AIS Levi Smoothing Process MT5
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Um dos métodos poderosos de análise é a modelagem de séries financeiras usando processos Levy. A principal vantagem desses processos é que
eles podem ser usados para modelar um grande número de fenômenos - do mais simples ao mais complexo. É suficiente dizer que a idéia do
movimento dos preços fractais no mercado é apenas um caso especial dos processos de Levy. Por outro lado, com a seleção adequada de
parâmetros, qualquer processo Levy pode ser representado como uma média móvel simples. A Figura 1 mostra um exemplo de um processo Levy
com um fragmento ampliado várias vezes.
Vamos considerar a possibilidade de usar o processo Levy para suavizar o gráfico de preços. Primeiro você precisa selecionar os parâmetros do
processo Levy para que ele possa ser usado para simular um processo linear. Então, obtemos um sistema de pesos, que inclui os
coeficientes de diferentes sinais. Graças a isso, poderemos não apenas suavizar o alcance financeiro, mas também rastrear os
componentes anti-tendência e periódicos presentes nele.
- A operação do indicador é configurada selecionando o parâmetro LF. Ele determina a profundidade da história, que será analisada. O valor permissível deste parâmetro está entre 0 e 255. E o número de barras usadas para o cálculo será dois a mais que este número.
A linha azul mostra o resultado da suavização de alto preço, a linha verde refere-se a fechar preços e a linha vermelha mostra preços
baixos.
A principal desvantagem deste indicador é que o anti-aliasing é realizado de acordo com um algoritmo estritamente definido, que não leva
em conta mudanças bruscas e fortes no mercado. Além disso, como em todos os indicadores de suavização, existe um atraso que pode atingir
os valores de uma média móvel simples.