Discussão do artigo "Implementação do teste aumentado de Dickey-Fuller no MQL5"

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Novo artigo Implementação do teste aumentado de Dickey-Fuller no MQL5 foi publicado:

Neste artigo, vamos mostrar como implementar o teste aumentado de Dickey-Fuller e sua aplicação para realizar testes de cointegração usando o método de Engle-Granger.

Simplificando, o teste ADF é uma verificação de hipótese que nos permite determinar se uma característica específica dos dados observados é estatisticamente significativa. Neste caso, a característica verificada é a estacionariedade da série. Uma hipótese estatística é uma suposição feita sobre um conjunto de dados representado por uma amostra. Podemos conhecer a verdade real apenas trabalhando com o conjunto completo de dados. Normalmente, por diversas razões, isso não é possível. Assim, uma amostra do conjunto de dados é testada para fazer suposições sobre todo o conjunto de dados. É importante lembrar que a veracidade de uma hipótese estatística nunca pode ser conhecida com certeza ao trabalhar com amostras. Podemos apenas inferir se a suposição é verdadeira ou falsa.

No teste ADF, consideramos dois cenários: 

• Hipótese nula de que há uma raiz unitária na série temporal. 

• Hipótese alternativa de que a série temporal não tem uma raiz unitária.

Autor: Francis Dube