BackTeste é confiável? O resultado reflete a realidade do robo? - página 2
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Senhores, complementado minha pergunta inicial:
- Pela lógica, quanto mais completo a base de dados histórico do ativo mais confiável será o teste.
Em uma situação em que o teste aponta por exemplo "qualidade do histórico = 82%" ou qualquer quantidade diferente de 100%, tem como solicitar ao metatrader que reveja junto ao broker se existem as faltantes disponíveis para completar o histórico ou sempre vai ficar para o mesmo ativo/período a qualidade inicial como nesse exemplo 82%.
Atenciosamente,
Daniel
Senhores, complementado minha pergunta inicial:
- Pela lógica, quanto mais completo a base de dados histórico do ativo mais confiável será o teste.
Em uma situação em que o teste aponta por exemplo "qualidade do histórico = 82%" ou qualquer quantidade diferente de 100%, tem como solicitar ao metatrader que reveja junto ao broker se existem as faltantes disponíveis para completar o histórico ou sempre vai ficar para o mesmo ativo/período a qualidade inicial como nesse exemplo 82%.
Atenciosamente,
Daniel
Complementando: após a formatação de um equipamento que usava o MT5, para a mesma corretora / ativo / período / robô, antes de formatar tinha histórico de 95%, após a instalação na réplica do teste a qualidade do histórico foi para 10%. Como tratar isso?
Complementando: após a formatação de um equipamento que usava o MT5, para a mesma corretora / ativo / período / robô, antes de formatar tinha histórico de 95%, após a instalação na réplica do teste a qualidade do histórico foi para 10%. Como tratar isso?
Bom vc. pode testar em outro servidor e aplicar onde vc. opera. Eu estava testando no MT5 da Rico, confiável, e operando no MT5 da Modal. Na Modal vc. não pode nem usar o backtest com "ticks reais" por há uma defasagem entre ask/bid e o last price gritante, fora a buraqueira que são os históricos de dados. Dava até pra contornar, mas sem atendimento meu amigo? É arriscar demais!
A manutenção da base de dados é de responsabilidade do administrador do servidor.
Outra coisa, quanto maior o tamanho da base de dados de em teste maior a probabilidade de erros. Imagina que faz backtest de meses, anos? Ou que faz em histórico contínuo nos futuros?
Cada um emenda os vencimentos de um jeito e maioria erra, desprezando efeitos como tx. de juros etc... Mas tem gente que aceita isso...
Senhores,
Primeiramente peço desculpas com a quantidade de demandas que nesses últimos dias pois fiquei muito motivado em criar meu primeiro EA.
Nesse momento levei "um balde de água fria na cabeça" e olhe que o projeto esta quase concluído só falta ajustar detalhes.
Ahhh esses detalhes...., que preciso ajustar para o EA operar como projetado.
Em outro post o Sr. Figurelli postou o tópico "Quais suas críticas ao metatrader" https://www.mql5.com/pt/forum/89546 , colaborei e postei sugestões que acho que se existissem seriam bacanas, e defini o meta em uma palavra: espetacular.
Avançando mais devido ao efetivo uso do meta com programação, nesse momento estou indignado com o software, pois em algumas situações ELE NÃO FAZ O QUE DEVERIA FAZER.
Por exemplo em um post sem resposta aqui no fórum (https://www.mql5.com/pt/forum/90693) variáveis que deveriam retornar informações no backtest não retornam, acabei mudando o EA para contornar isso. Ok, achei que poderia ser em função do horário ou algo assim, contornei fazendo de outra forma.
Agora no meio do código, no meio do dia do pregão, preciso saber o volume de uma posição aberta (e estava posicionado), PositionGetDouble(POSITION_VOLUME), retorna zero ao invés da quantidade. É o segundo recurso que descobri que não funciona no back.
Esse GIGANTE DETALHE implica que a confiabilidade do backtest é zero. Como já escutei muito reclamarem que o resultado backtest do robo é "A" e na conta real é "B", imaginava que a divergencia era que não tinha todo historico de negoiação ou algo assim no banco de dados da pessoa, só que já mudei de opinião E QUERIA QUE ME FIZESSEM VOLTAR A TRAZ e voltar a acreditar e ser otimista.
Diante disse coloco algumas questões?
i) na opinião de quem tem experiência, qual é a confiabilidade do backtest ? posso estar pisando na bola programando errado, é possível, mais como que em conta real da certo?
ii) esta documentado em algum lugar o que mais não funciona em backtest (funções, recursos, etc...)
iii) para tirar a prova real poderia fazer um teste, se o robô rodar 1 dia em uma conta real, no dia seguinte usar o mesmo robô em backtest nesse dia tem que dar o mesmo resultado?
iv) se o EA no backtest não roda igual a realidade, o que fazer?
At.
Daniel
Daniel, também estou muito desapontado como você. Principalmente por causa da pergunta iii . Já fiz alguns teste na conta demo, conta real e no backtest, do dia de ontem, vamos dizer assim, e o resultado do backtest teste nem chegou perto da real e da demo. O problema é que não foi uma diferença de 10%, 20%, o que é normal, foi uma diferença gritante. Na real e na demo o robô realizou uma operação na parte da tarde, no backtest a operação acontecia pela manhã. Estou escrevendo o robô do zero para ter certeza que não sou eu (inclusive aceito modelos para usar como base), mas confesso que estou desapontado com esse tapa na cara.
Tadeu
[REMOVIDO PELO MODERADOR] tem tick data mais preciso para backtest. Custa [XX], mas tem free trial.
Ainda tenho dificuldades com backtest. Uma delas é um problema que dá em testar nos fds. O teste simplesmente não roda.
Com esse teste online acho que posso ter uma maior confiabilidade no resultado.