Анализ японских свечей - страница 5

Новый комментарий
 
Bookkeeper:
Вопрос не в тему - только по одному оператору:
Lots=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*Risk/1000.0,1);
намедни столкнулся: определял максимально возможный размер (на все депо) позы и ввел в этот оператор Ask
NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*Share / 1000 / Ask, StepDgts)
Share - выделяемая доля депо (=0,01...1,00)
только тогда заработало правильно. Оно надо? или это я чего-то как всегда? всюду вижу без этого "/ Ask". Скрипты в КодеБазе. 

// ф-ция minri, доработанная мной
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/**/ double lotlib_LotCost ( string _Symbol )
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
{
    if ( MarketInfo ( _Symbol, MODE_BID ) <= 0 ) { return(-1.0); }
    double Cost = -1.0;
 
    string FirstPart  = StringSubstr( _Symbol, 0, 3 );
    string SecondPart = StringSubstr( _Symbol, 3, 3 );
 
    double Base = MarketInfo ( _Symbol, MODE_LOTSIZE ) * MarketInfo ( _Symbol, MODE_POINT );
    if ( SecondPart == "USD" )
    { Cost = Base; }
    else
    {
        if ( FirstPart == "USD" )
        { Cost = Base / MarketInfo ( _Symbol, MODE_BID ); }
        else
        {
            if ( MarketInfo( "USD" + SecondPart, MODE_BID ) > 0 )
            { Cost = Base / MarketInfo( "USD" + SecondPart, MODE_BID ); }
            else
            { Cost = Base * MarketInfo( SecondPart + "USD", MODE_BID ); }
        }
    }
return( NormalizeDouble(Cost, 2) );
}
 
komposter писал (а):

... ... ...

Ну, на первый взгляд это было сделано без расчета на возможности моих мозгов (или чего там осталось) ...
Хотя где-то " == "USD" )", я уже. надо порыться. и посмотреть, чего ж с без-у-эс-дэ-шными парами... так, для теории :).
Спасибо, загрузил себе во vrem.mq4, похэлпю по операторам, посмотрю, чего они делают. Еще раз - спасибо.
 
Integer писал (а):
При чем тут Ask?

Извиняйте, плиz, только заметил вопрос :). Но уже наобсуждали - курс у разных пар разный и не равен 1.
 

Народ, посмотрите протокол тестирования, плиз. Скажите, что не так.
К сожалению, не на всех временных интервалах такое бывает. Как правило, раз-два в месяц бьет лосс. Пока. Но борюсь.

Файлы:
strategytester.zip  10 kb
 
rebus писал (а):

Народ, посмотрите протокол тестирования, плиз. Скажите, что не так.
К сожалению, не на всех временных интервалах такое бывает. Как правило, раз-два в месяц бьет лосс. Пока. Но борюсь.


Огромный с.лосс и маленький т.профит!
В принципе, на определенных участках истории, можно получить такой результат открываясь наугад ,
а в реале когда нибудь последует прочка лосей и все сольется!

Смотрю на последнюю позицию аж 20!!! лотов и с.лосс почти в 400 пунктов!!! = -80000 !!! тоесть одна ошибка и конец!!!

Вообщем явно подогнано под данные,попробуй прогнать по евре например или на другой истории, с теми же параметрами...
И желательно тестировать только на минутках...
 
Ronen:
rebus писал (а):

Народ, посмотрите протокол тестирования, плиз. Скажите, что не так.
К сожалению, не на всех временных интервалах такое бывает. Как правило, раз-два в месяц бьет лосс. Пока. Но борюсь.


Огромный с.лосс и маленький т.профит!
В принципе, на определенных участках истории, можно получить такой результат открываясь наугад ,
а в реале когда нибудь последует прочка лосей и все сольется!

Смотрю на последнюю позицию аж 20!!! лотов и с.лосс почти в 400 пунктов!!! = -80000 !!! тоесть одна ошибка и конец!!!

