Intraday Vwap Orion
- Indicadores
- Joao Paulo Botelho Silva
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Fundamentação teórica
A VWAP é uma média móvel ponderada pelo volume, trazendo maior relevância para os preços. O cálculo base da VWAP segue a fórmula clássica descrita no Investopedia ( https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp).
VWAP = sum(typical price[i]*volume[i]) / sum(volume[i])
Funcionalidades
A VWAP Orion inova ao permitir que o usuário escolha dentre os convencionais períodos Diário, Semanal e Mensal, tendo também a opção de cálculo do indicador Intraday, como utilizado em outros plataformas (ProfitChart, Tryd), permitindo que DayTraders testem a melhor combinação para suas estratégias.
O indicador utiliza boas práticas de programação em seu desenvolvimento, o tornando leve e eficaz!