Alguem sabe a vantagem entre as contas?
Pessoal, outro dia li um artigo falando sobre contas Netting e Hedging com relação a facilidade em gerenciar o risco por parte da corretora. Era um artigo que mostrava mais a visão da corretora que do varejo.
Mas alguém sabe, na real, quais as vantagens de usar uma conta netting vs hedging? Uma outra dúvida que tenho é, o que é exatamente aquele swap que aparece em algumas ferramentas de calculo de risco?
Agradeço se alguém puder responder.
Basicamente a diferença reside na possibilidade de ter e gerenciar múltiplas posições em aberto na conta Hedge, enquanto na conta Netting só dá para ter uma posição por ativo.
Imagine que você tenha uma posição de venda em aberto. Caso use o sistema Netting e envie uma nova ordem de de compra com o mesmo volume da posição, você na verdade estará encerrando a posição que se encontra em aberto (a ordem de compra cancelaria a de venda). Por outro lado, no sistema Hedge, essa nova ordem abriria uma nova posição, logo, você teria uma posição de venda e outra posição de compra, ambas em aberto, e poderia definir níveis de take profit/stop loss independentes para cada uma delas.
A vantagem do sistema Netting consiste na facilidade de gerenciar as posições, pois basicamente você não precisa ficar rastreando tickets ou ids da posição em aberto, já que há somente uma (a função PositionsGetTotal sempre vai retornar 1 para um mesmo símbolo quando tiver uma posição em aberto). No sistema Hedge, embora seja um pouco mais complexo, por ser possível ter diversas posições em aberto, dá para ter inúmeros EAs rodando independentemente em um mesmo ativo, sem que a saída de um interfira na posição de outro.
Basicamente a diferença reside na possibilidade de ter e gerenciar múltiplas posições em aberto na conta Hedge, enquanto na conta Netting só dá para ter uma posição por ativo.
Imagine que você tenha uma posição de venda em aberto. Caso use o sistema Netting e envie uma nova ordem de de compra com o mesmo volume da posição, você na verdade estará encerrando a posição que se encontra em aberto (a ordem de compra cancelaria a de venda). Por outro lado, no sistema Hedge, essa nova ordem abriria uma nova posição, logo, você teria uma posição de venda e outra posição de compra, ambas em aberto, e poderia definir níveis de take profit/stop loss independentes para cada uma delas.
A vantagem do sistema Netting consiste na facilidade de gerenciar as posições, pois basicamente você não precisa ficar rastreando tickets ou ids da posição em aberto, já que há somente uma (a função PositionsGetTotal sempre vai retornar 1 para um mesmo símbolo quando tiver uma posição em aberto). No sistema Hedge, embora seja um pouco mais complexo, por ser possível ter diversas posições em aberto, dá para ter inúmeros EAs rodando independentemente em um mesmo ativo, sem que a saída de um interfira na posição de outro.
Muito obrigado pelas explicações.
Lembre-se só que na conta hedging "modelo brasileiro" as operações podem ficar assim somente durante o horario que a corretora ti alavanca. Então, perto do fechamento do dia tem que ver se o robo consegue fazer o que precisa já que a corretora pode fazer um closeby nas suas operações para ficar só com uma posição e com o lado remanescente. Entretanto, eu imagino que isso é forçado pela corretora deva resulta em falha pro robo e que algumas poderiam virar "posições fantasmas". Se alguem pudesse confirmar isso seria ótimo.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Pessoal, outro dia li um artigo falando sobre contas Netting e Hedging com relação a facilidade em gerenciar o risco por parte da corretora. Era um artigo que mostrava mais a visão da corretora que do varejo.
Mas alguém sabe, na real, quais as vantagens de usar uma conta netting vs hedging? Uma outra dúvida que tenho é, o que é exatamente aquele swap que aparece em algumas ferramentas de calculo de risco?
Agradeço se alguém puder responder.