Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индекс стохастика Blau_TStochI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2394
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2011.06.07 15:00
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Величины сглаженного q-периодного стохастика приведены к процентному формату (интервал отображения [0,+100]). Каждая величина сглаженного q-периодного стохастика нормируется на величину q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение нормированного сглаженного q-периодного стохастика как степень перекупленности/перепроданности рынка.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_TStochI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Индекс стохастика по Уильяму Блау
Расчет:
Формула индекса стохастика:
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
где:
- price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
- LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
- HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
- stoch(q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;
- TStoch(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастик;
- HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;
- EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям:
- q-периодному стохастику и
- q-периодному диапазону колебания цены;
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
если EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, то TStochI(price,q,r,s,u)=0.
Входные параметры:
- q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
- r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
Индикатор стохастика (q-периодный стохастик; сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау.
Эргодический осциллятор Blau_ErgodicЭргодический осциллятор Уильяма Блау.
Стохастический осциллятор Уильяма Блау.
Стохастический моментум Blau_SMСтохастический моментум Уильяма Блау.