Discussão do artigo "Análise volumétrica com redes neurais como chave para tendências futuras"

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Novo artigo Análise volumétrica com redes neurais como chave para tendências futuras foi publicado:

O artigo explora a possibilidade de melhorar a previsão de preços com base na análise do volume de negociações, integrando os princípios da análise técnica com a arquitetura de redes neurais LSTM. Dá-se atenção especial à identificação e interpretação de volumes anômalos, uso de clusterização e criação de características baseadas em volume, além de sua definição no contexto de aprendizado de máquina.

O primeiro gráfico mostra o gráfico de preços da Sber com os sinais obtidos pelo modelo. Também adicionamos destaque nas velas onde há volumes anômalos. Isso nos ajuda a compreender os momentos em que o sistema lê o mercado como um livro aberto.

O segundo gráfico exibe a rentabilidade prevista. E ali fica bem claro que, antes de movimentos fortes nas cotações do ativo escolhido, frequentemente se inicia uma sequência muito intensa de previsões. Isso nos faz pensar na ideia de criar um sistema baseado apenas nessa observação específica. Naturalmente, o número de operações cairia. Mas não estamos buscando quantidade, e sim qualidade, certo?

O terceiro gráfico mostra a rentabilidade acumulada com destaque para os períodos de rebaixamento.

Autor: Yevgeniy Koshtenko