Индикатор ATR отображает средний истинный диапазон движения курса валюты. На рынке Форекс данный индикатор помогает трейдерам в расчете необходимого значения ордера Stop-loss, а также используется в позиционных стратегиях торговли.
Индикатор среднего истинного диапазона был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Изначально Average True Range разрабатывался для товарных рынков с целью определения волатильности движения цены. Однако позже, индикатор ATR стал успешно использоваться трейдерами и на валютном рынке Форекс.
Смотрите Рис. 1 в приложении
Уайлдер изначально изучал истинный диапазон цен (True Range) путем вычисления разницы между максимумом и минимумом цены, либо между максимумом (минимумом) текущей цены и цены предыдущего закрытия. При этом, у Уайлдера был двоякий подход к измерению истинного диапазона цен: если расстояние между максимумом и минимумом цены была небольшой, то он высчитывал TR в зависимости от цены закрытия предыдущего периода, в противном случае этот индикатор брал в расчет только разницу между максимумом и минимумом текущей цены.
Однако в этом подходе определения истинного диапазона цен были свои недостатки, поскольку он не учитывал возможные разрывы цены (гэпы) на рынке Форекс. Поэтому, в дальнейшем истинный диапазон цен дополнился усреднением значений каким-либо из методов: экспоненциальной или простой средней. Так возник индикатор ATR, который показывает волатильность движение курса валюты.
Значение индикатора ATR рассчитывается по следующей формуле:
ATR = Moving Average (TRi, N),
Где:
TRi = выбор вероятностной модели расчета из трех: (High – Low), (High - Closei-1), (Low - Closei-1).
N – период расчета.
Как понимать значения индикатора ATR?
Большинство новичков на рынке Форекс не понимают показания значений индикатора ATR, поэтому редко им пользуются в своей торговле.
На самом деле все очень просто: индикатор ATR в левом верхнем углу показывает значения изменения волатильности валютной пары в пунктах с учетом периода.
В нашем примере выше, на график Н4 евро/доллара нанесен индикатор ATR с периодом 14,который показывает значение 0,0071. Это значит, что за последних 14 свечек графика Н4 евро/доллара, цена прошла 71 пункт (0,0071 * 10000). Отсюда мы делаем вывод, что за двое суток, средняя волатильность евро/доллара была в среднем истинном диапазоне - 71 пункт.
Как применять значения индикатора ATR на практике?
Во-первых, средний истинный диапазон цен применяется большинством трейдеров для установки ордера Stop-loss. Поскольку индикатор ATR измеряет разницу между максимумом и минимумом цены за заданный период в пунктах, то этим можно воспользоваться для расчета оптимального значения ордера Stop-loss.
К примеру, мы торгуем на графике М15 валютной пары евро/доллар и понимаем, что для отображения почти 8 часов торгового периода, нам будет достаточно выбрать параметр 14 в индикаторе ATR. То есть, индикатор ATR покажет нам средний истинный диапазон цен за 8 часов торгов в пунктах.
Дальше, при установке непосредственно ордера Stop-loss, мы смотрим на показания индикатора ATR, где высчитываем значение пунктов. Например, индикатор ATR (14) показывает 0,0025. Это значит, что за последних 8 часов средний истинный диапазон движения евро/доллара был всего 25 пунктов (0,0025 * 10000). Поэтому, если мы поставим страховочный ордер Stop-loss на 25 пунктов, то вероятность его сноса ценой будет невелика, поскольку курс валюты целых 8 часов не мог пройти это значение.
Важно отметить, что во многих торговых советниках, которые работают с ордерами Stop-loss, используется изложенный выше механизм расчета значения страховочного ордера с помощью индикатора ATR.
Очевидным преимуществом в расчете значения стопа с помощью индикатора ATR является учет волатильности валютной пары и ситуации на рынке. Ведь в некоторых случаях стоп может быть 25 пунктов, а в других ситуациях индикатор ATR может рассчитать стоп и в 50 пунктов, к примеру. Таким образом, трейдер, который пользуется индикатором ATR, получает вариационную модель расчета страховочного ордера в зависимости от изменения ситуации на рынке Форекс.
Во-вторых, индикатор ATR может выступать фильтром флэта для многих торговых стратегий. Предположим, что вы торгуете по высоковолатильным валютным парам, для которых средняя дневная волатильность составляет 80 пунктов.
Так вот, с помощью индикатора ATR вы можете установить для себя правило: пока средний истинный диапазон выбранной вами основной валютной пары не превысит 50 пунктов, к примеру, вы не ищите точки входа в рынок.
Почему именно 50 пунктов?
Если средняя волатильность валютной пары составляет 80 пунктов, то, после прохода половины этого значения в 40-50 пунктов, можно ожидать начало тренда на рынке. Таким образом, позиционный трейдер, с помощью алертов, на индикаторе ATR фильтрует зоны флэта валютной пары, и торгует только тогда, когда повышается волатильность и предполагается тренд.
К сожалению, данная тактика применения индикатора ATR мало известна и является практически секретной разработкой позиционных трейдеров. Вы же о секретных технологиях работы на рынке Форекс узнаете, потому что читаете наши статьи.
В-третьих, индикатор ATR чаще всего используется трейдерами для определения пиковых значений волатильности. Если понаблюдать за показаниями индикатора ATR, то вы обнаружите, что этот индикатор четко следует за ценой и не показывает ранних сигналов для входа в рынок. Поэтому большинство новичков на рынке Форекс не видят ему применения, поскольку линия волатильности индикатора ATR не отличается особой информативностью.
Однако, при сильном импульсе валютного курса, именно индикатор ATR показывает пик среднего истинного диапазона цены. Как правило, опытные трейдеры используют пики волатильности индикатора ATR для контртрендовых стратегий, поскольку в этих точках чаще всего возникают развороты тренда.
Правда, иногда бывает тяжело определить разворотный пик волатильности индикатора ATR без дополнительных инструментов. Бывает так, что откат цены может затянуться на половину свечек параметра периода ATR и тем самым показать пик волатильности, однако, это будет трендовое движение, и трейдер на контртрендовой позиции может понести убытки от неправильного входа в рынок.
Важно помнить, что вы можете калибровать значения индикатора ATR под свои цели. При маленьких значениях периода ATR, индикатор будет более чувствителен к изменениям волатильности валютной пары, а при больших значениях – меньше.
Кроме всех вышеперечисленных преимуществ работы с помощью индикатора ATR, у него есть и существенный недостаток: запаздывание данных. Запаздывание данных индикатора ATR возникают из-за формулы его расчета, ведь ему нужны максимум и минимум цены. Поэтому, проблему запаздывания данных индикатора ATR вы должны учитывать в своей торговле, и упреждать методом раннего захода в позицию.
Таким образом, мы рассмотрели суть работы с индикатором ATR, изучили его основные преимущества и недостатки. Надеемся, что вы воспользуетесь полученной информацией для извлечения прибыли от торговли на рынке Форекс.
