Relative Vigor Index (RVI) - индикатор для MetaTrader 5

Технический Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот - на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода.

Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчетов используется простое скользящее среднее. Лучшим периодом считается 10.

Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия - 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strength Index. Пересечение линий говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.

Индикатор Relative Vigor Index

Расчет:

RVI рассчитывается практически так же, как и осциллятор Stochastic, однако индекс бодрости сравнивает уровень закрытия по отношению к уровню открытия, а не к минимальной цене, как это делает осциллятор Stochastic. Индикатор рассчитывается как величина, равная фактическому изменению цены за период, нормированная на максимальный диапазон изменения цен этого периода, например, дня или часа.

где:

• OPEN - цена открытия;
• HIGH - максимальная цена;
• LOW - минимальная цена;
• CLOSE - цена закрытия.

Обычно RVI отображается в виде двух линий:

1. Первая строится как RVI, но вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних, т.е., находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от числителя:

где:

• CLOSE - текущая цена закрытия;
• CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад;
• OPEN - текущая цена открытия;
• OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - цены открытия 1, 2 и 3 периода назад.

Затем находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от знаменателя:

где:

• HIGH - максимальная цена последнего бара;
• HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад;
• LOW - минимальная цена последнего бара;
• LOW-1, LOW-2, LOW-3 - минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад.

В конце находится отношение сумм этих скользящих средних за 4 последних периода, например, часа или дня:

2. Вторая линия - это 4-х периодная симметрично усреденная (weighted) скользящая средняя от первой линии: