Индикатор Force Index был создан Александром Элдером для измерения силы быков и медведей. Индикатор Индекс Силы совмещает в себе информацию об объеме, направлении движения курса валюты, ее характере движения.
Если цена закрытия свечки больше предыдущей, значит, Force Index растет. При увеличении объема, также Индекс Силы возрастает. Если разница в цене предыдущей свечки больше разницы в цене текущей свечи, значит, Force Index возрастает.
А. Элдер считал, что Индекс силы лучше всего использовать вместе со скользящими средними. При этом, МА с периодом 2 показывает точные моменты входа в рынок, а МА с периодом 13 указывает на краткосрочное направление движения финансового инструмента.
Лучше всего индикатор Force Index применять на старших таймфреймах: Н4, D1.
Формула расчета Force Index:
Индекс Силы (i) = VOLUME (i) Х ((MA (Ap PRICE, N, i) - MA (Ap PRICE, N, i-1)),
где FORCE INDEX (i) — текущее значение Force Index;
VOLUME (i) — оббьем на текущей свечке;
MA (Ap PRICE, N, i) — простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущей свечи;
MA (Ap PRICE, N, i-1) — простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя для предыдущей свечи;
Ap PRICE — тип цены, который используется в расчетах;
N — период сглаживания.
Из формулы расчета индикатора Force Index следует, что он высчитывается путем нахождения разницы между предыдущими ценами и текущими, и этот результат умножается на тиковый оббьем.
Уникальной разработкой Элдера было учитывание объема при вычислении индекса силы. Ведь действительно, сильные трендовые движения любого финансового инструмента, в большинстве случаев, сопровождаются повышением объема сделок: покупатели и продавцы своими сделками толкают цену дальше.
Цены закрытия текущего и предыдущего периодов ценового диапазона определяют победившую сторону в торгах: либо быки толкают рынок вверх, либо медведи уносят рынок вниз.
Применения индикатора Force Index на практике.
Элдер рекомендовал покупать финансовый инструмент, если цена находится ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 2, и индикатора Force Index - ниже нуля. Главное, при этом учитывать направление движение цены согласно экспоненциальной скользящей средней с периодом 13: цена должна обязательно быть выше ЕМА 13 для покупок. Хорошим дополнительным сигналом для уверенных покупок финансового инструмента является подтверждение растущего объема.
Для продаж любого финансового инструмента следует входить в рынок, когда цена находится выше экспоненциальной скользящей средней с периодом 2, а индикатор Force Index выше нуля. При этом цена должна быть обязательно ниже ЕМА 13. Также, подтверждающим сигналом для хороших продаж являются растущие объемы, для рынка Форекс – тиковый оббьем.
Если же индикатор Force Index пересекает нулевую отметку несколько раз, значит, на рынке наблюдается флэт: нет преобладающей силы между быками и медведями. Флэт также можно распознать, если наблюдается одновременный рост цены и индикатора Force Index, а оббьем сделок низкий. Не подтверждение объемом любого импульсного движения на рынке, может свидетельствовать о скором развороте текущей тенденции.
Индикатор Force Index, как и большинство осцилляторов, показывает сигналы на вход при дивергенциях.
Бычья дивергенция индикатора Force Index возникает тогда, когда цена обновляет свои низины, а Индекс Силы осуществляет падение, которое выше предыдущего. Таким образом, выходит расхождение цены и индикатора Force Index, которое сигнализирует о возможных покупках валютной пары.
Медвежья дивергенция индикатора Force Index появляется тогда, когда цена обновляет свои вершины, а Индекс Силы делает вершину ниже предыдущей. Таким образом, выходит расхождения между показаниями цены и индикатором Force Index, которое сигнализирует о возможных продажах валютной пары.
Преимущества индикатора Force Index:
Главным преимуществом индикатора Force Index является его не перерисовываемость и четкость сигналов, которые неплохо работают на дневных графиках любой валютной пары. Многие трейдеры используют индикатор Force Index в долгосрочных стратегиях торговли на валютном рынке Форекс.
Недостатки индикатора Force Index:
Существенным недостатком индикатора Force Index является запаздывание данных. К сожалению, Индекс Силы показывает сигнал на вход тогда, когда это уже очевидно. Чтобы избежать данной проблемы, следует использовать индикатора Force Index совместно с другими индикаторами рынка Форекс.
Таким образом, мы с вами ознакомились с функционированием знаменитого индикатора Элдера - Force Index. Надеемся, что вы учтете все его плюса и минуса при работе на валютном рынке Форекс.
