Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вам еще - Нетипичный подход к каналам Дончиана
Вообще, у меня за 3 месяца исследований сформировались определенные представления о том, что и как должен делать советник:
1. совершать не менее 1-5 полных операций в сутки (имеется в виду только покупка-продажа) - меньше не имеет смысла из-за больших накладных расходов и повышения риска из-за технических сбоев (для случая управления закрытием позиции из программы);
2. программа должна содержать несколько алгоритмов для разных видов ситуации на рынке (устойчивый быстрый тренд, медленный тренд, боковой канал, высокая волатильность и пр.);
3. программа и правила должны быть максимально простыми;
4. и самое главное - не нужно пытаться слепо иммитировать ручную работу; нужно пытаться максимально использовать возможности компьютера, например, по активности работы (количеству проводимых операций).
Естественно, это только мое мнение. А я не такой уж спец в этой области. Могу и ошибаться.
Однако, посмотрите один из моих рабочих вариантов в качестве иллюстрации. В программе есть существенные недостатки. Первый - нарушение принципов соотношения размеров S/L и T/P. Но эту проблему я уже научился решать. Вернее, притуплять. Пока. Но уже придумал, как ее решить полностью. Второй - программа не дает расти прибыли, т.е. снимает часто, но понемногу. Этот принцип, однако, вполне пригоден для автотрейдинга. Его я подсмотрел в кодах Gordago. И, наконец, третий: пока программа берет не более и 10% возможной прибыли. Но это тоже решаемо. По моим прикидкам, потенциал рынка более 1000% в месяц. Нужно только брать все. Но для этого нужно много поработать. Да, еще просьба не очень критиковать за корявый текст. В тексте не все прочищено (я быстро собирал код для примера, могут иметь место неиспользуемые переменные). Если у кого будут идеи по улучшению работы этого советника, буду признателен. Также готов сотрудничать со всеми, кто гребет в этом направлении (ценовые каналы). В конце-концов, цель у нас одна :) Если кто увидит принципиальные недостатки, тоже буду признателен. Лучше сразу исправить, чем потратить кучу времени и средств при тестировании на демо-счете.
И последнее. В программе используется индикатор, текст которого я недавно здесь выставил. Для удобства просмотра графика нужно в индикаторах увеличить параметр max_bars до 10-70 тысяч. И лучше их разными цветами расцветить, чтобы было нагляднее. Но это нужно только для просмотра графика.
Кстати, есть вопрос к разработчикам. В мобильной версии терминала (для наладонников) советники работают? Я что-то явно нигде не нашел ответа. А то я планирую через месячишко начать круглосуточное тестирование на демо-счете, а для этого не хочется гонять DeskTop.
намедни столкнулся: определял максимально возможный размер (на все депо) позы и ввел в этот оператор Ask
Share - выделяемая доля депо (=0,01...1,00)
только тогда заработало правильно. Оно надо? или это я чего-то как всегда? всюду вижу без этого "/ Ask". Скрипты в КодеБазе.
Вопрос не в тему - только по одному оператору:
намедни столкнулся: определял максимально возможный размер (на все депо) позы и ввел в этот оператор Ask
Share - выделяемая доля депо (=0,01...1,00)
только тогда заработало правильно. Оно надо? или это я чего-то как всегда? всюду вижу без этого "/ Ask". Скрипты в КодеБазе.
Как-то не задумывался о физическом смысле этой формулы. Просто вслепую взял из чужих кодов. Вроде работает. Однако, похоже, что нужно делить на цену, конечно же, для определения размера позиции. Просто в основной массе случаев результат будет почти одинаков из-за того, что Ask недалеко от единицы.
На самом деле, меня больше увлекает возможность максимального снижения риска. Все же это лежит в основе работы. У меня есть примеры корректно работающих кодов по 30-50 и более выигрышных позиций подряд. Естественно, с существенной разницей в плюс между непрерывным выигрышем и проигрышем. Пытаюсь грести в двух направлениях: уменьшать количество проигрышных позиций и уменьшать проигрыши по ним. Кстати, даже такой корявый советник в случае, если удастся свести к минимуму проигрыш, делает 33% прибыли при риске 5% и более 900% при риске 40% в месяц (замерял на EUR/USD M15, но работает достаточно похоже на всех ТФ). Т.е. не могу не согласиться с классиками рынка. Нужно снижать убытки, а прибыль сама вырастет :)
Вот вам еще - Нетипичный подход к каналам Дончиана
Вообще-то, как-то очень тихо здесь после того, как я кусочек своего кода привел. Или выходные или одно из двух... Хоть бы поругал кто. Изнервничался весь :) Садисты, блин!
Еврик и Британ хорошо ходют, так что по-позже. Другие пары просто не слежу. Остальные игроки тоже наверное в деле.
Еврик и Британ хорошо ходют, так что по-позже. Другие пары просто не слежу. Остальные игроки тоже наверное в деле.
Сейчас нет и буду тянуть до 1 сентября. Полно работы (а инета дома нет), терминал могу включать только время от времени, хорошо, если потестировать чего удается, чаще приходится бросать открытые позы на авось, какой реал? только ради слива :).
Август, надеюсь, будет посвободней, отсортирую все, что наделал в торопях, нормально оттестирую и опробую с сентября по-маленькой. У меня все всегда очччччень медлено. Такой вот ближайший план. ..
А сейчас пошел домой, рабдень закончился. Уф.
До встречи.
И всем реалистам - удачных профитов.