Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 6): Automatizando a seleção de um grupo de instâncias"
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Novo artigo Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 6): Automatizando a seleção de um grupo de instâncias foi publicado:
Depois de otimizar uma estratégia de negociação, obtemos conjuntos de parâmetros que facilitam a criação de várias instâncias dessa estratégia, todas integradas em um único Expert Advisor. Antes, fazíamos isso manualmente, mas agora vamos tentar automatizar esse processo.
No artigo anterior, demos um passo importante ao implementar um recurso que permite escolher como a estratégia opera: com um tamanho de posição constante ou variável. Com isso, conseguimos ajustar os resultados da estratégia de acordo com o rebaixamento máximo alcançado e agrupar as estratégias dentro dos limites especificados. Para ilustrar, selecionamos manualmente algumas das combinações mais promissoras dos parâmetros de entrada de uma única instância da estratégia e tentamos organizá-las em um grupo, ou até mesmo em um conjunto de três grupos, cada um com três estratégias. Nesse último cenário, obtivemos os melhores resultados.
No entanto, se precisarmos aumentar o número de estratégias em cada grupo e combinar mais grupos diferentes, o trabalho manual vai crescer significativamente.
Primeiro, para cada símbolo, precisamos otimizar uma única instância da estratégia usando diferentes critérios. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uma otimização separada para diferentes timeframes. No caso da nossa estratégia modelo, também podemos realizar otimizações distintas para os tipos de ordens abertas (stop, limite ou posições a mercado).
Segundo, precisamos escolher um pequeno número (entre 10 e 20) dos melhores parâmetros dentre os milhares obtidos (cerca de 20 a 50 mil) após as otimizações. No entanto, esses parâmetros devem ser os melhores não apenas individualmente, mas também quando combinados em um grupo. Esse processo de selecionar e adicionar cada instância da estratégia manualmente demanda tempo e paciência.
Terceiro, precisamos combinar os grupos obtidos em grupos maiores usando a normalização. Quando fazemos isso manualmente, conseguimos criar apenas dois ou três níveis. Logo, tentar aumentar o número de níveis de agrupamento já se torna um trabalho bastante árduo.
Autor: Yuriy Bykov