Discussão do artigo "Análise da influência do clima nas moedas de países agrícolas usando Python"

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Novo artigo Análise da influência do clima nas moedas de países agrícolas usando Python foi publicado:

Como o clima está relacionado ao mercado cambial? Na teoria econômica clássica, por muito tempo não se reconheceu a influência de fatores como o clima no comportamento do mercado. Porém, tudo mudou. Vamos tentar estabelecer conexões entre o estado do tempo e a situação das moedas agrícolas no mercado.

A Universidade de Michigan, em uma pesquisa realizada em 2023, mostrou que, em dias nublados, os traders tomam decisões 27% mais cautelosas do que em dias ensolarados.

Isso é especialmente perceptível nos maiores centros financeiros. Em dias com temperatura acima de 30 °C, o volume de negociações na NYSE diminui, em média, cerca de 15%. Nas bolsas asiáticas, quando a pressão atmosférica está abaixo de 740 mmHg, há uma correlação com maior volatilidade. Longos períodos de mau tempo em Londres levam a um aumento perceptível na demanda por ativos de proteção.

Neste artigo, começaremos com a coleta de dados meteorológicos e chegaremos à criação de um sistema de negociação completo, que analisa fatores climáticos. Nosso trabalho é baseado em dados reais de negociação dos últimos cinco anos dos principais centros financeiros do mundo: Nova York, Londres, Tóquio, Hong Kong e Frankfurt. Utilizando ferramentas modernas de análise de dados e aprendizado de máquina, extrairemos sinais reais de negociação a partir das observações meteorológicas.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

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