Schaff Trend Cycle - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Дагг Шафф

Индикатор Schaff Trend Cycle по принципу своей работы является циклическим осциллятором, использующим механизмы стохастика по линии MАСD, применяя циклы. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта. На состояние графика практически не влияют неизбежно возникающие на бирже кратковременные тренды. Однако в случае резкого изменения ситуации по торгам индикатор выдает оповещение о происходящем.

Автором индикатора Schaff Trend Cycle является экономист Дагг Шафф, чей опыт наблюдения за результатами торгов на биржах позволил разработать и математически обосновать теорию о том, что валютные тренды практически никогда не ведут себя спонтанно. По истечении определенного времени направление тренда возвращается в исходное и цикл его роста и спада начинает повторяться заново, т.е. имеет место некая цикличность, при учете которой можно значительно улучшить достоверность показаний биржевого индикатора-осциллятора. Эта теория получила подтверждение в 2008 году в ходе обширных исследований. После того математическая модель Дагга Шаффа и была применена в процессе разработки нового индикатора Schaff Trend Cycle.

Помимо учета цикличности трендов, для улучшения достоверности показаний индикатора Schaff Trend Cycle и уменьшения количества его ложных срабатываний, при его создании было использовано комбинирование двух различных подходов к вычислению направлений изменения тренда — сглаженный стохастический осциллятор и MACD.

Для наглядности рабочее поле индикатора проградуировано в условных единицах в диапазоне от 0 до 100. В качестве ключевых уровней используются отметки 25 и 75.

В качестве входных параметров для настройки индикатора Schaff Trend Cycle используются следующие:

• MAShort, равный по умолчанию 23. Этот параметр указывает величину периода быстрой скользящей средней в процессе расчета линии MACD. При его корректировке стоит учитывать, что его значение не должно быть меньше значения параметра MALong;
• параметр MALong имеет значение по умолчанию 50. Он задает величину периода медленной скользящей средней для расчета графика линии MACD. Для нормальной работы индикатора он всегда должен быть больше значения параметра MAShort;
• Cycle (по умолчанию = 10). Данный параметр задает длину цикла в периодах графика. Благодаря применяемой цикличности последовательный расчет стохастиков фактически производится на большем в два раза интервале.

Простейшей методикой торговли на бирже Forex с использованием индикатора Schaff Trend Cycle является начало продаж валюты при опускании линии индикатора ниже уровня в 80 единиц и покупок при ее отклонении вверх от уровня 20. Для того чтобы возникало как можно меньше ложных срабатываний индикатора, Даггом Шаффом было предложено отслеживать следующие модели поведения графика.

Если бар, выстроенный после бара пересечения, закрывается выше уровня максимума идущего до того бара пересечения, то это и есть действительный сигнал к покупке. Сигналом к продаже является такая ситуация, когда бар, следующий за баром пересечения, закрывается на отметке ниже уровня минимума полученного ранее бара пересечения. Баром пересечения в этом случае считается бар, построенный поверх сигнальных линий с уровнями 20 или 80.

Этот вариант известного индикатора допускает выбор алгоритма усреднения из десяти возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.

• Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
  
• для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;
  
• для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
  
• для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".