Ненавистная пипсовка. - страница 3

 
Bookkeeper:
Popovich:
...ты конкретно проверял эти цифры на
историии, на советнике или ещё где-нибудь, если нет, то KimIV прав, 100% слив денег.
Простите, что вмешиваюсь, но чтоб mandor, SKif и KimIV серьезно обсуждали подобное... Просто появилось свободное время наверное. Но можно попробовать их спровацировать, типа "А Вы не пробовали прикинуть пропорцию (сделки с профитом 5п)/(сделки с убытком -15п)? Убытки фиксируются стоп-ордерами на дист=15п и закрываются профитными сделками (по 5п). Каким должно быть вышеприведенное соотношение, к тому же чтоб перекрывать хотя бы 1 своп по каждой убыточной сделке?". Если удасться их втравить в обсуждение, может и появится какая-нибудь новая идея.
В этом случае нужно забирать профит в не менее чем 75% случаев. При худших условиях матожидание отрицательно. Кроче говоря, на проскальзываниях растеряешь свои пипсы.
 
Есть торговая стратегия, когда пипсовка используется в качестве защиты от убытков, а не "заработка". От проскальзываний не помогает
https://www.mql4.com/ru/codebase/experts/353/
 
mandor:
Насчет индюков: то, что обсуждалось выше давно пробовано-перепробовано.
И будет пробоваться, и будет, и будет... Убедить в том что Грааля нет - не удастся. Только схлопотать можно... :).

mandor:
...И ловля 5 - 20 пипсов... Главный момент торговли - поймать движуху.
А вот это то, о чем и говорит Skif. Пока нет, сиди жди. Пошла - возьми всего 5п., но максимальным лотом (60% врядли, а вот 30% - вполне, еще на страховку хватит). Но с минимальным риском. Но зато только 1-2 раза за весь день. Цель - научиться определять пошла.

mandor:
А это с гарантией больше 50 % практически невозможно. Но некоторым удается. Вопрос: это везение или системный подход?
Получается, что реально. Раз пипсует народ успешно. И даже мувинги, как индикатор, не смотря на запаздывание (это при пипсе-то), списывать нельзя. Вон у Мастерфорекса тоже, как критерий минимального риска - использование 4 мувингов: 5, 21, 55, 233 (если не ошибаюсь, лень лезть, проверять). Только употреблять их надо не так, как в классике теханализа.

Кстати, если кто умный, попробуйте определить набор из условий:
Берем мувинги: ma6, ma12 , ma24, ma48, ma240 (скорей всего периоды не того, я их беру из кратности часам на м5, м15 и т.д., а мудрые берут не кратно, но для примера сойдет).
Явное движение вверх:
1) ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240
2) ma6[i]>ma6[i+1] ma12[i]>ma12[i+1] ma24[i]>ma24[i+1] ma48[i]>ma48[i+1] ma240[i]>ma240[i+1]

Понятно, что различных вариантов наборов больше/меньше много, но если Вы посмотрите на графики - окажется, что это не так. Все то не интересно. Нужно только то, что соответствует движению вверх/вниз на 10п-15п (с учетом спреда). Наверняка, если сделать тестер для поиска, набор будет ограничен.
 
Добрый день Андрей, как с вами можно связаться? аська 196853218 мыло artem777@obninsk.com
 
Bookkeeper писал (а) >>
И будет пробоваться, и будет, и будет... Убедить в том что Грааля нет - не удастся. Только схлопотать можно... :).

А вот это то, о чем и говорит Skif. Пока нет, сиди жди. Пошла - возьми всего 5п., но максимальным лотом (60% врядли, а вот 30% - вполне, еще на страховку хватит). Но с минимальным риском. Но зато только 1-2 раза за весь день. Цель - научиться определять пошла.
...
Явное движение вверх:
1) ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240
2) ma6[i]>ma6[i+1] ma12[i]>ma12[i+1] ma24[i]>ma24[i+1] ma48[i]>ma48[i+1] ma240[i]>ma240[i+1]

Вижу, что

1. "Пошла - возьми всего 5п." - эти 5 пипсов надо взять из будущего.

2. "Явное движение вверх:" - это явное движение вверх из прошлого.

