Ненавистная пипсовка. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
..... Различные наборы тейков и стопов для "молота" в среднем проигрывают, т.к. никакого статпремущества нет, несмотря, что некоторые наборы выигрышны за период.....
А без тейков и стопов не пробовали ?
Тесты показали что пипсовка с целью менее 10 п. по евробаксу не оправдывается. Хотя мо положительное и остаётся.
А вот 10-20 - ну очень даже неплохо идёт.
===== Удалено=====
Я подумал, подумал и передумал. :(
Во - я вспонил еще один "антинаучный лозунг" (как и "лженаука" - не мой) - "критерием истины является общественно-историческая практика". :)
Может, я не понимаю, что я должен увидеть - подскажи, ибо, к сожалению, статья подтверждает мой скептицизм - отсутствие статпреимущества у популярной свечи "молот"[...] А вот для неокрепших умов статья вредоносна, т.к. создает иллюзию, что "молот" разворотная свеча согласно статнализу, а не подгонке.
Да, Vita, ты вполне адекватно оцениваешь статью (sergeev, держись!): некоторые выводы действительно скоропалительны и основаны на слишком малом объеме выборки. Зато в статье есть честная попытка создания системы оценки индикаторов.
ОК, встречный вопрос: какой, на твой взгляд, должна быть методика тестирования указанного тобой множества индикаторов, чтобы убедить тебя? Каким должен быть объем выборки (количество случаев соблюдения условия), для которого, скажем, соотношение лосей к прибылям, равное 40/60, убедило бы тебя в том, что здесь статпреимущество есть?
===== Удалено=====
Я подумал, подумал и передумал. :(
Во - я вспонил еще один "антинаучный лозунг" (как и "лженаука" - не мой) - "критерием истины является общественно-историческая практика". :)
Да, Vita, ты вполне адекватно оцениваешь статью (sergeev, держись!): некоторые выводы действительно скоропалительны и основаны на слишком малом объеме выборки. Зато в статье есть честная попытка создания системы оценки индикаторов.
ОК, встречный вопрос: какой, на твой взгляд, должна быть методика тестирования указанного тобой множества индикаторов, чтобы убедить тебя? Каким должен быть объем выборки (количество случаев соблюдения условия), для которого, скажем, соотношение лосей к прибылям, равное 40/60, убедило бы тебя в том, что здесь статпреимущество есть?
Математ, ты смещаешь мои акценты. Я столько букв написал, но видать не справился с донесением. Попробую ещё раз. Но сперва отвечу на твой вопрос.
Прежде всего тестированию должна подлежать логически обоснованная гипотеза об определенном поведении рынка в определенных обстоятельствах. Ни о каком множестве индикаторов я речи не вел, а только о свече "молот" и гипотезе, что молот - это разворотная свеча. Важно, чтобы гипотеза имела под собой логическое обоснование. К примеру, молот - это разворотная свеча, потому что в процессе образования свечи рынок сходил далеко вниз, развернулся и вернулся обратно. Далее я покажу, почему логическое обоснование так для меня важно. Кстати, меня удовлетворяет методика тестирования "молота" в упомянутой статье до того самого момента, где автор делает вывод о том, что значимого статпреимущества молот не дает. По моему мнению, в этом месте необходимо было поставить точку и сказать, что отвергается гипотеза о том, что "При появлении такой свечи мы должны ожидать роста цены".
Кстати, объемы выборки меня устраивают. Уверен, чтобы показать статпреимущество, достаточно будет применить соотношение лосей к прибылям, равное 50/50. Но не это меня тревожит, а ересь, которую ты явно по недоразумению назвал "честной попыткой создания системы оценки индикаторов".
Теперь по порядку. Процитирую одну из главных задач работы автора: "1) нахождение множества статистически обоснованных значений (комбинаций) индикаторов, которые с большой вероятностью предсказывают дальнейшее движение тренда."
Математ, я утверждаю, что на любом ценовом ряде отличном от константы можно осуществить "нахождение множества статистически обоснованных значений (комбинаций) индикаторов, которые с большой вероятностью предсказывают дальнейшее движение тренда" именно в том смысле, в котором это делает атор. Я согласен, что это множество будет выжимать прибыль из истории при помощи смеси индикаторов, стопов и тейков. Более того, по моему глубокому убеждению, это множество является несчетным. Т.е. таких "статистически обоснованных" значений можно найти бесконечно много. И поиск среди машек - это капля в бескрайнем море, где можно найти такие значения. Поэтому результаты, полученные автором, ничтожны и на практике не применимы. Ирония заключается в том, что результаты статьи статистически не обоснованы. Автор нашел единственное множество из бесконечного числа таких же ничтожно значимых и никак не подтвердил обратное - значимость его результата. Именно поэтому будет безрассудным использовать результаты статьи на практике.
