Ну и где ответ разработчиков? проблема между прочим актуальная, такая ботва практически со всеми встроенными результатами отсюда и разница работы эксперта на реале и в тестере.
Это расхождение связано с алгоритмом моделирования. В тестере
не удаётся полностью воспроизвести реал, т.к. МТ не сохраняет
тиковую историю. Многое зависит от модели моделирования, используемой
трейдером при тестировании. Посмотрите несколько статей разработчиков,
посвящённых этому вопросу.
Ну и где ответ разработчиков? проблема между прочим актуальная, такая ботва практически со всеми встроенными результатами отсюда и разница работы эксперта на реале и в тестере.
Это расхождение связано с алгоритмом моделирования. В тестере
не удаётся полностью воспроизвести реал, т.к. МТ не сохраняет
тиковую историю. Многое зависит от модели моделирования, используемой
трейдером при тестировании. Посмотрите несколько статей разработчиков,
посвящённых этому вопросу.
Первый вопрос в теме, описание условий и сам пример совершенно не подходят для доказательств. Соответственно, нет и реакции разработчиков.
базы.
Первый вопрос в теме, описание условий и сам пример совершенно
не подходят для доказательств. Соответственно, нет и реакции
разработчиков.
Ага! То что приводят результаты работы тестера (т.e фактический результат) - это все не доказательства.
У меня, например, ЗигЗаг четко видит следующий перелом на другом ТФ!(а не только Close следующего бара) - но это тоже не доказательства.
В принципе - зачем разработчикам парится. Тем более что интересы разработчиков и ДС совпадают (одним меньше работы - другим больше бабок).
У меня все больше создается впечатление, что это все сделано специально(я про глюки) - только единицы смогут одновременно побороть терминал и рынок :)
Это не обсужение и не притензия - так, крик души :)
max_cpr дай ссылку на конвертер.
Ага! То что приводят результаты работы тестера (т.e фактический результат) - это все не доказательства.
Я обычно против таких резких высказываний (со стороны разработчиков), а сейчас понимаю что без них не дойдет...
Ага! То что приводят результаты работы тестера (т.e фактический результат) - это все не доказательства.
У меня, например, ЗигЗаг четко видит следующий перелом на другом ТФ!(а не только Close следующего бара) - но это тоже не доказательства.
В принципе - зачем разработчикам парится. Тем более что интересы разработчиков и ДС совпадают (одним меньше работы - другим больше бабок).
У меня все больше создается впечатление, что это все сделано специально(я про глюки) - только единицы смогут одновременно побороть терминал и рынок :)
Все знают, что многие хорошие прибыльные советники через какое-то время перестают быть прибыльными и начинают бодро сливать. Почему? Расхожий ответ - "мол рынок изменился". Нифига! Это заговор метаквотов и ДЦ-ов. Сервера дилеров регулярно отсылают информацию на сервер метаквотов о прибыльных экспертах, и метаквоты одновляют свою программу таким образом, чтобы данный конкретный подход к трейдингу перестал работать, и рассылают автоматическое обновление для всех ДЦ. Т.е. ещё вчера прибыльный советник перестаёт приносить прибыль и уже никогда ни в одном ДЦ не будет прибыльным.
Оставайтесь с нами и я расскажу страшную-престрашную историю про чёрный-пречёрный чемоданчик, что стоит в чёрной-пречёрной комнате...
Но я же не говорил что это так. Я описал свои ощущения. И привел мотивы :)
Например так.
vaa20003 это чудак на букву М.
Я не утверждаю, что это так, а просто описываю свои ощущения. И даже могу привести мотивы.
А теперь мы посмотрим, как vaa20003 будет отмываться и доказывать, что он не то самое...
Если допустим использовался вот этот сборщик тиков
'Построитель равнообъёмных баров'
То могло произойти следующее
1. не совпадают массивы, т.е в тестере для расчета 1-го значения МА есть история, а для подсунутого массива истории нет (или она другая)
2. Как то не так произведен сбор.
Но если все правильно, то это аналогично утверждению, что функция
iMA(NULL,0,10 ,0, MODE_SMA,PRICE_OPEN, 0);
При подстановке ей значений допустим 1 2 3 4 5, выдает ответ 3.8. А второй раз все тоже самое 1 2 3 4 5 но ответ другой допустим 3.81. И меня терзают смутные сомнения :-), что ошибка в 1 и 2 пунктах, а не iMA (). Иначе тут бы форум уже давно раскалился 70% индикаторов используют эту функцию.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Выглядит это дело так:
1. Эксперт пишет потиковые значения котировок в файл, параллельно пишутся значения MA (можно и любой другой индикатор) в другой файл.
2. Из файла котировок делаем fxt файл, который подсовываем тестеру.
3. Запускаем тот же эксперт в тестере.
4. Экперт в тестере опять же пишет котировки и значения MA в раздельные файлики.
5. Сравниваем файлы значений тиков и MA в папках experts\files и tester\files
Долго тестировать необходимости нет - достаточно поставить эксперт на M1 больше, чем на 100 минут - ибо тестер работает только при наличии > 100 баров.
У меня по результатам тестирования значения файла с тиками совпадают один в один, а вот с MA - расходятся.
Пример:
Тики:
Тестер:
otm;ctm;open;low;high;close;volume;flag
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:18;1.2538;1.2538;1.2538;1.2538;1;1
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:25;1.2537;1.2537;1.2538;1.2537;1;1
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:42;1.2537;1.2536;1.2538;1.2536;1;1
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:58;1.2537;1.2536;1.2538;1.2537;1;1
Реал:
otm;ctm;open;low;high;close;volume;flag
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:18;1.2538;1.2538;1.2538;1.2538;1;1
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:25;1.2537;1.2537;1.2538;1.2537;1;1
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:42;1.2537;1.2536;1.2538;1.2536;1;1
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:58;1.2537;1.2536;1.2538;1.2537;1;1
Значения MA:
Тестер:
otm, ctm, ma0_10; ma1_10; ma0_100; ma1_10
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:18;1.25387;1.2539;1.254011;1.25403
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:25;1.25386;1.2539;1.25401;1.25403
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:42;1.25386;1.2539;1.25401;1.25403
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:58;1.25386;1.2539;1.25401;1.25403
Реал:
otm, ctm, ma0_10; ma1_10; ma0_100; ma1_10
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:18;1.25378;1.25376;1.253832;1.253851
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:25;1.25377;1.25376;1.253811;1.25383
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:42;1.25377;1.25376;1.253811;1.25383
17.7.2006 13:4:00;17.7.2006 13:4:58;1.25377;1.25376;1.253811;1.25383
Разница налицо...
Текст эксперта для желающих:
Ссылку на утиль для преобразования в fxt дам по необходимости..
Буду рад, если кто-то воспроизведет тот же сценарий - тем же или другим способами, что и я.. Особенно буду рад, если результаты тестирования не совпадут с моими.