Курс 1. Базовые принципы Прогнозирующей Торговой Системы ПТС-5Т

Курс 1. Базовые принципы Прогнозирующей Торговой Системы ПТС-5Т

1.1. Тренд и Опорные Точки

Рисунок 6. Опорные Точки

Методика торговли ПТС-5Т Прогнозирующей Торговой Системы основана на теории Чарльза Доу , Делберта Ганна , Ральфа Нельсона Эллиотта , Леонардо Фибоначчи , Томаса Хеннинга Мюррея, Билла Вильямса , Джона Мерфи и других теоретиков и практиков биржевой торговли.

Основа методики ПТС-5Т , заключается в поиске вершин и оснований , движущегося зигзагообразно (волнообразно) рынка. Эти движения, Джон Мерфи назвал трендом . Вот, трактовка тренда Джоном Мерфи в его знаменитой книге «Технический анализ фьючерсных рынков» .

« В самых общих чертах , тренд или тенденция - это направление , в котором движется рынок . Но для нашей дальнейшей работы такое определение будет слишком обобщённым, прежде всего, в реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов , которые напоминают череду волн : то подъем , то падение , то подъем , то падение . Именно направление динамики этих подъёмов и падений и образует тенденцию рынка . Направление динамики этих пиков и спадов - по восходящей , по нисходящей или по горизонтали - говорит нам о характере рыночной тенденции . Поэтому , если каждый последующий пик и спад выше предыдущего , это восходящая тенденция . Соответственно , если каждый последующий пик и спад ниже предыдущего , перед нами нисходящая тенденция . Если же пики и спады находятся на одном и том же уровне , перед нами горизонтальная тенденция » .

Основой любого графика является цена. Цена — это лучший индикатор из всех возможных. На основании движения цены и строятся тренды . Но какой бы длительности тренд не был, он заканчивается и меняет своё направление. Есть три основных тренда восходящий, нисходящий и боковой. Само название говорит о направлении тренда . Восходящий тренд - это движение вверх , нисходящий тренд - это движение вниз . Движение в боковом тренде настолько малы, что смена направления практически незаметна, но для торговой системы ПТС-5Т важны не сами тренды , а их места разворота, где образуются вершины и основания . В этих точках разворота и происходит основная борьба между покупателями (быками) и продавцами (медведями). Изменение направления является победой одной из сторон. С этого момента начинается новая жизнь тренда . Длительность жизни тренда зависит от многих факторов состояния экономик стран, действий Центробанков, валютных спекулянтов и многое другое. Есть как фундаментальные, так и краткосрочные факторы, влияющие на разворот. Наша система не изучает влияния тех или иных факторов, она основывается на теории Доу: « цена учитывает всё, что происходит на рынке ». А значит, в графике цены учтены все значимые факторы, создавшие новое направление тренда , а значит новую разворотную Точку .

На биржевом рынке достаточно много этих Точек разворота. В ПТС-5Т Прогнозирующей Торговой Системе , эти Точки разворота называются Опорными Точками (сокращённо ОТ ). Почему Опорные , потому что в анализе и прогнозирование движения биржевого рынка система ПТС-5Т опирается на данные этих Точек (координаты, время открытия, расстояние от одной точки к другой и другие). Зная эти и другие параметры можно с определённой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение рынка, находить новые Точки разворота и определять время их создания.

Для прогнозирующей системы ПТС-5Т : « Опорная Точка - это начало движения цены в выбранном направлении до момента появления второй Опорной Точки, места следующего разворота ». Мы не можем знать, как долго может сохраниться это направление. В зависимости от таймфрейма это направление может длиться как минуты, так и десятилетия. Для более точного определения времени движения цены в одном направлении мы используем различные таймфреймы. Основными временными периодами для работы ПТС-5Т являются месячный ( MN ), недельный ( W ), дневной ( D ), четырёхчасовой ( Н4 ), одна часовой ( Н1 ). Более мелкие таймфреймы в ПТС-5Т не используются, так как они слишком краткосрочны для выявления реального направления цены. Так рынок двигается, от одной Опорной Точки к другой, постоянно создаёт группы новых Опорных Точек . Эти группы Опорных Точек в Торговой Системе ПТС-5Т называются уровнями . Эти уровни являются важной составляющей Прогнозирующей Торговой Системы ПТС-5Т .

