EMA и SMMA идентичны - скрипт для MetaTrader 4

Собственно, тема в юмористической окраске поднималась уже гораздо раньше Rosh'ем вот здесь: "Классическая" система на двух мувингах . И снова всплыла вот здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/51841 .

Мне удалось строго доказать идентичность рекуррентных формул этих индикаторов при определенном соотношении их периодов, а именно, при EMA_Period = 2 * SMMA_Period - 1. Детали доказательства для практиков вряд ли интересны, но оно действительно простое.

Скрипт абсолютно бесполезен для торговли, он просто развеивает одну маленькую иллюзию. Различия в поведении этих МА на начальных участках данных объясняются только разными инициализациями этих МА и не относятся к существенным. Запустите скрипт на текущем чарте и загляните в выходной файл. Рисунок с двумя этими мувингами приведен ниже. Синяя - это EMA(159), красная - SMMA(80). Я намеренно показываю начальный участок расчета мувингов, а также выбираю большой период, чтобы показать, насколько быстро разность между ними исчезает.