В этой связи вопрос, у кого-нибудь из присутствующих есть элементарная статистика на счет малорискованных 5 пипсов? Не среднепотолочное предположение, не мнение друга и не ссылка на книжного гуру об обязательном продолжении движения, а четко формализованное: "После того, как рынок покажет ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240, движение продолжится в нужную нам сторону на 5 пипсов в 99 случаях из 100 с максимальным нежелательным отклонением (просадкой) в 20 пипсов. Формулу, оставьте при себе. Прошу поделиться только статистикой - х случаев из у наблюдений закончились профитом в n пунктов при максимальной просадке в l пунктов.

Не хочу никого обидеть, ну чувствую, что должен сказать о том, что секретная формула у вас должна быть получена в результате эволюции вашей идеи о рынке, а не в результате оптимизации набора мувингов и т.п.

Есть ли такая статистика у кого?

 

Vita, https://www.mql5.com/ru/articles/1536 посмотри. А вообще-то нужный эксперт сделать несложно. Не думаю, что грааль. Слишком просто.

 

Формула: на хорошем движении, находим дожи с обьемом больше чем предидущая свеча, по хаю - лову ставим два стопа, с целью половина высоты дожи, и стопом высота дожи, если взять дожи с меньшим чем обьемом пред. свеча - то ставим лимитники с теми же целями...

 
Mathemat писал (а) >>

Vita, https://www.mql5.com/ru/articles/1536 посмотри. А вообще-то нужный эксперт сделать несложно. Не думаю, что грааль. Слишком просто.

Может, я не понимаю, что я должен увидеть - подскажи, ибо, к сожалению, статья подтверждает мой скептицизм - отсутствие статпреимущества у популярной свечи "молот". Если самый правильный вывод статьи: "Как видим, в положительную область идет небольшое смещение, но, к сожалению, такое, которое не позволяет со 100% уверенностью говорить о приоритетном направлении на покупку после появления «молота»!" перевести на русский язык, то читаем - статпреимущества у "молота" нет. Совершенно верно! "Молот" никуда нам не показывает и ничего не подтверждает со статистической значимостью. Завершил бы автор свою статью на этом, то была бы ему честь и хвала. Но, автор статьи решил пойти дальше, отойти от статанализа и заняться банальной подгонкой тейков и стопов. Подогнал. Тем самым создал иллюзию, что свеча "молот" нагружена осмысленным рыночным значением, которое перепечатывается из книжки в книжку разными гуру. Сама статья является классическим примером, когда самостоятельно полученный правильный вывод бросается в топку, а трюками подгонки за уши вытягивается вывод согласующийся с книжными гуру. Математ, думаю, ты без труда сможешь абсолютно любую свечу подогнать тейками и стопами под разворотную, точно также, как автор статьи подогнал "молот". Увы, но статпреимущество от этого никак не появляется. А вот для неокрепших умов статья вредоносна, т.к. создает иллюзию, что "молот" разворотная свеча согласно статнализу, а не подгонке.

Каждый участник лотореи в среднем проигрывает, т.к. никакого статпремущества нет, несмотря, что при каждом розыгрыше есть победители. Различные наборы тейков и стопов для "молота" в среднем проигрывают, т.к. никакого статпремущества нет, несмотря, что некоторые наборы выигрышны за период. Выбрать такие тейки и стопы, чтобы историческая прибыль стала максимальна, и говорить: "Вот, смотрите, какие уровни тейков и стопов статистически обоснованы. Используйте их!", является тем же самым, что из всей выборки участников лотереи выбрать только уже победивших и сказать: "Вот, смотрите, какие номера выигрывают. Ставьте на них!"

Надеюсь, Математ, ты понимаешь, как я смотрю на эту статью. Строго сверхсуперпредвзято. Не сочти за труд и укажи на то, чего я там не увидел?

 
xrust писал (а) >>

Формула: на хорошем движении, находим дожи с обьемом больше чем предидущая свеча, по хаю - лову ставим два стопа, с целью половина высоты дожи, и стопом высота дожи, если взять дожи с меньшим чем обьемом пред. свеча - то ставим лимитники с теми же целями...

Есть статистика?

 
Vita писал (а) >>

Есть статистика?

Соберите мтску, посмотрите на результаты...

Ну или обращайтесь.