Торговая стратегия необходимого биржевого арбитража

Новый комментарий
 
К сожалению такую не удалось сделать на MQL4, поскольку советнику каждый тик пришлось бы ворошить историю счета и все открытые сделки, что очень медленно. А также необходимо было бы сортировать как открытые, так и закрытые позиции по времени исполнения для вычисления справедливой цены. Плюс, позиции пришлось бы открывать по разным парам, а не только по той, на которой выставлен эксперт.

Поэтому пришлось выполнить программу на более подходящем для этой цели языке программирования - Java. Если кто желает подробно ознакомиться со стратегией и пощупать ее в виде JavaApplet, то пожалуйте СЮДА . Предусмотрена возможность проверки Java апплета с помощью моделирования рынка случайным процессом, а именно простым шестигранным игральным кубиком.

Вероятно, найдется более сообразительный программер, который сможет все же реализовать идею на МQL4?
 
Ндя-я!

Сходил я по ссылочке "сюда" - ознакомился с шедевром. То шо там описано навряд ли
можна назвать арбитражем, скорее попытка синтеза лока и арбитража, так сказать
лок-арбитраж, или лох-арбитраж.

По моему, любому более-менее грамотному джентельмену, первое что приходит на ум
при знакомстве с автоматизированными системами торговли, это мысль об использовании
арбитража - классического естесно.

Я лично, как тока начал возится с MQL первое что написал - эксперта, который сбрасывал в
файл вычисленные и фактические значения по тройкам валют, типа EUR/USD, USD/JPY,
EUR/JPY - при превышении разницы в 10 п. Несколько месяцев он у меня висел -
выбросы больше суммы трех спредов бывают хотя и не часто, но гасятся они на интервале
одного -двух тиков. То есть либо сам ДЦ это гасит, либо группы шустрых таварисчей
собирают денежки с барского стола.
 
New писал (а):
Ндя-я!

Сходил я по ссылочке "сюда" - ознакомился с шедевром. То шо там описано навряд ли
можна назвать арбитражем, скорее попытка синтеза лока и арбитража, так сказать
лок-арбитраж, или лох-арбитраж.

По моему, любому более-менее грамотному джентельмену, первое что приходит на ум
при знакомстве с автоматизированными системами торговли, это мысль об использовании
арбитража - классического естесно.

Я лично, как тока начал возится с MQL первое что написал - эксперта, который сбрасывал в
файл вычисленные и фактические значения по тройкам валют, типа EUR/USD, USD/JPY,
EUR/JPY - при превышении разницы в 10 п. Несколько месяцев он у меня висел -
выбросы больше суммы трех спредов бывают хотя и не часто, но гасятся они на интервале
одного -двух тиков. То есть либо сам ДЦ это гасит, либо группы шустрых таварисчей
собирают денежки с барского стола.

Мое дело предложить, ваше отказаться. Уговаривать насильно никого не собираюсь.

Конечно же так и будет, как ты говоришь при твоих рассуждениях. Ведь валютные биржи тоже имеют арбитров и за разницей курсов внимательно следят, извлекая выгоду при любом расхождении цен. Эдак, если по твоей идее, так нужно попытаться выявить выгодную разницу по трем парам одновременно, потом попытаться открыть сразу три позиции по этим парам, пока разница не ушла. Естественно, что только на открытиях ты потеряешь тройной пред и подаришь его брокеру. То бишь ты изобрел пипсовку на разнице цен.

А здесь идея совсем в ином, т.е. не только в арбитраже, но и в классическом спредерстве по взаимосвязанным парам. А именно, если у тебя уже по факту открыты или закрыты два ордера по двум связанным парам, то разность цены рано или поздно всегда уйдет в какую либо сторону и возникнет возможность для арбитража на третьей связанной паре. При шести парах такая возможность появляется более чем часто.



По меньшей мере, я пока убытков на своем арбитраже не видел. Были моменты когда на некоторых парах накапливались ордера одного направления, но рано или поздно возникали моменты ценового дисбаланса на связанных парах и все удавалось закрывать с приличной выгодой. Посмотри в апплете. Ведь там совсем не тройной спред заложен.
 
Reshetov писал (а):
Вероятно, найдется более сообразительный программер, который сможет все же реализовать идею на МQL4?

Программист, может, и найдётся.

Вот только не очень понятно каким образом ведутся торги.

По моим понятиям необходимость открытия новых ордеров никак не зависит от истории событий (какие ордера и по каким инструментам были открыты).

Кроме того, в тексте по ссылке даётся пример, в кот. рассчитывается кросс-курс. Якобы на этом инструменте куда не откройся всё время будет прибыль. Может оно и так, но при этом основные валюты тоже не стоят на месте, по ним и будет ответная "убыль". А результатом как всегда будет минус спред.

Возможно, я чего-то не понимаю, подскажите, пожалуйста.

 
SK. писал (а):
Reshetov писал (а):
Вероятно, найдется более сообразительный программер, который сможет все же реализовать идею на МQL4?

Программист, может, и найдётся.

Вот только не очень понятно каким образом ведутся торги.

По моим понятиям необходимость открытия новых ордеров никак не зависит от истории событий (какие ордера и по каким инструментам были открыты).

