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Regras
Termos de Referência
Grundsätzliche Regeln:
- Der EA soll nur seine eigenen Positionen steuern und sollte nicht in Positionen eingreifen, die manuell oder von anderen EAs geöffnet wurden.
- Die Perioden, Indikatoren & Stops in den Einzelsysteme sollten individuell optimierbar/einstellbar sein.
- Die Losgrößen der Einzelsysteme und zur Pyramidisierung sollen manuell einstellbar sein.
- Wenn ein Fehler auftritt, soll der EA ein Fenster mit der Fehlerinformation anzeigen und den Versuch beim nächsten Tick wiederholen.
1. Die Idee des Handelssystems
· Mit dem EA können 31 Währungspaare gehandelt werden. Daher besteht Handelsmodell aus 31 Einzelsystemen innerhalb des EA.
· Alle Einzelsysteme haben identische Handelsregeln, unterscheiden sich aber in den Einstellungen der aktuellen Werte der Optimierungsvariablen.
· In den Einzelsystemen sind Long und Short Trades erlaubt, sowie Pyramidisierung.
· Alle Währungspaare im EA lassen sich beliebig aktivieren oder deaktivieren.
· Die Standard-Komprimierung des EA ist „Daily“, kann aber auch auf kürzere Komprimierungen (H.., M..) angepasst werden.
· Alle Einzelsysteme enthalten Kursgewinnstops, Kursverluststops und Kurstrailingstops zur Gewinnsicherung und Verlustbegrenzung. Die Stops sind ab dem Tag nach dem Einstieg in den Trade aktiv. Relevant für die Auslösung aller Kursstops ist immer der Tagesschlusskurs. Wird einer der Kursstops durch den Tagesschlusskurs ausgelöst, erfolgt der Ausstieg aus der Handelsposition (bzw. die Erhöhung der gehandelten Stückzahl bei Pyramidisierungen) zum Eröffnungskurs des folgenden Handelstages.
1. Der Handelsansatz
Die Signalgebung des Handelssystems erfolgt auf Basis von Donchian Channels, dem Chartmill-Value Indikator, dem Choppiness-Index. Alle drei sind gute Signalgeber im Forex-Trading.
Die Heikin Ashi-Indikatoren und Kurspattern dienen im Handelssystem der Verbesserung der Signalgebung und tragen zur Robustheit der Handelssysteme bei.
Die Handelsregeln
Alle Einzelmodelle im EA sind trendfolgend, d.h. innerhalb etablierter Downtrends werden ausschließlich Short-Trades gemacht, innerhalb etablierter
Uptrends ausschließlich Long-Trades.
| Systemstop | Long (L) | Wirkung |
| Kursverluststop | L | Ausstieg aus der kompletten Long-Position ab der ersten Woche nach Einstieg mit Verlust |
| Kursverluststop | S | Ausstieg aus der kompletten Short-Position ab der ersten Woche nach Einstieg mit Verlust |
| Kurstrailingstop | L | Ausstieg aus der kompletten Long-Position ab der ersten Woche nach Einstieg mit Gewinn |
| Kurstrailingstop | S | Ausstieg aus der kompletten Short-Position ab der ersten Woche nach Einstieg mit Gewinn |
| Kursgewinnstop | L | Aufstocken der bestehenden Long-Position, wenn die Ursprungsposition im Gewinn ist |
| Kursgewinnstop | S | Aufstocken der bestehenden Short-Position, wenn die Ursprungsposition im Gewinn ist |
| Kursgewinnstop-Finaler Gewinnstop | L | Exit aus der gesamten Long-Position (Initial+Pyramidisierung) ab der ersten Woche nach Einstieg mit Gewinn, wird erst nach dem ersten Kursgewinnstop wirksam |
| Kursgewinnstop-Finaler Gewinnstop | S | Exit aus der gesamten Short-Position (Initial+Pyramidisierung) ab der ersten Woche nach Einstieg mit Gewinn, wird erst nach dem ersten Kursgewinnstop wirksam |
| Kursgewinnstop | L | Exit aus der gesamten Long-Position ab der ersten Woche nach Einstieg mit Gewinn zum Level der Pyramidisierung, falls das Money- und Risikomanagement keine Pyramidisierung zulässt |
| Kursgewinnstop | S | Exit aus der gesamten Short-Position ab der ersten Woche nach Einstieg mit Gewinn zum Level der Pyramidisierung, falls das Money- und Risikomanagement keine Pyramidisierung zulässt |
1. Positionsverwaltung & Money- und Risikomanagement
Money- und Risikomanagement
Die Implementierung dieser zusätzlichen Regeln erfolgt, um die Profitabilität des
Handelssystems zu erhöhen – z.B. indem die im System enthaltenen Stop-Werte auf Plausibilität geprüft werden. Dadurch soll das Ausstoppen bestehender Handelspositionen mit Verlust reduziert werden, wodurch die Transaktionskosten deutlich gesenkt werden.
CRV - Chance/Risiko-Verhältnis:
Das CRV misst, wie weit der Gewinnstop und der Verluststop vom Einstandskurs in einen Trade entfernt sind. Die Gewinnstops sollten dabei weiter gesetzt sein als die Verluststops. Trades sind dann sinnvoll, wenn der Gewinnstop mindestens 1,5-Mal größer ist als der Verluststop. Dieses Verhältnis von Gewinn- und Verluststops zueinander wird in den Handelssystemen des EA-FOREX-GT durch den Code CRV > 1.5 für alle Long- und Short-Trades abgefragt.
Positionsgrößenberechnung (Losgröße)
Die Losgrößen der einzelnen Handelssysteme sollen manuell pro Einzeltrade festzulegen sein. Diese stellt auch gleichzeitig die Positionsgröße für die Pyramidisierung dar.
Folgende Einstellungen sollen ermöglicht werden:
· Risiko pro Einzeltrade in % vom Gesamtkapital
· Risiko pro Währungspaar in % vom Gesamtkapital