Stop loss: perto ou longe?
Alguém aqui já obteve resultados reais usando a clássica estratégia de risco/retorno de 1:2 / 1:3 / 1:5 ou similares?
Pessoalmente, de todos os testes que realizei ao longo dos anos, estou constatando que a melhor estratégia não é necessariamente definir o TP com um retorno que seja pelo menos o dobro do SL, mas pensar de uma maneira completamente diferente, ou seja, colocar o SL muito longe e o TP mais perto.
Eu opero com EUR/GBP e GBP/USD, colocando o SL em 1500 pips para EUR/GBP e em 2500 pips para GBP/USD. Depois, após alcançar cerca de 80 pips de lucro, ativo um trailing stop.
A estratégia, combinada com outras medidas de risco, está se mostrando lucrativa.
A que escola você pertence? SL perto e TP longe? Ou SL longe e TP perto?
Acredito que essa é uma discursão bem complexa, até porque depende muito do ativo, da volatilidade. Eu paritularmente acredito em stoploss e takeprofit dinâmicos. Em mercados extremamente voláteis como o de ativos futuros aqui na B3 pelo menos nos meus testes, alvos dinâmicos de acordo com a situação atual do mercado se mostrou mais eficiente. Sempre opto pela abordagem de manter o EA o mais dinâmico possivel, quanto menos engessado melhor, verificar volatilidade, volume, horários e tudo mais, existem diversos indicadores que possibilitam o ajuste do TP e SL de forma dinâmica.
Mas de modo geral, um TP mais curto sempre trará resultados positivos mais rápido, a questão é se a longo prazo os ganhos irão ser suficientes pra aguentar períodos de drawdown já que o EA perde mais do que ganha. Você testou essa abordagem por quanto tempo ?
Acredito que essa é uma discursão bem complexa, até porque depende muito do ativo, da volatilidade. Eu paritularmente acredito em stoploss e takeprofit dinâmicos. Em mercados extremamente voláteis como o de ativos futuros aqui na B3 pelo menos nos meus testes, alvos dinâmicos de acordo com a situação atual do mercado se mostrou mais eficiente. Sempre opto pela abordagem de manter o EA o mais dinâmico possivel, quanto menos engessado melhor, verificar volatilidade, volume, horários e tudo mais, existem diversos indicadores que possibilitam o ajuste do TP e SL de forma dinâmica.
Mas de modo geral, um TP mais curto sempre trará resultados positivos mais rápido, a questão é se a longo prazo os ganhos irão ser suficientes pra aguentar períodos de drawdown já que o EA perde mais do que ganha. Você testou essa abordagem por quanto tempo ?
Alguém aqui já obteve resultados reais usando a clássica estratégia de risco/retorno de 1:2 / 1:3 / 1:5 ou similares?
Pessoalmente, de todos os testes que realizei ao longo dos anos, estou constatando que a melhor estratégia não é necessariamente definir o TP com um retorno que seja pelo menos o dobro do SL, mas pensar de uma maneira completamente diferente, ou seja, colocar o SL muito longe e o TP mais perto.
Eu opero com EUR/GBP e GBP/USD, colocando o SL em 1500 pips para EUR/GBP e em 2500 pips para GBP/USD. Depois, após alcançar cerca de 80 pips de lucro, ativo um trailing stop.
A estratégia, combinada com outras medidas de risco, está se mostrando lucrativa.
A que escola você pertence? SL perto e TP longe? Ou SL longe e TP perto?
Boa noite Alessandro !
Eu estou desenvolvendo um EA com dois tipos de abertura de ordens ,por cruzamento de media (4/96) no M30 e RSI > 75 compra e < vende , o stop estou usando longo 1500 pt com TP de 300 , mas nunca alcança pois o trailing esta em 80 com caminhar de 5 ou 10, fechamento das ordens só ocorrem abaixo ou acima da linha de 96 , uso também um fechamento usando RSI ( quando esta sobre comprado ou vendido , mas somente se for < ou > que o valor de compra) , usando esse SL/TP obtive uma margem de 39,13% bruto , com 44,18 de flutuação , tecnicamente seria -6% , mas estou apurando o desempenho do EA.
Acredito que se trabalhar com stop curto não teria esse resultado .
Boa noite Alessandro !
Eu estou desenvolvendo um EA com dois tipos de abertura de ordens ,por cruzamento de media (4/96) no M30 e RSI > 75 compra e < vende , o stop estou usando longo 1500 pt com TP de 300 , mas nunca alcança pois o trailing esta em 80 com caminhar de 5 ou 10, fechamento das ordens só ocorrem abaixo ou acima da linha de 96 , uso também um fechamento usando RSI ( quando esta sobre comprado ou vendido , mas somente se for < ou > que o valor de compra) , usando esse SL/TP obtive uma margem de 39,13% bruto , com 44,18 de flutuação , tecnicamente seria -6% , mas estou apurando o desempenho do EA.