1.2. Уровни

В Прогнозирующей Торговой Системе ПТС-5Т используются некоторые принципы и постулаты Ральфа Нельсона Эллиотта такие как:

1. Структура рынка имеет волнообразный характер, позволяющий спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
2. Волной называется направленное движение цен в одну сторону.
3. Всякое колебание рыночных цен складывается из волн, идущих в направлении основного тренда и волн, идущих в обратном направлении.
4. Математические основы числовой последовательности Фибоначчи для расчёта длины волн.

Система ПТС-5Т не использует волны, а только их разворотные Точки , вершины и основания . Как мы говорили эти вершины и основания и являются Опорными Точками . Зная данные Опорных Точек , можно спрогнозировать дальнейшее направление движения рынка. В ПТС-5Т неважно движется тренд вверх или вниз , структура группы (модели) расположения Опорных Точек всегда одинакова. Эту группу (модель) в ПТС-5Т называют уровнем . Каждый уровень состоит из 2 (двух) импульсных и 2 (двух) корректирующих Опорных Точек . При зарождении нового направления ( тренда ) создаётся 1 (первый) уровень. Цена, двигаясь дальше, создаёт 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвёртый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой) уровень. Но нередко бывают ситуации, когда рынок резко сменяет своё направление и это может случиться на любом уровне от 1 до 7 и в любой Опорной Точке . Идеальных рынков нет, ведь движение рынка - это огромное количество различных факторов, приводящих этот рынок в движение. ПТС-5Т использует любое направления для извлечения прибыли. Но в то же время чем дольше сохраняется движение в одном направлении, тем больше прибыли можно получить. Поэтому торговая система ПТС-5Т отслеживает все варианты во всех направлениях движения вверх или вниз , во всех существующих уровнях от первого до седьмого и контролирует все координаты существующих Опорных Точек в данных уровнях. На базе этих данных ПТС-5Т выстраивает торговую стратегию. Кроме этих данных в ПТС-5Т применяется и стратегия финансового менеджмента, как для получения прибыли, так и для её сохранения. Чем выше уровень, тем надёжнее Опорная Точка этого же уровня. С каждым уровнем всё труднее становится создание новых ОТ . На шестом и седьмом уровне чаще всего происходит кардинальный разворот, на достаточно длительное время. Для дальнейшего понимания работы Прогнозирующей Торговой Системы ПТС-5Т изучим детально структуру уровня (все уровни имеют одинаковую структуру (модель)).

Структура одного уровня. Каждый уровень состоит из :

Вот эти Опорные Точки создают уровень:

Таблица 1. Нулевой (0) и (7) семь уровней Опорных Точек

1.3. Главный уровень

Рисунок 7. Структурная модель расположения Опорных Точек 7 (седьмого) уровня

В структуре нашей модели текущего рынка существуют две так называемые Главные Опорные Точки . Это те Опорные Точки, с которых и начинается длительное движение вверх или вниз , длящееся не менее года. Мы долго не могли определить, где должна располагаться Главная Опорная Точка , после которой произойдёт значительное изменение движения в другом направлении. И такая ОТ была найдена благодаря использованию уровней Мюррея на месячном таймфрейме. Главной Опорной Точкой стала Точка разворота в зоне максимального сопротивления или в зоне максимальной поддержки . Так как в этих зонах наблюдается борьба между быками и медведями. Каждый преследует свои цели, одни стремятся удержать текущее направление движения рынка, а другие изменить это направление на обратное. Для ПТС-5Т — это означает, что произошедший в этих зонах разворот может вызвать длительное движение (не менее 1 года) в обратном направлении. В зависимости от развития нового направления эти Точки называются Главная Опорная Точка T0 восходящего тренда расположенная в зоне максимальной поддержки , между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем [-2/8]P и Главная Опорная Точка T0 нисходящего тренда расположенная в зоне максимального сопротивления , между уровнем сопротивления [8/8]P и максимальным уровнем [+2/8] .

