Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой алгоритм? Или гражданина Решетова? Его мне был не интересен, поэтому
коды не скачивал. Мой остался. В нем нет ничего сложного, но вряд ли на нем можно
что-то поймать, слишком быстро выравнивается разница превышаюшая сумму спредов.
думаю это дело безнадежное, а дурить инвестора - нехорошо, даже за хорошие евро :))
.. и самому дуриться тоже ни к чему:)
Нет там содержательной идеи. Одни иллюзии.
.. и самому дуриться тоже ни к чему:)
Нет там содержательной идеи. Одни иллюзии.
сам увидишь, что выбросы превышающие сумму трех спредов бывают и значит безрисковую денюжку
заработать теоретически можно. Другое дело, что все это быстро сглаживается, да и открытся в этот
момент могут не дать.
Я надеюсь, не сегодня - завтра выйдет статья, где подробно описывается бесперспективность работы на выросах.
Арбитраж в том варианте, кот. предлагался в начале этой темы, - полная бессмыслица, т.к. стратегия
принимает во внимание историю закрытых на отдельно взятом счёте ордеров.
Развитие тенденции на валютном рынке не зависит:
- от возраста бабушки со второго этажа;
- от номера грузовика на соседней стройплощадке;
- от количества ящиков в рабочем столе губернатора;
- от факта, стоимости, времени и причин закрытия уже закрытых ордеров.
Любая стратегия, принимающая во внимание хотя бы один из перечисленных факторов, содержит ошибку в объёме,
пропорциональном влиянию этого фактора на принятие решений по торговым операциям.
Я надеюсь, не сегодня - завтра выйдет статья, где подробно описывается бесперспективность работы на выросах.
Арбитраж в том варианте, кот. предлагался в начале этой темы, - полная бессмыслица, т.к. стратегия
принимает во внимание историю закрытых на отдельно взятом счёте ордеров.
Развитие тенденции на валютном рынке не зависит:
- от возраста бабушки со второго этажа;
- от номера грузовика на соседней стройплощадке;
- от количества ящиков в рабочем столе губернатора;
- от факта, стоимости, времени и причин закрытия уже закрытых ордеров.
Любая стратегия, принимающая во внимание хотя бы один из перечисленных факторов, содержит ошибку в объёме,
пропорциональном влиянию этого фактора на принятие решений по торговым операциям.
А я то, чукча, не знал что работать на выбросах - бесперспективно и получал, при определенных
условиях прибыль на выбросах над полосками Болинджера. Ну теперь фсе - прочитаю твою статью и
завязываю с этим делом.
Да раз уж ты такой сообразительный, вот тебе информация к размышлению для будущей статьи -
Полоски Болинджера, как известно строятся фитированием Гауссом среднеквадратичного отклонения
от базового мувинга. При этом сами границы определяются количеством выбраных в распределении
сигм. Превышение значения цены над этими границами т.е. выброс можно соотнести с попаданием в "хвосты"
распределения, и следовательно с высокой вероятность в дальнейшем к возврату внутрь полос.
Првда эти рассуждения правомерны только при более-менее стабильной структуре распределения, ну или
другими словами при отсутствии тренда.
Но так как рынок большую часть времени проводит в состоянии флэта, то торгуя на таком типе выбросов
вероятность выигрша получается немного выше, чем проигрыша. И при чем эту вероятность можно
существенно увеличить разрешив эксперту торговать только во флэте, т.е. введя некоторые
дополнительные условия при которых разрешено использовать выброс.
Наверное мы по-разному понимаем слово "выброс". Я имею ввиду те разовые иглы, которые случаются в основном на кросс-курсах в ночное время.
Что касается отклонений за внешние границы боллинджера, то я согласен - велика вероятность, что ордера, открытые за пределами внешних границ, будут преимущественно закрыты с прибылью. Просто я думаю, что это не выбросы, а рыночные курсы.
Я не против общаться на "ты", но предлагаю при этом сохранять уважительное отношение друг к другу.
А можно узнать почему "получал" в прошедшем времени? Сейчас не получается?
Наверное мы по-разному понимаем слово "выброс". Я имею ввиду те разовые иглы, которые случаются в основном на кросс-курсах в ночное время.
Что касается отклонений за внешние границы боллинджера, то я согласен - велика вероятность, что ордера, открытые за пределами внешних границ, будут преимущественно закрыты с прибылью. Просто я думаю, что это не выбросы, а рыночные курсы.
Я не против общаться на "ты", но предлагаю при этом сохранять уважительное отношение друг к другу.
