Применение мат.анализа и высшей математики - страница 6

 
Ссылку брось, пожалуйста, на Келли. Я в этом ЖЖ как слон в баранине разбираюсь. Или это с народа.рю?
 
Лови ! http://konkop.narod.ru/Files/Kelly.zip
Очень интересно...

Блин... Иногда я думаю что нас терпят только для того, чтобы сохранить в стране хоть какую-то математическую школу... :(
 
eugenk1 писал (а):
Хех... Вот определение этих самых границ и есть Философский Камень Трейдера или Грааль... :) Про мувы это я для примера. Просто мне кажется что исходная система может быть очень и очень проста, если к ней подключен блок адаптации. А вот сделать этот самый блок очень и очень сложно. Тут то сильная математика и нужна.

Уважаемый Черный Кот (виноват, не знаю как вас по батюшке),
Сделать систему адаптации советника под текущие условия рынка автоматической не так уж и сложно. Но вам это вряд ли удастся. Когда я прочитал вот этот ваш пост
eugenk1 писал (а):
Тесты Тюринга мне пофигу, создавать механизм, тупящий как среднестатистический лох мне совсем не интересно. Моя задача скромнее. Вычленить из рынка какие-то устойчивые признаки, по которым можно достаточно быстро оптимизировать систему. Сказать легче чем сделать... Про троичную логику я собственно сказал лишь в связи с приведенной ссылкой. Уж больно мне там сама идея ценовых паттернов понравилась. Я с самого начала на форексе сильно невзлюбил таймфреймы и всё что с этим связано. И всегда искал альтернативные представления. Кстати первую в жизни программу на mql4 написал как раз на эту тему :) По нечеткой логике смотрел интересные разговоры на эту тему на пауке, но тоже пока не врубаюсь в это дело. Знаний еще не хватает. Мне бы что попроще, поля Янга-Милса, калибровочная инвариантность, суперструны и т.п... :))))))))))))


я хотел, как физик физику, посоветовать вам использовать методы континуального интегрирования и квантовой статистики. Вещи достаточно простые, чтобы соответствовать вашему уровню. Однако, потом вспомнил другой пост
eugenk1 писал (а):
dmitry, феникс слишком сложен, я смотрел его уже. Интересует что-то совсем-совсем простое. Например на мувингах или на стохастике. .. Картинка согласен, очень красивая. Четко видно что 13-го произошло. .. Но начинать такие исследования всё-таки наверно лучше с чего-то простейшего.

и понял, что если советник Hendrick'а вам не подходит по причине сложности, то и мои советы не подойдут, наверное, тоже.
Поэтому, вместо советов, хочу задать простой и прямой вопрос: вы собираетесь делать автоадаптацию советника до самого советника ? Я понял именно так. Вы много писали об этой автоадаптации, но ничего о той стратегии, которую она должна адаптировать.

Судя по всему вы еще ни разу ничего не оптимизировали, и даже не тестировали. Мне так кажется, поскольку скрипт, который тестирует советника на истории, отличается от самого советника на 2-3 десятка операторов. А если есть такой скрипт, то сделать из него примитивный оптимизатор - дело 10 минут. Для этого не нужны ни dll, ни С, ни даже С++. Можно, конечно, сделать и более сложный оптимизатор, который будет использовать мат. методы вместо простейшего перебора вариантов. Но нужно ли это? Для того чтобы подтвердить или опровергнуть вашу идею о плавности изменений характеристик рынка достаточно взять простейшую систему из 2-х мувингов, которую вы уже раз 10 упоминали, и оптимизировать ее на разных, непересекающихся участках рынка. Метод прямого перебора здесь вполне подойдет. 2-а мувинга имеют только 2 параметра значения которых изменяются дискретно в ограниченном диапазоне. Даже 1000х1000= всего 1 миллион проходов. На это уйдет 1-2 часа, если отрезок истории взять порядка 1-го месяца, что вполне соответствует вашему желанию настраивать советника по последним данным и на небольшой срок.

Вам, как человеку имеющему 20 лет стажа программирования, это задачка от силы на день. Но, возможно, после ее выполнения вы лишитесь кое-каких иллюзий (что хорошо) и перестанете рассуждать о том, что на что должно быть похоже, а начнете конкретно работать в этом направлении (что очень хорошо).