Вообщем явно подогнано под данные,попробуй прогнать по евре например или на другой истории, с теми же параметрами...
И желательно тестировать только на минутках...
Сегодня добавил новый фильтр. Уменьшил вероятность вхождения в убыточную позицию.
Прогнал на GBPUSD, EURUSD и USDJPY с начала года до начала июня. Даже с ограничением в 5 лотов везде показывает не менее 1240 пунктов. Правда, работают только старшие ТФ - H4 и день. На остальных бывает именно то... Однако, счет выдерживает один-два лосса в месяц без ухода в минус. Риск все же есть. Над этим работаем.
На старших ТФ по GBPUSD прогнал с ноября 2004 года. Все путем. За весь период 2 лосса, которые не повлияли существенно на общий результат.
Однако, подгонки не было никакой. Основа текста тут раньше выложена. Даже еще больше почикана. Напротив, могу менять в широких пределах значения периодов индикаторов и пр. Много пришлось поработать с условиями вхождения относительно границ канала Дончиана. Замечена верно суть идеи - вхождение в середине канала. Не наугад, конечно :) Но до сих пор не понимаю, что сделал. Вижу по графику, что не то хотел описать, а оно, вроде, работает. Меняешь в "лучшую" сторону - перестает работать. Завтра начинаю добавлять описания новых сигналов для работы на явных трендах и попытаюсь поставить адаптивное задание лоссов. Уже есть наработки. Так что будем нарушать прямолинейность графика :) Кстати, судя по всему, оно на мелких ТФ и не должно работать - там каналы узковаты. Но работает. Не так хорошо, но работает начиная с M15.

Статью про грааль читал. Просьба к ней не отправлять. Очень интересная статья. Прям почти мое жизнеописание последних 3-х месяцев :) Однако, каждый метод имеет право на существование, если приносит прибыль. Нужны замечания по существу. Что еще конкретно не так. По времени смотрю - вроде не частит, мягко говоря. Попробую еще раз развернуть историю. Может там засада. Но и так качество моделирования 90%. Куда больше. Но, честно говоря, после всего, что я тут прочитал, самому с трудом верится, что работает. Поставлю, пожалуй, на прогон на демке. Не могу на круглые сутки - компьютер дохнет, нужно присутствие рядом. Но за три вечера вытянул на 657 баксов полудохлый демо-счет с неполных трех тысяч. Так что мне пока верится приблизительно процентов на 80. Отправлять разработчикам пока стыдновато - вдруг опять очередной вариант беспроигрышной системы. Буду проверять. Пока есть время.

Кстати, кому интересно. Опыт показал, что с каналами Дончиана не удается работать классически, т.е. открываться после прорыва границы в сторону прорыва. Даже со стоп ордерами. Суть проблемы в том, что в половине случаев после прорыва достаточно далеко за пределы канала идет возврат. Еще нашел где-то статью по этому поводу какой-то трейдерши буржуйской. Аналогично пишет, что туфта это все. Поэтому пока есть два метода работы с этими каналами: 1. ловить прохождение ценой середины канала и открываться с небольшим профитом (как у меня) и 2. ловить пробои, но открываться после явного подтверждения (например, длинные свечи в торону пробоя) - в этом случае хорошо работает модификация ордера с переносом уровня стопа по противоположной границе канала Дончиана с небольшим запасом в сторону от канала (чтобы не срывало случайными выбросами).
 
Ronen:
...
В принципе, на определенных участках истории, можно получить такой результат открываясь наугад ,
а в реале когда нибудь последует прочка лосей и все сольется!

....

Слушай, задолбал меня что-то тестер! Сегодня три раза разворачивал с нуля историю по GBPUSD. И три раза что-то да не похоже было на предыдущее. Не понимаю :( Мало того, отчет стал упорно показывать качество моделирования не более 50%. Вроде все делаю так, как авторы советовали. Беру архив котировок, ставлю вместо минутного файла, прогоняю с пересчетом. Перед этим, естественно, выставляю максимальное количество баров в истории в настройках. Потом делаю из него скриптом М5. Прогоняю с пересчетом его. И т.д. до старших ТФ. В результате, допустим, несколько раз после этого нормально тестируется на Н1, а потом начинаются чудеса кактие-то. То без видимых причин изменяется график. Лезешь разбираться, спускаешься по графику до М1, а там срабатывания на таком расстоянии от канала, что канал отдыхает. Это нормально? Если нормально, то дело пахнет квашенной капустой... Хрен отладишься. Мало того, выяснил, что многие индикаторы, насмотря на указание в аргументах (NULL, 0, ....) срабатывают по младшим ТФ! По хрену, что тестер идет по Н1! Уже ничего не понимаю... Руки опускаются. Еще, блин, лог файл чудеса творит. Как доходит до 540 метров, винды тут же пишут, что, мол, виртуальной памяти кирдык, и начинаем сами менть файл подкачки. Быстродействие падает ниже плинтуса. Приходится лезть и ручками удалять этого гада. Но и после этого не всегда удается восстановить скорость. Один раз пришлось перезагружаться. Судя по всему, разработчикам еще есть куда руки приложить. Или я чего еще не знаю.