1.4. Предназначение и маркировка Опорных Точек

Для работы ПТС-5Т имеют значения не все Опорные Точки , а только те, которые соответствуют определённым критериям их создания. Каждая ОТ имеет своё предназначение. Строятся ОТ по определённому алгоритму и имеют свой приоритет. Одни Опорные Точки служат для входа в рынок, вторые для установки стоп лосса , третьи для установки тейк профита и установки трейлинг стопа . Чем выше уровень Опорной Точки , тем большую важность она имеет, тем более большую прибыль она может принести. Поэтому очень важно сделать правильную разметку (расположение) Опорных Точек . Для понимания значения ОТ, необходимо знать какие Опорные Точки бывают и как они маркируются.

1.4.1. Маркировка Опорных Точек

1. Буква « Т » сокращённое название - « Опорная Точка ».
2. Зелёный цвет указывает, что Опорная Точка расположена вверху ( вершина ), вне зависимости от направления тренда .
3. Красный цвет указывает, что Опорная Точка расположена внизу ( основание ), вне зависимости от направления тренда .
4. Нечётная цифра перед « Т », обозначает № (номер) в данном уровне Опорной Точки и что эта ОТ импульсная в данном уровне . Пример: 1Т , 3Т .
5. Чётная цифра перед « Т », обозначает № (номер) в данном уровне Опорной Точки и что эти ОТ корректирующая в данном уровне . Пример: 2Т , 4Т .
6. Цифра после « Т », обозначает № (номер) уровня , которого достигла данная Опорная Точка . Пример: Т1 , Т2 .
7. Опорная Точка может быть следующих уровней : 0 ( главного ), 1 ( первого ), 2 ( второго ), 3 ( третьего ), 4 ( четвёртого ), 5 ( пятого ), 6 ( шестого ), 7 ( седьмого ). В ПТС-5Т имеется всего 7 ( семь ) уровней .
8. « CHAG » -это минимальное разрешённое расстояние от Опорной Точки Стоп Лосса до Опорной Точки 1Т1 (первой ОТ первого уровня 1Т1 ). Для каждого символа свой CHAG , зависящий от расстояния между минимальным уровнем [-2/8]P и максимальным уровнем [+2/8 ] на месячном ( MN ) таймфреймы текущего символа.
9. Опорная Точка ( ОТ ) — это точка разворота, вершина или основание .
10. Импульсная Опорная Точка ( ИОТ ) — это Опорная Точка , созданная в направлении движения тренда .
11. Корректирующая Опорная Точка ( КОТ ) — это Опорная Точка , созданная при коррекции тренда .
12. Главная Опорная Точка Т0 нисходящего тренда — это Опорная Точка , созданная в зоне максимального сопротивления , между уровнем сопротивления [8/8]P и максимальным уровнем [+2/8] .
13. Главная Опорная Точка T0 восходящего тренда — это Опорная Точка, созданная в зоне максимальной поддержки , между уровнем поддержки [0/8]P и минимальным уровнем [-2/8]P .
14. Опорная Точка Стоп Лосс ( ОТ СЛ ) - это Опорная Точка , данные которой служат для установки Стоп Лосса .
15. Опорная Точка Тейк Профит ( ОТ ТП ) - это Опорная Точка , данные которой служат для установки Тейк Профита .
16. Опорная Точка Входа ( ОТ ВХ ) - это Опорная Точка , данные которой служат для входа в рынок Форекс.
17. Все Опорные Точки должны быть созданы согласно «Правилу создания Опорных Точек ».

Мы ознакомились с названия и маркировками Опорных Точек , это поможет нам в дальнейшем правильно рассматривать модель развития уровней.