Потому что мои слова "вам это не удастся" подразумевают только то, что не имеет смысл говорить абстрактно об автоадаптации системы и о том, насколько она сложна, пока нет самой системы. Согласитесь, смешно выглядит человек, который рассуждает о том, как он потратит деньги, заработанные на форексе, если он не знает даже как совершить тоговую операцию.

PS Если система на 2-х мувингах все-таки кажется вам сложной, возьмите систему, построенную на 1-м.
 
Yrixx, с оптимизатором я действительно работать только-только начал. Раньше просто подставлял что-то по наитию и оно как-то работало. Феникс сложен тем, что у него довольно много параметров, а я еще только только с оптимизатором разбираюсь. Именно с поисков системы-прототипа я сейчас и начал. Простейшие системы (2 мува, MACD, стохастик), увы оптимизировать не удалось вообще. Даже на месяце. Или сливают или дают огромные просадки. Так что с самой системой тоже не так все понятно. И наконец, смысла в твоем огромном посте на пару строк. Если тебе есть что сказать по делу - выслушаю. Если ты пишешь просто оттачивая на мне красноречие - лучше оставь эту затею. Эта игра может быть длительной лишь когда интересна взаимно. Мне она неинтересна совсем. Так что извиняй.
 
1) Когда я слушаю про "изменчивый рынок" и "подгонку по ходу" мне вспоминается мой собственный опыт на нейронных сетях. Это будет подгонкой. Я проверял, хотя может и ошибался.

Смотрите, мои оценки таковы - способность системы подгоняться под историю (обозначим ее А) А ~ exp{P}/N^Alpha. P - кол-во параметров, N - кол-во сделок, Alpha - какая-то степень. Тут, конечно, еще важно поведение ф-ии прибыли пок аждому параметру, но вообще по опыту в среднем формула верна. Так что оптимизация - штука опасная!

Я сторонник сложных фундаментальных выводов + оптимизация теоретически обоснованных параметров.
 
kniff, что значит "теоретически обоснованных" ? Положим в системе 10 параметров, все зачем-то нужны. Какие обоснованны, какие нет ? Или это должно быть известно автору, который знает систему от и до ? В таком случае автор всё равно может ошибиться. Я иногда совершенно теряюсь, видя результаты прогона своего же кода в тестере...С нейросетями я пока не работал, просто не здорово еще их понимаю. А каковы твои результаты ? Несколько человек их хвалят.
 
eugenk1 писал (а):
Феникс сложен тем, что у него довольно много параметров, а я еще только только с оптимизатором разбираюсь. Именно с поисков системы-прототипа я сейчас и начал. Простейшие системы (2 мува, MACD, стохастик), увы оптимизировать не удалось вообще. Даже на месяце. Или сливают или дают огромные просадки. Так что с самой системой тоже не так все понятно.


Вот именно ! Не в оптимизаторе и не в оптимизации дело ! Нормальный подход ученого - вникнуть в явление, понять его суть, его природу. Затем на этой основе построить модель. Имея модель можно исследовать ее адекватность, достоверность ее прогнозов и т.д. Если они достаточны, то можно реализовать ее в виде советника, значения параметров которого уже имеет смысл оптимизировать.

Есть и другие подходы под общим названием "а попробую-ка я вот эдак", но это путь любителей. Для носителей хоть "какой-то математической школы" это как-то несерьезно. Поэтому предлагаю не растекаться мыслию по древу, а обсудить если не природу и закономерности рынка, то как минимум идеи, на основе которых может быть построена его модель. Или собственно модели, если таковые имеются. А в качестве аксиомы поредлагаю считать, что кроме потока данных цены, больше ничиго нет, и вся информация в этом потоке заложнена и отображена. От объемов предлагаю абстрагироваться, поскольку на форексе они ничего не выражают.

И еще одно. Обычно люди нашего с вами возраста, а также люди просто культурные, обращаются ко всем, кроме друзей и близких, на вы. Предлагаю эту традицию не нарушать.