Одно хорошо - вчера пытался написать здесь, как с каналами работаю, и сам понял, что сделал. В общем-то, логично. Сегодня попробовал минимизировать лоссы по противоположной границе канала Дончина. Хорошо выходит, если открываешь позицию с минимальным риском. А для этого нужно к каналу навинчивать еще кучу индикаторов для уверенности.

И еще... Об открытии наугад. В общем-то, гениальная идея! Можно и так с минимальным профитом, только нужно четко выделять точки разворота и не открываться в их окрестностях. А так все должно работать. Но с каналами лучше. Риск снижается существенно.
 

:)) без паники! Главное уметь трезво оценить основу эксперта, так называемый основной алгоритм...
потому что даже самую бесполезную систему можно подогнать под данные,просидеть над этим 2 недели,добавить кучу переменных, оптимизировать и результат может выйти "ошеломляющий", но бестолковый.. к примеру тот же стандартный MACD,который еще до изобретения метатрейдера показывал 50% на 50%, можно сделать прибыльным,просидев над ним пару недель,но опять же толку от этого для реала никакого. Я это все к тому,что многие трейдеры МQL-щики ,пытаются воскрешать "мертвые советники" добавляя в них еще индикаторы и раные переменные,прогоняя тысячи и миллионы раз на тесторе,пытаясь наити ту "волшебную" комбинацию значении для десятка переменных,которая наконец покажет "красивый" график... Но опять же,я думаю смысл всего этого делать реальные деньги,а не графики красивые рисовать...

Это чем то напоминает анекдот про пьяницу ,который ищет потерявшийся кошелек под фонарем,потомучто там светлее...


Удачи...


 
Ronen:

:)) без паники! Главное уметь трезво оценить основу эксперта, так называемый основной алгоритм...
потому что даже самую бесполезную систему можно подогнать под данные,просидеть над этим 2 недели,добавить кучу переменных, оптимизировать и результат может выйти "ошеломляющий", но бестолковый.. к примеру тот же стандартный MACD,который еще до изобретения метатрейдера показывал 50% на 50%, можно сделать прибыльным,просидев над ним пару недель,но опять же толку от этого для реала никакого. Я это все к тому,что многие трейдеры МQL-щики ,пытаются воскрешать "мертвые советники" добавляя в них еще индикаторы и раные переменные,прогоняя тысячи и миллионы раз на тесторе,пытаясь наити ту "волшебную" комбинацию значении для десятка переменных,которая наконец покажет "красивый" график... Но опять же,я думаю смысл всего этого делать реальные деньги,а не графики красивые рисовать...

Это чем то напоминает анекдот про пьяницу ,который ищет потерявшийся кошелек под фонарем,потомучто там светлее...


Удачи...



Спасибо за поддержку. Это мне сейчас нужно больше всего! Вижу, что подход к каналам нестандартный. Но должен работать! И работает ведь! Пока толкался по инету +150 баксов сделалось на демо. GBPUSD H4 19:26 Buy 20:17 t/p
Несмотря ни на что буду рыть в этом направлении. Хотелось бы, конечно, поучаствовать в чемпионате, но нет уверенности. Если не буду на 99% уверен, что все работет, не отправлю советника.
Про тестер что-то можешь сказать? Ты как историю разворачиваешь и сколько процентов качества моделирования получается? Что-то уменя крайние сомнения уже по поводу тестера. Что-то здесь не то. Сам программист (правда, уже старый), поэтому знаю, что нестабильность - первый признак отстойной программы. А тут сегодня то так история разворачивается, то иначе. Бред какой-то.  Или дело было не в бабине, а раздолбай сидел в кабине? :) Может, хоть Renat что-нибудь скажет? А то только к статьям отправляет. ..
12345
Новый комментарий