Всё что сделал автор - это узнал, в каких торговых точках были приобретены выигрышные билеты предыдущего розыгрыша лотереи. Он утверждает: "Смотрите, если бы вы скупили все лотерейные билеты в ЦУМе, то часть из них проиграла, но зато другая часть выиграла значительно больше!" И что с того? Является ли идея скупать лотерейные билеты в ЦУМе статистически обоснованной и дающей большую вероятность выигрыша? Только для неискушенного.
Увы, Математ, не вижу я в статье никакой "попытки создания системы оценки индикаторов", а только создание системы как из бесконечного множества ничтожно значимых комбинаций выудить какую-нибудь одну ничтожно значимую.
Заметь, Математ, что ещё хуже, такая метода никак не подтверждает, что среди бесконечного множества комбинаций есть хотя бы одна рабочая, которая будет пригодна для использования в будущем.
Меня никак не греет тот факт, что я могу хоть всю жизнь комбинировать индикаторы, тейки и стопы и находить бесконечно много комбинаций, пригодных только для прошлой жизни. К чему мне горы мусора? А именно это и предлагает автор - подойти к горе мусора и взять кусок из этой горы. Всё. Больше ничего эта статья не предлагает. Как определить, что найденный кусок является ценным зерном? Позволяет ли система автора отделить зерна от плевел? Увы, не позволяет. Как можно было тебе назвать это систему "системой оценки"? И где ты усмотрел попытку?
Полагаю, что выиграть в банальную лотерею имеется гораздо больше шансов, чем найти рабочую комбинацию. Прикинь шансы для, с одной стороны, явно существующего выигрыша против конечного количества вариантов в лотерее, и, с другой стороны, статпреимущества, существование которого под сомнением, против бесконечного количества "выигрышных" комбинаций для прошлого. Поэтому я придерживаюсь другого подхода - иметь логически обоснованную гипотезу, которую и следует проверять. Согласись, даже если я воспользуюсь методой автора, выужу из моря одну комбинацию, которая, представим немыслимое, подтвердит свою прибыльность на демо счете, то буду ли я спокойно спать и поставлю её на реал до тех пор, пока логически не обосную, почему же именно эта комбинация столь чудодейственна? А ты, Математ, поставишь на результаты автора деньги?
Подитожу свое мнение:
1. В статье предлагается способ как из бесконечного множества комбинаций выбрать одну комбинацию, показывающую прибыль на истории.
2. Автор никак не обосновывает значимость ни способа поиска, ни множества на котором ищут комбинацию, ни результата. И никак не указывает на отсутствие обоснования и ничтожность результатов.
3. Не нахожу в статье даже "попытки создания системы оценки индикаторов", а только аппарат по выуживанию кусков мусора из гор мусора.
4. Неподготовленный человек может не знать, что ему предлагают ничтожно значимый результат из бесконечного множества таких же ничтожно значимых результатов.
Vita, я думал, что "молот" мы уже проехали, - но все равно спасибо за разъяснение позиции.
А в прошлом посте я говорил именно об этой системе индикаторов. В данном случае в формулировке задачи не хватает условия выхода из сделки, так как в твоей общей постановке задача не имеет смысла. Наверно, оно такое: "стоп - 20, тейк - 5"? Ставлю на то, что м.о. сделки будет не больше 1 пипса, а частота прибыльных сделок - максимум 80-85%, а не 99. Проверять будем?
Vita, я думал, что "молот" мы уже проехали, - но все равно спасибо за разъяснение позиции.
А в прошлом посте я говорил именно об этой системе индикаторов. В данном случае в формулировке задачи не хватает условия выхода из сделки, так как в твоей общей постановке задача не имеет смысла. Наверно, оно такое: "стоп - 20, тейк - 5"? Ставлю на то, что м.о. сделки будет не больше 1 пипса, а частота прибыльных сделок - максимум 80-85%, а не 99. Проверять будем?
Совершенно верно, не хватает условия выхода из сделки. Полагаю, что когда мечтаешь о граале, не пристало опускаться до "несущественных" подробностей, т.к. конкретика сходу указывает на отсутствие статпреимущества и опускает с неба на землю.
Я не причислял множество индикаторов ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240 к своему, поэтому не понял твою ссылку "указанного тобой множества индикаторов". Пардон.
