Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Bands breakout strategy - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4458
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2022.09.26 16:26
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стратегия была создана, протестирована и экспортирована в виде mq5 кода с помощью нашего продукта superbot для склейки фьючерса Si Splice (фьючерс на USDRUB)
Описание стратегии:
Общие настройки:
Ваш комментарий: 3.10
Торговый актив: Si Splice
Основной тайм-фрейм: M15
Время начала торговой сессии 10:15
Время окончания торговой сессии 23:30
Тип ордера: рыночный ордер
Структура стратегии:
Структура сигнала: Верхняя и нижняя границы Bollinger Bands (20, 2.00).
Тип сигнала: трендовый (trend)
Покупка: пробой ценой верхней границы снизу вверх
Продажа: пробой ценой нижней границы сверху вниз
Тип Stop Loss: скользящий, 500 пунктов
Стратегия по времени не ограничена
Торгуем пробой уровня и нахождение выше/ниже его
Управление капиталом: 1.00 лот(ов)
Фильтры стратегии:
Дни торговли: ☑☑☑☑☑ (торгуем в течении всей недели)
Активность внутри торговой сессии: ☑☑☑ (сделки исполняются в интервале c 10:00 по 23:00)
Направление торговли стратегии: покупки и продажи
Пример сделок:
Параметры стратегии:
Тестирование с 01.01.2014 по 25.09.2022 с 1 лотом и 10 рублей комиссии на 1 лот
Тестирование стратегии
Walk forward resampling: в superbot есть функционал для проведения стресс-тестирования.
Провел форвардную оптимизацию со следующими настройками:
1) Режим 30 дней/90 дней (каждые 30 рабочих дней проводим оптимизацию за последние 90 рабочих дней, получилось 104 сегментов)
2) Оптимизировали в диапазоне +/- 30% период (от 14 до 26 с шагом 6) и отклонение (от 1.4 до 2.6 с шагом 0.6) от Bollinger Bands
3) Провели 10 000 тестов ресемплинга
Делюсь результатами тестирования стратегии на Bollinger Bands (эти данные автоматически генерирует superbot):
1) Доля прибыльных сегментов: 62% (65 /включая нулевые 0/ из 104) [ТЕСТ ПРОЙДЕН, ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 60%!]
2) Результат тестирования стратегии в Metatrader 5 без первого сегмента IN SAMPLE (90): 101386.52
3) Накопленный результат всех сегментов: 99686.00 [ТЕСТ ПРОЙДЕН, РАЗНИЦА МЕЖДУ 99686.00 И 101386.52 МЕНЕЕ 30%]
4) Максимальная просадка оригинальной кривой: -10664.00
5) Максимальная просадка после ресемплинга (10 000 тестов): -22791.00
6) С вероятностью 99% стратегия получит просадку не больше чем -14047.05
7) Фактор восстановления оригинальной кривой: 9.35
8) Фактор восстановления после ресемплинга: 7.10 [ТЕСТ ПРОЙДЕН, 9.35/7.10 < 2]
3 авто-теста стратегия прошла:
=> 1 авто-тест показывает какая доля (условная вероятность получить прибыль) сегментов прибыльна после переоптимизации. У стратегии 62% при норме > 60%
=> 2 авто-тест показывает насколько финансовый результат форвардной оптмизации отличается от результата одиночного тестирования. Финрез 99 686 очень близок к оригинальному результату 101 386
=> 3 авто-тест показывает как сильно увеличится просадка после 10 000 тестов ресемплинга (пересборка сегментов, моделируем изменение рынка в будущем). Именно значение этой просадки (-14 047 руб) и берем за рабочую
Cross-testing: при проведении кросс-тестирования стратегии на других фьючерсах, большинство тестов прибыльны:
Единственное исключение фьючерс на индекс РТС, но убыток связан с маленьким стоплоссом. Если же его скорректировать по волатильности (выставить 1 500 пунктов), то стратегия также прибыльна:
Используйте данную стратегию как базовую, ее можно доработать с помощью фильтров и более продвинутых методов управления капиталом.
Индикатор показывает прибыль с определенной даты до сейчас. Можно задать час расчета. Например с 12 часов или с 23 часов. Полезен ночным скальперам. Результаты совпадают с отчетом MQL и Myfxbook
The Restoring Pull Indicator"The Restoring Pull Indicator" был разработан John Ehlers и опубликован в Stocks & Commodities V.11:10 (395-400)
Индикатор наносит на график линии поддержки и сопротивления на график, а так же линии тренда по сформированным точкам WSO / WRO (Это обновление кода)... (обновление 1.05 / 25.04.2024 //--- Изменена раскраска линий, оптимизирована работа кода)
Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)One indicator combines 5 types of pivot levels: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woody, DeMark.