Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Класс для построения ER с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2305
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2012.12.19 10:22
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание
Класс CEROnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Коэффициент Эффективности (Efficiency Ratio, ER), который применяется в расчетах Адаптивной Скользящей Средней (Adaptive Moving Average, AMA), с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Декларация
class CEROnRingBuffer : public CArrayRing
Заголовок
#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>
Файл класса CEROnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.
Методы класса
//--- метод инициализации: bool Init( // возвращает false при ошибке, при успехе - true int period = 34, // период расчета ER int size_buffer = 256, // размер кольцевого буфера, количество хранимых данных bool as_series = false // true, если таймсерия, false - обычная индексация входных данных );
//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера: int MainOnArray( // возвращает количество обработанных элементов const int rates_total, // размер массива array[] const int prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове const double &array[] // массив входных значений );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива double MainOnValue( // возвращает значение ER для заданного элемента const int rates_total, // размер массива const int prev_calculated, // обработано элементов массива const int begin, // откуда начинаются значимые данные массива const double value, // значение элемента массива const int index // индекс элемента );
//--- методы доступа к дынным: int BarsRequired(); // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора string Name() // Возвращает имя индикатора int Period() // Возвращает период расчета ER int Size(); // Возвращает размер кольцевого буфера
Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:
//--- класс с методами расчета индикатора ER: #include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- расчет индикатора на основе ценовой таймсерии: er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- используем данные из кольцевого буфера "er", // например, скопируем данные в индикаторные буфера: for(int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total-1-i]; // линия индикатора } //--- return value of prev_calculated for next call: return(rates_total); }
Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.
Примеры
- Файл Test_ER_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
- Файл Test_ER_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор ER. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один ER.
Результат работы Test_ER_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
Результат работы Test_ER_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов
Индикатор известного трейдера Корякина
PriceVSwmaВариация на тему нетривиальной, линейной комбинации из стохастических осцилляторов
Индикатор Woodies CCI Paterns
RD-TrendTriggerОсциллятор с использованием T3 усреднения из журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities (Dec. 2004).