Специально проверять множество не будем, ибо знаю я, что за этой формулой ничего нет, кроме наивной интуиции. Ни первый ma6>ma12..., ни второй ma6[i]>ma6[i+1]... авторские примеры не являются явным движением вверх. Даже не смотря на график, а имея представление о природе скользящих средних, можно смело утверждать, что формула будет ловить редкие длительные подъемы наверх (не всегда с самого начала подъема) и частые вершинки холмиков, в т.ч. и начала спусков с холмиков, на которых всё преимущество формулы будет компенсировано в ноль. Частота прибыльных сделок не будет такой оптимистичной, как ты предполагаешь. Наберусь наглости и не считая скажу, что для фунта частота прибыльных сделок будет хуже чем 20/(20+5+3)=0.71, а для евро хуже чем 20/(20+5+2)=0.74 в применении к ma6>ma12..., т.к. нет здесь никакого статпреимущества вовсе.
На секунду подумай, зачем нужно, чтобы соблюдалось ma48>ma240? Есть ли вразумительный ответ, что ловля 5 пипсов должна идти при ma48>ma240? А что, если наоборот - ma48<ma240, то 5 пипсов будут хуже ловиться, потому что "типа" тренд развернулся? Тогда выходит, что обладаем индикатором тренда, что не есть правда, т.к. ma48>ma240 также не имеет никакого статпреимущества. Сомневаюсь, что за этой формулой лежит осмысление поведения рынка или домашняя работа со скользящими средними.
Когда я спросил, есть ли статистика у кого-нибудь, то я хотел для себя прикинуть, до каких вех местный народ дошёл в столь безнадежном деле. Так оказалось, что статистика никого из высказавшихся не интересует. Мне подкинули формулы с предложением самому заняться статистикой. У меня создается впечатление, что люди витают в облаках и им там комфортно со своими формулами. Скажи, Математ, у тебя есть формула 5 пипсов в день со статпреимуществом?
Привет всем!
В первую очередь хочу сказать что дисскусия это нормально, как сказал Элдер и Билли, - "Биржевая игра привлекает только достаточно умных людей и прочее.."
Вы тут много уже на дисскутировали, прямо все так расписано.....
а можно и мне индикатор для пипсовки от 10 пунктов :))) Для чего?
---------------------------------------------------------------------
Если взять депозит 100$.
лот 1,0 (1 тик = 1$, 1:100)
-------------------------------
то если на 4 валютах, делать по 10 пипсов на каждой, можно каждый день зарабатывать 40$ (40 % от депозита), через пару дней у Вас отобьеться депозит. И все прекрасно,
постепенно наращиваеться депозит, ну и плечо, и так далее.
Все просто "ПИСДЕС" - Как замечательно!!!!
НО В ПЕРВЫХ ПОСТАХ БЫЛО: "ЕСЛИ БЕРЕМ 5 пунктов, а стоп лосс 15, то при 50*50 вариантах, мы в проигреше. . . " - ПИСЕС,
Что делать????
----------------------------------
// Хочу заметить я играю пока только на ДЕМО, внутри дня, я новичок... //
И вот о чем я подумал...
Наш спаситель тренд. т.е. что бы 10пипсов+СВОПЫ+коммисии отбить = надо ОТКРЫВАТЬ только по самому мощному тренду (которые внутри дня в среднем встречаються 0-2 раза (мощный тренд+откат)).
Не вкоем случаи, не в коридорах, флэтах, ранжах. Небольшие коррекции нам не по карманам!
Кстати, что еще хотел сказать почему это реально.
В среднем внутри дня цена колеблиться от 60 до 120 пуктов примерно, в зависимости от валюты тренд может идти 50-60 пунктов. Так вот если зайти в тренд, я думаю 10 пунктов можно будет вытащить, это самое главное. (главное правило тренда, типа след бар больше предыдущего, поэтому думаю и стоп лоссы не сработают )
вот несколько правил (часть совпадает с уже изложеными, часть свои добавил):
1 на одной валюте можно играть только один раз, когда есть мощный тренд. Он бывает раз в день, или вообще не бывает. (остаеться только загадкой, как понять что это тренд, да еще и МОЩНЫЙ, да еще и войти к нему, пока тот не успел процентов 10 хода сделать?!) Вот здесь меня форекс на лопатки и посадил. :(
2 Если у нас мощный тренд дает, 50 пипсов,
допустим,
- 10 пипсов я оставляю, для подтверждения хода
- 20 забираю
- 20 идут дальше без меня, или для особо жадных, двигаемся со стоп лосами.
опять все просто замечательно, только вот где он мощный тренд?????