 
Я просто ко всем в интернете на ты обращаюсь. С первого дня, как стал им пользоваться. В реале дело другое. Хорошо, давайте на Вы, если Вам так удобнее. По поводу сложности для меня феникса. Я на форексе менее полугода и пока очень смутно представляю себе технические индикаторы. Я и из полугода-то 4 месяца потерял, увлекшись локами, сетками, новостями и прочими "царскими путями". Поэтому максимум что мне сейчас по силам это пара мувов и осцилятор. Иначе я рискую создать монстра, с которым не разберусь сам. Тут мне не прибыльность важна, а четкое понимание. На неустойчивость я уже налетал даже просто с двумя мувами. По поводу потока цен. Полностью с Вами согласен. Насчет объемов - не знаю. Объемы порой выглядят очень забавно. Посмотрите например на EURUSD 2006.11.24 10:30 по Москве. Кстати когда я вообще только-только учился сделки в МТ4 совершать, я смотрел как меняются объемы при движении цены. И открывался если казалось что есть тренд, плюс объемы растут на выбросах цены в сторону тренда. И вроде бы это помогало...Так что спорно это, но давайте пока для простоты откажемся. Теперь модели. Как я понял, Вы хотите увидеть за всем этим какую-то физику ? Пока я верю в толпу и теханализ (именно ВЕРЮ, доказать ничего не могу, но вроде звучит правдоподобно). Суть в следующем. Есть толпа. И есть общепризнанные (и даже навязываемые толпе) методы теханализа. Графики все видят примерно одинаковые, с точностью до шумов. И верят в одно и то же. А потому совершают примерно одинаковые действия. Например не встречал ничего абсурднее волн Эллиота и анализа фигур. Тем не менее, толпу это заставляет действовать примерно одинаково. А значит для рынка это истина. Действуют все разумеется не совсем одинаково. Те же волны с фигурами например, трактовать можно очень по-разному. Со значениями индикаторов всё строже. Но и тут есть определенный произвол. А потому на рынке возникают сложно распределенные скопления ордеров. Теперь, если чисто случайно, или по умыслу Хозяев Игры, цена попадает в одно из таких скоплений, это вызывает отклик. Срабатывает множество ордеров, растут объёмы (кстати еще одно соображение, почему я считаю объёмы важными), в итоге цена ускоряется либо тормозится. И того модель рынка это распространение возмущений в сильно нелинейной, и неизвестно как распределенной среде. К сожалению такая модель мало что практически дает. Свойства среды неизвестны. Более того, не совсем понятно как их можно узнать. Остается догадываться, где есть области сильной нелинейности - скопления ордеров. Для этого следует знать классический теханализ, даже если он кажется совершеннейшей чушью. Чтобы предсказывать действия толпы, нужно знать её верования. К сожалению эта модель совершенно не объясняет, и даже не пытается объяснить временнЫе дрейфы, то что как раз сейчас меня и интересует. Увы, ничего лучшего у меня нет. Вы можете предложить что-то иное ?

Кстати тут, на форексе, мои 20 лет программирования не стоят почти ничего. Почти, потому что я всё-таки могу самостоятельно написать код и не боюсь отладки через Print(). Тут задачи совершенно другие решаются. Не логическое конструирование системы, решающей четко определенную задачу, а борьба с неизвестностью. Так что врядли знание С/С++, даже совершенно безупречное, тут сможет кому-либо помочь в ПОНИМАНИИ простейшей системки на 3-5 разных индюков. ..

Да, Yrixx, ещё хотел Вас спросить. Похоже Вы тоже тут начинающий. Выработали Вы какие-то приемы декомпозиции систем ? Я сейчас стараюсь думать об этом (и делать), как о наборах разрешающих и запрещающих сигналов. Например пересеклись два мува. Сигнал на сделку. Но стохастик в это время болтается где-то в середине. Запрет. Так вроде думается легче. Но картинки в тестере меня порой просто ставят в тупик... Что у Вас с этим ?
 
Нейронки делают тебя миллионером на истории и сливают депо на реале.

Проблема у них та же, что и у систем с многими степенями свободы (параметрами). Они "запоминают"
конкретный временной ряд, а не фундаментальные закономерности. Именно из-за этого все жалуются на короткое время "жизни" систем.