iMACD±ATR - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Разбирая завалы индикаторов, написанных для MetaStock и Omega в те времена, когда я про МetaТrader и слыхом был не в курсе, наткнулся на несколько индикаторов, которые могут быть интересны для здешней аудитории. Один из них – это смещенная на торговый диапазон MACD.

Логика индикатор предельно проста. Когда MACD находится в положительной зоне, его значения смещаются вниз на величину торгового диапазона (ATR), когда MACD в отрицательной зоне, смещаются вверх.

Таким образом, результирующая кривая попадает в ту же зону, что и MACD, только тогда, когда значение MACD достаточно велико, чтобы перекрыть величину торгового диапазона. Кроме того, таким макаром получается отследить уменьшение ATR на излете движения – результирующая кривая выходит в зону, где сейчас находится MACD.

Выглядит это так:

Синяя линия - результат смещения MACD на ATR. Цветом выделены столбики, где MACD и результат смещения имеют одинаковый знак (±).

Дополнительным условием их появления является наклон MACD в сторону движения цены.

Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:

double iCustom(
   string symbol,          // символьное имя инструмента (NULL- текущий)
   int timeframe,          // тайм-фрейм (0- текущий)
   "iMACD±ATR",            // имя этого индикатора

   // входные параметры
   double fast_ema_period, // период быстрой EMA; м.б.дробным (>1) и в виде коэфф-та (<1)
   double slow_ema_period, // период медленной EMA; м.б.дробным (>1) и в виде коэфф-та (<1)
   int atr_period,         // период ATR, если =0, то atr_period=slow_ema_period
   int applied_price,      // тип цены:
                              // 0 - PRICE_CLOSE - цена закрытия 
                              // 1 - PRICE_OPEN - цена открытия
                              // 2 - PRICE_HIGH - макс.цена
                              // 3 - PRICE_LOW - мин.цена
                              // 4 - PRICE_MEDIAN - средняя цена,(high+low)/2
                              // 5 - PRICE_TYPICAL - типичная цена,(high+low+close)/3
                              // 6 - PRICE_WEIGHTED - взвешенная цена закрытия,(high+low+close+close)/4
   // буферы
   mode,                   // mode - номер буфера индикатора:
                              // 0 - главная
                              // 1 - главная +/- ATR
                              // 2 - пик
                              // 3 - впадина
   //
   int shift               // сдвиг
   ) 

==============

iCustom(NULL,0,"iMACD±ATR",FastEMA,SlowEMA,ATR,Price, 0,i);

iMACD±ATR удачный кандидат на замену обычной MACD в ТС (MACD + Осциллятор).

Например, по первому появлению столбика противоположного цвета определятся направление движения, а по заходу осциллятора (стохастика, скажем, или там CCI) в коррекционную к этому движению зону – собственно открытие позиции.

Далее по новому столбику того же цвета – закрытие (сокращение) позы, по коррекции – новый заход (добавление). Столбик противоположного цвета – переворот на коррекции по осциллятору. etc. Стопы можно ставить по локальным экстремумам, определенным по смене направления. Т.е. для движения вверх стоп можно поставить на минимуме цены между последними красным и зеленым столбиками. Вниз – зеркально. От этого стопа рассчитываются размер открываемой (добавляемой) позиции в рамках регламента риска.

Желающие могут «заэкстернить» некоторые поля в секции «// входные параметры», а именно:

 double kATR=1;    // масштабирующий множитель
 double ATRmin=0; // шумовой порог значения ATR в пп.

Здесь все подписано, комментировать дополнительно нечего. Впрочем, всегда можно спросить, если что...)