Демо и реал

qee 2006.08.21 13:25

Програмист создал советника.
Советник торгует и дает положительный результат на некотором промежутке времени на тестировании.
ВОПРОС: сможет ли этот советник дать положительный результат на этом же промежутке времени, но в реальной торговле?

И еще.
Возьмем стандартного советника "MACD Sample" (результат ниже).
ВОПРОС: зачем что-то выдумывать, если есть уже готовые вещи?
Или завтра что-то может измениться и советник даст убыток?
Тогда зачем писать программы, если завтра все измениться?

Всем спасибо.

Strategy Tester Report

MACD Sample

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		4 Часа (H4) 2006.03.01 00:00 - 2006.08.11 20:00 (2006.01.01 - 2006.08.20)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=7; MACDOpenLevel=5; MACDCloseLevel=4; MATrendPeriod=20;

Баров в истории	808	Смоделировано тиков	573945	Качество моделирования	51.50%

Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	2936.64	Общая прибыль	2937.52	Общий убыток	-0.88
Прибыльность	3338.09	Матожидание выигрыша	16.14
Абсолютная просадка	0.00	Максимальная просадка	0.88 (0.09%)	Относительная просадка	0.09% (0.88)

Всего сделок	182	Короткие позиции (% выигравших)	38 (100.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	144 (99.31%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	181 (99.45%)	Убыточные сделки (% от всех)	1 (0.55%)
Самая большая		прибыльная сделка	59.00	убыточная сделка	-0.88
Средняя		прибыльная сделка	16.23	убыточная сделка	-0.88
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	178 (2923.68)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-0.88)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	2923.68 (178)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-0.88 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	91	непрерывный проигрыш	1

Rashid Umarov 2006.08.21 13:35 #1

Потом поймешь, все равно чужой опыт на бирже обычно не сразу приживается. :)

Dmitry Fedoseev 2006.08.21 14:17 #2

qee писал (а):

......

Если наступит завтра....

так можно далеко зайти

qee 2006.08.21 14:27 #3

Integer писал (а):

qee писал (а):

......

Если наступит завтра....

так можно далеко зайти

Просто понять хочется смысл пребывания Вас всех здесь.
Сколько програмистов написали советников с прибылью на тесте и на реале?
Если таких мало , то почему остальные не торгуют на том же MACD Sample?

Помогите новичку с Экспертом. Предлагаю игру !!!!! Какую форму, как предположим

Rashid Umarov 2006.08.21 15:15 #4

Ну блин... Почитай Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Вопросы недетские поднимаешь, тут нельзя сказать 2*2=4,может быть и 7 и 8.

Christo Tsvetanov 2006.08.21 15:19 #5

Rosh:
Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"

Странно - кажется напоследок все читаем эту книжицу ;-)

Сергей Ковалев 2006.08.21 15:28 #6

qee писал (а):

Просто понять хочется смысл пребывания Вас всех здесь.
Сколько програмистов написали советников с прибылью на тесте и на реале?
Если таких мало , то почему остальные не торгуют на том же MACD Sample?

Настоящий зануда - это тот, с кем легче переспать, чем объяснить почему нет:)
Надеюсь, без обид:)

qee 2006.08.21 15:38 #7

Rosh:
Ну блин... Почитай Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Вопросы недетские поднимаешь, тут нельзя сказать 2*2=4,может быть и 7 и 8.

Спасибо, книжку почитаю.

Nikolay Zhilin 2006.08.21 16:47 #8

qee писал (а):

<skip>

Все почему-то стали ногами пинаться, вместо того, чтобы причину явления объяснить новичку. Нехорошо как-то. Даже с учетом того, что этот тут тысячу раз уже повторялось.
Итак, gee, посмотрите на такой параметр в протоколе, как качество моделирования. Для достоверного результата он должен быть не менее 90% на всех тайм-фреймах, кроме минутного - там 25% (в подробности не вдаюсь - сами найдете ответ). Достичь высокого качества моделирования можно двумя путями: 1. корректно развернуть исторические данные (тоже описано в форуме - если не найдете, напишу как) или 2. подождать пару билдов, когда разработчики обещали убрать этот геморрой.
Добавлю, что на 90% качества моделирования прибыли от этого советника не дождетесь. Пример, он и есть пример :)

Бэктестинг/оптимизация Ошибки, баги, вопросы Для тех кто не

Rashid Umarov 2006.08.21 16:56 #9

Itso:

Rosh:
Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"

Странно - кажется напоследок все читаем эту книжицу ;-)

Как понять - напоследок? Типа, на посошок? :)

Christo Tsvetanov 2006.08.21 18:01 #10

;-)
Last couple of weeks ;-)

1 2

Новый комментарий