Universal Expert Advisor scheme - библиотека для MetaTrader 4

Время от времени у меня появляется идея о разработке какой-нибудь новой стратегии и проверке ее результатов в тестере стратегий. Раньше я копировал существующий советник, удалял все ненужное мне и добавлял новое, в итоге получался новый эксперт. Некоторое время назад я нашел для себя способ получше. Я разработал шаблон или схему для большинства моих будущих советников. Это произошло, когдя я размышлял об увеличении количества стратегий в одном советнике и переключении между ними в зависимости от периода (трендовый, неустойчивый,...). Мне была необходима схема, которая позволила бы мне объединить весь "действующий код" и весь "код стратегий". Таким образом я пришел к данной схеме, которой хочу поделиться с вами сегодня.

Основные структуры данного советника:

ActionCode - содержит код, не зависящий от стратегии, внедренной в советника
StrategyCode - целиком содержит код стратегии

Все, что часть ActionCode должна сделать, запрашивается частью StrategyCode, которая возвращает результат, который может быть еще раз исполнен универсальной частью ActionCode.

Часть ActionCode

int   _STRATEGY_NUMBER              = 1;

#define     _OPEN_LONG                    1
#define     _OPEN_SHORT                   2
#define     _CLOSE_LONG                   3
#define     _CLOSE_SHORT                  4
#define     _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE      5
#define     _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE     6
#define     _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE    7
#define     _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE   8
#define     _GET_LOTS                     9
#define     _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE   10
#define     _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE 11
#define     _GET_TRADED_TIMEFRAME         12
#define     _OPEN_PENDING_BUY_STOP        13
#define     _OPEN_PENDING_SELL_STOP       14
#define     _OPEN_PENDING_BUY_LIMIT       15
#define     _OPEN_PENDING_SELL_LIMIT      16
#define     _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE   17
#define     _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE  18
#define     _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION 19

int start()
{
   double            Stoploss          = 0;
   double            TakeProfit        = 0;
   
   if(LastBarTraded())
      return(0);

   if(OrdersTotal() > 0)
   {
      Stoploss = Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE);
      TakeProfit = Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE);
   
      if(Stoploss != 0 || TakeProfit != 0)
         ModifyAllPositions(_MAGICNUMBER, Stoploss, TakeProfit);

      if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _CLOSE_LONG) == 1)
         CloseAllLongPositions(_MAGICNUMBER);
      if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _CLOSE_SHORT) == 1)
         CloseAllShortPositions(_MAGICNUMBER);
   }
   

   if(!TradeAllowed(1))
      return(0);

   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_LONG) == 1)
      OpenPosition(false, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER);
   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_SHORT) == 1)
      OpenPosition(true, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER);

   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_PENDING_BUY_STOP) == 1)
      OpenPendingPosition(false, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER, 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION));
   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_PENDING_SELL_STOP) == 1)
      OpenPendingPosition(true, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER, 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION));

   return(0);
}

Часть StrategyCode

double Strategy(int STRATEGY, int COMMAND)
{
   switch(STRATEGY)
   {
// Небольшое описание стратегии
      case 1:
      {
         return(Strategy_001(COMMAND));
      }
// Небольшое описание стратегии
      case 2:
      {
         return(Strategy_002(COMMAND));
      }

//...

// Небольшое описание стратегии
      case 99:
      {
         return(Strategy_099(COMMAND));
      }
   }

   return(0);
}


double Strategy_001(int COMMAND)
{
   string   _SYMBOL        = Symbol();
   int      _TIMEFRAME     = getStrategyTimeframeByNumber(_STRATEGY_TIMEFRAME);
         
   double   result         = 0;
   
   int      i;

   switch(COMMAND)
   {
      case _OPEN_LONG:
      {
//         break;

//         if(!OpenNewBar())
//            break;

         if(Open long condition is true)
            result = 1;

         break;
      }
      case _OPEN_SHORT:
      {
//         break;

//         if(!OpenNewBar())
//            break;

         if(Open short condition is true)
            result = 1;

         break;
      }
      case _CLOSE_LONG:
      {
//         break;

         if(Close long condition is true)
            result = 1;
            
            break;
      }
      case _CLOSE_SHORT:
      {
//         break;

         if(Close short condition is true)
            result = 1;
            
            break;
      }
      case _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE:
      {
//         break;

         result = Long SL price
         
         break;
      }
      case _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE:
      {
//         break;

         result = Short SL price
         
         break;
      }
      case _OPEN_PENDING_BUY_STOP:
      {
         break;
      }
      case _OPEN_PENDING_SELL_STOP:
      {
         break;
      }
      case _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE:
      {
         break;
      }      
      case _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_LOTS:
      {
         result = Lot amount;

         break;
      }
      case _GET_TRADED_TIMEFRAME:
      {
         result = _TIMEFRAME;

         break;
      }
      case _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION:
      {
         break;
      }
   }
      
   return(result);
}

Как видите, внедрить новую стратегию в данной схеме очень просто. Просто добавьте новую функцию CASE in Strategy() и новую функцию Strategy_NNN() с правилами стратегии.

Данная схема не подходит для всех стратегий, можно использовать только те, которые открывают только одну позицию в момент времени и имеют стандартный "поток операций".

В качестве примера я прикрепил готовый код с несколькими встроенными сливающими стратегиями (см. прикрепленный код).

Я надеюсь, многие из вас будут вдохновлены и, возможно, к вам придут какие-то новые идеи по улучшению этой концепции.