Кроме того, в тексте по ссылке даётся пример, в кот. рассчитывается кросс-курс. Якобы на этом инструменте куда не откройся всё время будет прибыль. Может оно и так, но при этом основные валюты тоже не стоят на месте, по ним и будет ответная "убыль". А результатом как всегда будет минус спред.

Возможно, я чего-то не понимаю, подскажите, пожалуйста.

Тут ничего понимать особо не нужно, такое на пальцах не объясняется. Нужно взять электронную таблицу, вывести две графы: доход и расход и вычислить сальдо по всем сделкам. Естественно, что придется переводить одни валюты по курсу открытия и закрытия позиций в другие с учетом размеров контрактов. И сделок должно быть не три, а гораздо больше, чтобы результат увидеть.
Непонятно, что здесь вообще непонятного. Покупаешь одну валюту на одном инструменте за другую валюту и если на нем рынок развернулся в убыточную сторону, тогда ждешь момента когда появится возможность выгодно продать купленную валюту на другом инструменте, но уже за третью валюту. При большом количестве взаимосвязанных валютных пар, вероятность того, что такой фокус не пройдет равна ноль целых шишь десятых. Потому что все пары не могут все время двигать тренды в одном только направлении и без откатов.

А прибыль все время будет накапливаться, и на баланс попадет только по закрытию. Не сложно ведь понять, что когда что либо купил, ты на первом этапе получишь только убыток, ведь заплатил за сделку. А выручить назад и с прибылью можно только на втором этапе, т.е. при реализации. Если ты имеешь одного продавца и покупателя, то сложно получить выгодный спрос и предложение. Если продавцов или покупателей много, то найти наиболее приемлемых для сделок проще. Так и на валютных парах. Если сидишь только на одной, то нужно либо ждать, когда сделка закроется по тейкпрофиту, либо пытатсья предсказать направление рынка. А можно искать выгоду на других парах. Просто с помощью арбитража профит локируется на связанных парах. Точно также прибыль не видно по балансу, если советник локирует позиции по встречным сделкам на одном инструменте. Кривая баланса идет вниз, а кривая средств (equity) на графике вверх. И так продолжается до тех пор пока не будет закрыта последняя позиция - баланс будет равен средствам и залокированная прибыль попадет на баланс. Прекрасный пример того, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Многие от этого путаются, поскольку тестер стратегий вычисляет просадку депозита по балансу, а не по средствам и ошибочно полагают, что советник "слишком опасен" и якобы может "слить". Однако margin call фиксируется тоже не по балансу, а по средствам.
 

По-моему, это самообман, построенный на труднопонимаемой технологии.

Ключевое понятие здесь - "рынок развернулся". Если трейдер может узнать, что рынок развернулся, то больше ничего не надо - просто открыть ордер в пользу нового направления.

Если это не так, то прошу назвать источник прибыли.

Насчёт Средств и Баланса - это всё эмоциональная чепуха.

------------------------------

Я всё же предлагаю разобраться "на пальцах". Возьмём, например, минимальный набор - Евро, Франк и Доллар.

1. Вопрос. На Вашем сайте написано, что каким-то образом Вы учитываете курсы закрытых ордеров. Объясните, пожалуйста, зачем? Какое отношение к будущим ставкам имеет история событий?

 
Блин по ссылке "сюда" сказано, что система продана. Кому продана, почем? По асе тоже никаких комментариев по работе не получил.
Остался только счет на альпари с профитом заброшенный и обрывки с разных форумов. Ясно что советник для МТ все же был.
У меня вопрос, кто заходил на сайт. У кого аплет оттуда остался? Я узнавал у программера одного. Ява коды можно вскрывать и вынуть сырцы.
 
Если стоит защита - не вынешь .
 
Rosh:
Если стоит защита - не вынешь .
Программеры говорят что защитить сырцы в яве невозможно. Исходники из кода один к одному вынимаются. Даже показали, как это делать. Скомпилили и потом вскрыли все листинги и еще комментарии к ним. Бывает примитивная защита типа поменять имена переменных и функций, но только некоторых.
Пока ломать нечего. Самого аплета нигде найти не могу.
 
После хорошего обфускатора ява не ломается. По крайней мере я так читал. И опровержений не видел.
 
New:
Ндя-я!

Сходил я по ссылочке "сюда" - ознакомился с шедевром. То шо там описано навряд ли
можна назвать арбитражем, скорее попытка синтеза лока и арбитража, так сказать
лок-арбитраж, или лох-арбитраж.

По моему, любому более-менее грамотному джентельмену, первое что приходит на ум
при знакомстве с автоматизированными системами торговли, это мысль об использовании
арбитража - классического естесно.

Я лично, как тока начал возится с MQL первое что написал - эксперта, который сбрасывал в
файл вычисленные и фактические значения по тройкам валют, типа EUR/USD, USD/JPY,
EUR/JPY - при превышении разницы в 10 п. Несколько месяцев он у меня висел -
выбросы больше суммы трех спредов бывают хотя и не часто, но гасятся они на интервале
одного -двух тиков. То есть либо сам ДЦ это гасит, либо группы шустрых таварисчей
собирают денежки с барского стола.

У тебя твой алгоритм остался? Мой инвестор интересуется. Очень хорошие евро дает под это дело. Нужно только профит показать на демо.
12345
Новый комментарий