CoensioTrader1V06 - эксперт для MetaTrader 5

CoensioTrader1 — открытая, свободно распространяемая, коллективно поддерживаемая автоматическая торговая система. Она основывается на двух базовых рыночных принципах. Это рыночный тренд и стратегия price action.

Система опирается на принцип "охоты на тренд" и входит в сделки только когда одновременно возникают несколько рыночных условий. Определение тренда происходит с помощью двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA).

Расширенные статистические исследования показывают, что рынок может быть определен как "трендовый", если хотя бы три расположенные подряд точки DEMA за день идут в одном направлении. В случае, если зафиксировано трендовое состояние рынка, система пробует найти лучшую точку входа в направлении текущего тренда. Точка входа рассчитывается по линиям Боллинджера и по стратегии движения цены swing-low/swing-high, в соответствии с описанием, приведенным ниже.

Сигналы на покупку

Система входит в сделку Buy всякий раз, когда:

1. на рынке растет "бычий" тренд;
2. цена отошла вверх от нижней полосы Боллинджера;
3. зафиксировано движение цены "swing low": Low -> Lower Low -> Higher Low.

Рис. 1. Пример входа в BUY

Сигналы к продаже

Система входит в сделку Sell всякий раз, когда:

1. на рынке царит "медвежий" тренд;
2. цена отходит вниз от верхней полосы Боллинджера;
3. отмечено движение цены "swing high": High -> Higher High -> Lower High.

Рис.2. Пример входа в Sell

Система написана на языке программирования MQL5, который предоставляет возможность проводить точные и реалистичные бэк-тесты для анализа мультивалютных торговых стратегий.

Ключом к успешному бэк-тесту мультивалютной системы стал отказ от EA, основанного на тиках, и использование основанного на таймере. Это защищает систему от остановки в случае, если базовая валюта советника не принимает ценовые тики — например, во время "тихих" часов на рынке. У системы здоровое соотношение риска/вознаграждения, и она использует трейлинговый механизм стоп-лосса с настраиваемым шагом трейлинга (используется параметр TrailingStopLossStep).

Размер лота может быть установлен фиксированный (используется параметр LotSize), пропорциональный (используется RiskMax, основанный на уровне стоп-лосса и риска эквити в %), или динамический (используется параметр LotBalanceDivider, который меняет размер лота в соответствии с изменениями баланса счета). Помимо этого, система включает два различных типа тейк-профита: основанный на стандартном уровне, и дополнительный, основанный на движении эквити. В мультивалютной торговой системе эквити счета может значительно возрасти над его балансом. Этот факт дает возможность закрыть все сделки и получить текущий профит. Это "разумное" поведение серьезно увеличивает прибыльность системы.

Самые удачные результаты отбираются с использованием "CoensioIndex", рассчитываемого как:

Результаты:

Fig.3. Example of a backtest result (Rank=10)

Больше торговых параметров доступно здесь: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100