Commodity Channel Index DA

Что такое CCI индикатор?

Как рассчитать CCI?

1. Первый шаг – определить типичную цену. Это достигается путем вычисления среднего арифметического цен максиму- ма, минимума и закрытия.
2. Второй шаг – рассчитать простую скользящую среднюю ти- пичной цены. В оригинальном методе скользящая средняя рассчитывалась с использованием периода в 20 дней, но в настоящее время по умолчанию чаще используется значение 14. 
3. Третий шаг – рассчитать среднее отклонение от скользящей средней. Используя эти значения, мы можем вычислить CCI по следующей формуле: 

Дональд Ламберт использовал константу 0,015, чтобы от 70% до 80% значений CCI находились между +100 и -100. Поэтому значения выше 100 или ниже -100 являются нетипичными отклонениями от среднего значения.

Чем отличается Commodity Channel Index DA от обычного CCI?

 В целом методика расчёта CCI DA та же, что и у обычного CCI. Но в расчёте стандартного индикатора CCI  используется типичная цена. А при расчёте Commodity Channel Index DA цена подвергается дополнительной обработке.

Изначально Дональд Ламберт использовал число 20 в  качестве стандартного значения, хотя и допускал то, что любое значение от 5 до 25 может применяться при использовании  индикатора CCI. 

Если вы установите слишком маленькое значение, есть  вероятность, что это вызовет эффект ценового шума, то есть цена будет заходить за области +100 и -100 гораздо чаще, что может привести к большему числу ложных сигналов. Но тут речь идёт об обычном CCI. А вот у индикатора  Commodity Channel Index DA в такой ситуации есть большое преимущество.  Его можно сгладить. 

Настройки индикатора

• Период CCI - это количество баров, участвующих в расчете текущего значения индикатора
• Период сглаживания для фильтра цены  - это количество баров, участвующих в сглаживании отфильтрованных значений индикатора
• Период расчёта для фильтра цены - это количество баров, участвующих в фильтрации те- кущего значения индикатора