Acredito que se trabalhar com stop curto não teria esse resultado .
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Obrigado pela dica , vou estudar mais a respeito do "cálculo de suportes e resistências baseados nos pontos de Pivot e no RSI" , hoje me deparei com DIFUSOR DE FLUXO , achei interessante e vou tentar entender como aplica-lo a meu robo , estou operando apenas na demo stopei em fevereiro e fiquei meio desanimado .
Alguém aqui já obteve resultados reais usando a clássica estratégia de risco/retorno de 1:2 / 1:3 / 1:5 ou similares?
Pessoalmente, de todos os testes que realizei ao longo dos anos, estou constatando que a melhor estratégia não é necessariamente definir o TP com um retorno que seja pelo menos o dobro do SL, mas pensar de uma maneira completamente diferente, ou seja, colocar o SL muito longe e o TP mais perto.
Eu opero com EUR/GBP e GBP/USD, colocando o SL em 1500 pips para EUR/GBP e em 2500 pips para GBP/USD. Depois, após alcançar cerca de 80 pips de lucro, ativo um trailing stop.
A estratégia, combinada com outras medidas de risco, está se mostrando lucrativa.
A que escola você pertence? SL perto e TP longe? Ou SL longe e TP perto?
Uma opção é você utilizar o ATR para gerar o stop loss e/ou TP
Cada ativo tem uma volatilidade, usar o mesmo stop para todos não me parece uma boa ideia
veja
- 2014.12.09
- www.youtube.com
Uma opção é você utilizar o ATR para gerar o stop loss e/ou TP
Cada ativo tem uma volatilidade, usar o mesmo stop para todos não me parece uma boa ideia
veja
Uma opção é você utilizar o ATR para gerar o stop loss e/ou TP
Cada ativo tem uma volatilidade, usar o mesmo stop para todos não me parece uma boa ideia
veja
Alguém aqui já obteve resultados reais usando a clássica estratégia de risco/retorno de 1:2 / 1:3 / 1:5 ou similares?
Pessoalmente, de todos os testes que realizei ao longo dos anos, estou constatando que a melhor estratégia não é necessariamente definir o TP com um retorno que seja pelo menos o dobro do SL, mas pensar de uma maneira completamente diferente, ou seja, colocar o SL muito longe e o TP mais perto.
Eu opero com EUR/GBP e GBP/USD, colocando o SL em 1500 pips para EUR/GBP e em 2500 pips para GBP/USD. Depois, após alcançar cerca de 80 pips de lucro, ativo um trailing stop.
A estratégia, combinada com outras medidas de risco, está se mostrando lucrativa.
A que escola você pertence? SL perto e TP longe? Ou SL longe e TP perto?
Esse assunto é meio polemico. Eu gosto bastante das estrategia de renovacao dos stops (não lembro o nome direito e a finalidade eh pra detectar inversao de tendencia, [1]) e da estrategia de media movel com redução [2]. Já conhecia alguma delas? Tem regras de movimentação de stops?
A questão de TP longe ou perto, eu não uso TP. Meus dados dizem que TP perto eh prejudicial e operando de maneira lenta focando em pegar sempre pernas longas acredito que não faz muito sentido.
[1] Tu marca a vela atual, o rompimento pra baixo na vela pra esquerda conta 1, se esse um for rompido pra baixo pra vela da esquerda marca 2 e coloca o stop ali. Tem em um dos livros do Thomas Bulkowskis.
[2] Seria assim, tu vai seguir uma media de N periodos. Se no momento de abrir a ordem o preço esta perto da media tu pega as minimas ou as maximas de N periodos. So vai movimentar o stop quando o preço renovar uma extremidade a favor. Com o preço longe da média, o stop fica na média. Se a media estiver interagindo com a vela, a regra anterior de pegar as extremidades deve ser analisada. O stop vai ser reduzido quando uma outra media M estiver trocado de posicao com a N ou muito proxima (convergindo com a media N). Note que pode ser levado em consideração as extremidades e so vale pra primeira vela. Isso é para evitar ficar atualizando o stop aproximando cada vez mais do preço quando esta vindo contra.
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Pessoalmente, de todos os testes que realizei ao longo dos anos, estou constatando que a melhor estratégia não é necessariamente definir o TP com um retorno que seja pelo menos o dobro do SL, mas pensar de uma maneira completamente diferente, ou seja, colocar o SL muito longe e o TP mais perto.
Eu opero com EUR/GBP e GBP/USD, colocando o SL em 1500 pips para EUR/GBP e em 2500 pips para GBP/USD. Depois, após alcançar cerca de 80 pips de lucro, ativo um trailing stop.
A estratégia, combinada com outras medidas de risco, está se mostrando lucrativa.
A que escola você pertence? SL perto e TP longe? Ou SL longe e TP perto?