AIS Linear Dynamic System
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Vejamos a natureza das mudanças de preço no mercado Forex, não prestando atenção às razões pelas quais essas mudanças ocorrem. Essa abordagem nos permitirá identificar os principais fatores que afetam o movimento dos preços.
Por exemplo, vamos considerar os preços de abertura das barras no par de moedas EUR-USD e no período de tempo H1. Por esses preços, construímos o diagrama de Lameray (Figura 1).
Neste diagrama, pode-se ver que o movimento dos preços ocorre basicamente de acordo com uma equação linear. Para determinar os parâmetros dessa equação, você pode usar o método dos mínimos quadrados. Neste exemplo em particular, a equação para alterar o preço de abertura tomou a forma:
Open [i] = 0.99989 * Open [i + 1] +0.00013.
Vamos verificar quão adequadamente esta equação descreve o movimento do preço. Para fazer isso, removemos o componente linear e analisamos os resíduos (Figura 2).
Como fica claro na figura, esses resíduos são bastante caóticos e, se os considerarmos como ruído, podemos obter um sistema bastante simples para prever o preço de abertura da próxima barra, que é implementado na forma desse indicador.