Спреды и отступы приказов от текущей цены

Для многих торговых стратегий, в особенности тех, что основываются на краткосрочных операциях, важна информация о спреде и дистанции от текущей цены, допускающей установку или модификацию ордеров. Все эти свойства являются частью перечисления ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER и доступны через функцию SymbolInfoInteger.

В вышеприведенной таблице под текущей ценой понимается цена Ask или Bid, в зависимости от сути выполняемой операции.

Так защитные уровни Stop Loss и Take Profit предписывают закрытие позиции, которое выполняется операцией противоположного направления к открытию. Поэтому для покупок, открываемых по цене Ask, защитные уровни указывают Bid, а для продаж, открываемых по Bid, защитные уровни указывают Ask. При установке отложенных ордеров, тип цены открытия выбирается стандартным образом: покупка (Buy Stop, Buy Limit, Buy Stop Limit) — по Ask, продажа (Sell Stop, Sell Limit, Sell Stop Limit) — по Bid. Именно с учетом таких типов цен в разрезе упомянутых торговых операций происходит отсчет дистанции в пунктах для свойств SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL и SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL.

Свойство SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, если оно ненулевое, запрещает такую модификацию уровней Stop Loss, Take Profit у открытой позиции, чтобы любой из них оказался от текущей цены на более близком расстоянии, чем указанное. Аналогично, нельзя перенести цену открытия отложенного ордера ближе, чем SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL пунктов от текущей цены.

Свойство SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, если оно ненулевое, ограничивает любые торговые операции по отложенному ордеру или открытой позиции в заданной окрестности текущей цены. Для отложенного ордера заморозка наступает, когда заданная цена открытия оказывается на дистанции меньше SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL пунктов от текущей цены (опять же тип текущей цены — Ask или Bid — зависит от покупки или продажи, соответственно). Для позиции под заморозку попадают уровни Stop Loss и Take Profit, оказавшиеся рядом с текущей ценой, а потому для них отсчет ведется для "обратных" типов цен.

Если свойство SYMBOL_SPREAD_FLOAT равно true, свойство SYMBOL_SPREAD не является частью спецификации символа, а содержит актуальный спред, динамически меняющийся при каждом вызове согласно рыночным обстоятельствам. Его также можно найти как разницу между ценами Ask и Bid в структуре MqlTick, вызвав SymbolInfoTick.

Проанализировать указанные свойства позволит скрипт SymbolFilterSpread.mq5. В нем определено пользовательское перечисление ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER_PART, в которое включены лишь интересующие нас в данном контексте свойства из ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

С помощью нового перечисления определен входной параметр Property, который задает, какое именно свойство из 4-х будет анализироваться. Параметры UseMarketWatch и ShowPerSymbolDetails уже известным образом управляют процессом, как и в предыдущих тестовых скриптах.

Для удобного отображения информации по каждому символу (имя и значение свойства в каждой строке) с помощью функции ArrayPrint определена вспомогательная структура SymbolDistance (используется, только когда ShowPerSymbolDetails равно true).

В обработчике OnStart описываем необходимые объекты и массивы.

Затем применяем фильтр и заполняем приемные массивы значениями указанного свойства Property, с сортировкой.

В цикле считаем статистику и заполняем структуры SymbolDistance, если необходимо.

Наконец выводим результаты в журнал.

Вот что можно получить при запуске скрипта с настройками по умолчанию, что соответствует анализу спредов.

Чтобы понять, являются ли спреды текущими (меняющимися динамически) или фиксированными, запустим скрипт с другими настройками: Property = SPREAD_FLOAT, ShowPerSymbolDetails = false.

Согласно этим данным все символы в обзоре рынка имеют плавающий спред (значение 1 в ключе key — это true в SYMBOL_SPREAD_FLOAT). Поэтому если снова и снова запускать скрипт с настройками по умолчанию, мы будем получать новые значения (при открытом рынке).