Diferença no OHLC de candle entre corretoras/plataformas (Mini Indice)
Pense na estrutura central que saída B3 -> para as corretoras -> das corretoras sai para os servidores que alimentam as plataformas Profit, Metatrader, tradinview, tryd.. dentro essa distribuição alguns desses dados pode causar divergências.
se você pegar o profit e comparar entre várias corretoras, vai encontrar divergências.
se você pegar o metatrader e comparar entre várias corretoras, vai encontrar divergências.
Se você for fazer backtest o buraco será bem delicado, principalmente comparando as bases dessas corretoras.
Sua estratégia tem que ser robusta para aguentar essas diferenças, alvos curtos e stops curtos esquece! Não tem como realizar teste confiável com a base fornecidas pelas corretoras.
A única saída é comprar um base de dados de alguma empresa credenciada pela B3. Ou trabalhar em livetrading, ir adaptando a estratégias com as divergências.
B3 quase não existe divergência de preço em tempo real, já no forex ai assusta.
Olá amigos.
Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
Corretora Genial no Metatrader5:
Corretora XP no Metatrader5:
Corretora Genial no ProfitChart:
Alguém já observou algo semelhante?
Essas diferenças nos deixam sem confiança para continuar desenvolvendo e testando, sabendo que dados atuais estão divergentes.
De fato se você for analisar base de dados diversas de um mesmo ativo irá encontrar diferenças entre cotações no OHLC, mas isto é perfeitamente normal. Justamente devido ao fato de que ali estamos levando em consideração o tempo em que a barra abriu e fechou. Porém, é esta é a parte importante na qual muitos não percebem, e que deveriam ficar atentos. A base de dados tick a tick estas diferenças simplesmente somem, justamente por que neste caso os dados são exatamente os que a B3 estará fornecendo. Já o tal OHLC não é fornecido pela B3, mas sim é criado pela própria plataforma com base os valores tick a tick. Digo isto, pois tenho uma base de dados do DOLAR neste padrão e dependendo da maneira como as barras são montadas, pode acontecer de dar uma diferença para cima ou para baixo. Mas isto pode ser corrigido muito facilmente se a base de dados é de valores tick a tick. Mas nada tem a ver com problemas na corretora, ou plataforma, é apenas um pequeno detalhe que acontece devido ao ponto em que a plataforma reconhece que a barra fechou e uma nova se iniciou.
Olá amigos.
Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
Corretora Genial no Metatrader5:
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Olá amigos.
Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
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