким-нибудь простеньким фильтром пересечений. Дальше - такая мысль, случайно прочитанная в одной популярной статье о теории катастроф: "После катастрофы система не помнит своих прежних параметров".
А теперь тестируем на всей истории того ДЦ, котиры которого у тебя есть. Если на всей истории все хорошо, флаг тебе в руки! Если нет, пытаемся найти точки в истории, на которых система (не рынок, а система!) терпела катастрофу, и смотрим, как нужно изменить параметры системы (скажем, только фильтра), чтобы на участках между катастрофами система работала. Критерии катастрофы - любые разумные, их все-таки можно подобрать - или интуитивно, или с той же эконофизикой либо с теорией динамических систем поближе познакомиться.
Главное - начать, а дальше идеи сами появятся...
Как это мы с Вами так дружно на Евгения набросились ? :-)))
Интересная идея по поводу катастроф. Если еще уметь идентифицировать катастрофы в время их возникновения, то из этого можно сделать кое-что существенное. Если же нет, то советник не сможет сам перенастраиваться. Для этого ему понадобится сначала пережить катастрофу, а потом все равно ее идентифицировать. Что скажете ?
Вообщем суть в том, что главный наш союзник - это статистика. Т.е. мы можем делать выводы на основе часто повторяющихся событий. А наш враг - это выбросы, которые ложно принимаются за прибыльную неэффективность рынка. Причем использования выбросов можно загнать очень-очень глубоко в советник. Ну т.е. берем 10 советников, что подгонокой дают прибыль на хистрори, сводим в одну программу - вуаля, у нас уже 100 сделок. С виду статистики больше, а на самом деле ничего же изменилось!
Если у Вас стоит фильтр на сигналы, который работает ОЧЕНЬ РЕДКО, например 5 раз в год - то в его эффективности и обоснованности можно легко усомниться, пусть даже общее число трейдов шкалит за тысячу.
Т.е. каждый символ, каждый "if" в советнике должен иметь большу СТАТИСТИКУ на истории, дабы иметь состоятельность. Общее кол-во трейдов, конечно, важно, но потом надо лезть глубже.
Интересная идея по поводу катастроф. Если еще уметь идентифицировать катастрофы в время их возникновения, то из этого можно сделать кое-что существенное. Если же нет, то советник не сможет сам перенастраиваться. Для этого ему понадобится сначала пережить катастрофу, а потом все равно ее идентифицировать. Что скажете ?
Во время возникновения - вряд ли удастся. Просадки все равно будут. Другое дело, что эти просадки могут сами служить индикатором катастрофы системы. Вообще ловить катастрофу системы, вероятно, нужно только исходя из параметров самой системы, а не "объективных" параметров рынка, т.к. это катастрофа модели, а не рынка. (Хе-хе, на рынке катастроф не бывает, это только мы видим их как катастрофы - из-за несоответствия моделей объективной реальности...)
Как только мы ее идентифицировали - дальше не торгуем и ждем определенное время, чтобы набрать статистику системы в изменившихся условиях, а дальше оптимизируем систему и работаем в штатном режиме, до следующего сигнала катастрофы системы...
Кстати, я не ставил задачу создания автоматически перенастраивающегося советника. Главное - автоматические распознавание катастрофы. А какие параметры у нее будут после катаклизма - только один Бог решает...
Кстати, я не ставил задачу создания автоматически перенастраивающегося советника. Главное - автоматические распознавание катастрофы.
Я это и имел в виду. Про советника - это задача Евгения.
А вообще эта задача перекликается с той, что описал я. Если есть две стратегии - трендовая и контртрендовая, - то катастрофа действующей это сигнал перехода на другую. Надо только чтобы это произошло на этапе катастрофы модели, а не советника. :-)
А в качестве начальных значений параметров новой стратегии можно использовать их прошлые значения и изменять (адаптировать) их постепенно по мере накопления статистики. Все-таки ожидание новых данных всегда может быть лишь ловушкой. Достаточно уже или нет ? Какова бы ни была статистика, рынок может измениться в любой момент. А если это изменение (катастрофа) идентифицированы правильно, то какое-то время для адаптации параметров будет.
PS Похоже Евгению лечение коньяком пошло на пользу. Или наоборот ? :-)))
Наши катастрофы существенно различаются, так как Ваша - это объективный переход рынкета в другую фазу (из тренда во флэт или обратно), а моя - крах субъективной модели в целом (пипец всему - и на флэте, и на тренде). Не думаю, что катастрофа должна быть настолько частой, как у Вас - хотя идея не лишена оснований... Думаю, что первые попытки построения подобных систем должны быть несложно реализуемыми, а катастрофы как таковые должны быть редкими. И уверен, что пара десятков программеров, нанятых серьезной фирмой, это уже давно реализовала, хе-хе...
По поводу sashken. Что означает его торговый сигнал ? Очень просто. Быстрая машка пересекла медленную снизу вверх. За время задержки машек, участочек повышения на флете сменился участочком понижения. А значит самое время продавать. Т.е. этот сигнал включает в себя в неявном виде такой параметр, как период колебаний во флете. .. Как видите, не так все просто... В отношении торговой эффективности он тоже меня не убедил. Всего прибыльных 3 сделки. Причем последняя из них долго висела в глубокой просадке... Увы, при всем моем к Сашке уважении, боюсь нет в его советнике идей, которые имело бы смысл развивать...
А вопрос разделения фаз рынка... Я не знаю как он решается, зато знаю как он называется. Называется он Грааль... И все что мы тут делаем, по сути есть попытки его решить с той или иной степенью достоверности...