А можно узнать почему "получал" в прошедшем времени? Сейчас не получается?
полный консенсус. А вот понимание "выбросов" скорее всего действительно
различно. Поэтому на всякий случай определяю, что я понимаю под "выбросом".
"Выброс", аналог трейдерского термина "шип" - очень быстрое изменение цены,
с последующим возвратом к первоначальным уровням. Именно про такие выбросы
над полосками Болинджера и шла речь. "Получал" в прошедшем времени, это
неверно выразился, конечно "получаю", просто на рынке тогда была такая
свистопляска, что о флэте даже и не думалось, вот и написал не так.
Что касается разбалансировки в кроссах, то на демо и тем более в реале ,
я их использовать не пробовал, поэтому не скажу есть ли там перспектива
или нет. Вообще говоря, маркетмейкеры у которых сходятся заявки на
покупку/продажу крупных объемов валют, имеют возможность отслеживать
расхождения между основными парами и кроссами, например
EUR/USD, USD/JPY и EUR/JPY и совершая в этот момент покупку/продажу
- выравнивать курс зарабатывая при этом прибыль с нулевым риском,
это называется арбитраж.
Вобщем-то после них, то есть на уровне ДЦ, котировки в основных
парах и по кроссам должны быть уже хорошо выровнены. Но судя
по статистике которую писала моя програмулька, разбалансировка
в основных парах и в кроссах случается - я думаю что это
может происходить по нескольким причинам - во первых, несовершенство
ПО и "железа" у ДЦ, которое в моменты "пиковых" нагрузок
не выдают верные котировки; во вторых недобросовестность самого ДЦ
которое может немного "двигать" курс в нужную для себя сторону по нужной
паре, при этом сбалансированное "двиганье" в кроссах сделать сложно.
И в третьих возможно извне иногда приходят "разбалансировки" которые
не успевают сгладить маркетмейкеры.
Технология торговли на этих разбалансировках предельно простая
если по любой паре открыть одновременно две разнонаправленные
позиции и через какое-то время их одновременно закрыть, то
ничего кроме потери спреда не заработаешь. Такой же результат
будет и если в одну сторону открыть позицию по обычной паре,
а в другую по синтезированной, например в одну сторону GBP/USD,
в другую состоящую из двух пар USD/JPY и GBP/JPY и затем
одновременно их закрыть - произойдет потеря спреда по трем парам.
Но если в момент такого открытия будет разбалансировка превышающая
сумму трех спредов, то дождавшись сглаживания этой
разбалансировки - получим положительную прибыль при
одновременном закрытии всех трех позиций.
Насколько я понимаю, для арбитража не обязательно открываться на некольких валютных инструментах.
Для этого достаточно открыться по одному, заметив разбаланс в одной из трёх валютных пар для трёх валют.
Видимо, выброс мы всё же понимаем одинаково.
Мне представляется бесперспективной работа на выбросах. Выбросы не отражают рыночный ценовой поток.
В любом случае выбросы как правило находятся за пределами финансовых отношений между дилером и банком.
В этом случае источником прибыли для трейдера является дилер. Поэтому дилеры борются и будут боротося с выбросами (и с дилерами, работающими на выбросах).
Наверное, можно иногда зарабатывать на выбросах, но нужно это делать редко, чтоб не навести дилера на статистику по своему счёту:)
Насколько я понимаю, для арбитража не обязательно открываться на некольких валютных инструментах.
Для этого достаточно открыться по одному, заметив разбаланс в одной из трёх валютных пар для трёх валют.
Видимо, выброс мы всё же понимаем одинаково.
Мне представляется бесперспективной работа на выбросах. Выбросы не отражают рыночный ценовой поток.
В любом случае выбросы как правило находятся за пределами финансовых отношений между дилером и банком.
В этом случае источником прибыли для трейдера является дилер. Поэтому дилеры борются и будут боротося с выбросами (и с дилерами, работающими на выбросах).
Наверное, можно иногда зарабатывать на выбросах, но нужно это делать редко, чтоб не навести дилера на статистику по своему счёту:)
Закрывать три позиции и ловить выбросы на акциях фьючерсах или золоте вобще нельзя. Там все приказы только по запросам исполняются жутко медленно. А по лимиткам нужно знать как входить в рынок. У решетова система сама вычисляла где по какой цене и в какую сторону открываться и закрываться. Как он ее балансировал вот вопрос? До сих пор на демо счету профит и в минус не уходит. А счет давно заброшен. Последние приказы аж 9 мая 2006